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Estrategias de Mercado
Comentario de Cierre
13-may-2016
Lo relevante
● Dow Jones: 17,535 (-1.05%); S&P500: 2,047 (-0.85%); Nasdaq: 4,718 (-0.41%); Euro Stoxx 50: 2,957 (+0.72%); Nikkei 225: 16,412 (-1.41%)
● IPC: 45,402 (-0.62%); Mayores alzas: LABB (+3.56%), PE&OLES* (+2.32%), GAPB (+1.9%); Mayores caídas: CEMEXCPO (-2.44%), OHLMEX* (-2.29%), SIMECB (-2.16%)
● USDMXN: 18.1769 (-1.14%); Máx. Intradía : 18.2074; Mínimo Intradía: 17.9459; FIX: 18.1562 (+0.92%)
● EURUSD: 1.1306 (+0.62%); USDJPY: 108.67 (+0.32%)
● UST 2A: 0.75% (-0pb); UST 5A: 1.21% (-3pb); UST 10A: 1.7% (-5pb); UST 30A: 2.55% (-5pb)
● MDic17: 3.98% (-2pb); MJun20: 5.18% (+2pb); MDic24: 5.8% (+2pb); MNov42: 6.62% (+1pb)
● Udi17: 1.39% (-7pb); Udi20: 2.35% (-3pb); Udi25: 3.% (-1pb); Udi40: 3.52% (-1pb)
● WTI: $46.30/bl (-0.86%); Brent: $47.81/bl (-0.56%), Mezcla mexicana: $38.52 (+2.39%) al 12-may-16
● El índice de sentimiento de la Universidad de Michigan se ubicó en 95.8 puntos, superior al consenso de 89.5 y al dato previo de 89.0. Tanto el componente de condiciones actuales como de expectativas
resultaron por encima de lo estimado.
● Un juez en EU desestimó la demanda sobre un supuesto soborno que involucra las operaciones de Wal-Mart en México
● Credit Suisse anunció sus planes para lanzar en México una fibra hipotecaria, la cual estaría a cargo de Raúl Gallegos, ex CEO de GE México, y de Alejandro Rodríguez, ex ejecutivo de GE Capital Real
Estate México.
● Vesta anunció inversiones por US$14mn para la construcción de un edificio industrial y la adquisición de una nueva reserva territorial en Guanajuato.
Mercados
RENTA VARIABLE
Bolsas Emergentes
Bolsas Desarrolladas
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
DAX_Alemania: 9,953
0.92%
OMX_Suecia: 1,323
0.83%
SX5E_Euro Zona: 2,957
0.72%
CAC_Francia: 4,320
0.62%
UKX_Reino Unido: 6,139
0.56%
SMI_Suiza: 7,926
0.51%
FTSEMIB_Italia: 17,729
0.44%
KFX_Dinamarca: 958
0.39%
NZSE_Nueva Zelanda: 1,315
-0.08%
SPTSX_Canadá: 13,749
-0.28%
OBX_Noruega: 536
-0.48%
AS51_Australia: 5,329
-0.57%
SPX_EUA: 2,047
-0.85%
NKY_Japón: 16,412
-1.41%
Las que más subieron y bajaron en el IPC
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
2.32%
1.90%
1.35%
0.97%
-1.60%
-1.98%
-2.16%
-2.29%
-2.44%
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
PCOMP_Filipinas: 7,437
1.53%
RTSI$_Rusia: 922
0.65%
PX_República Checa: 874
0.28%
JALSH_Sudáfrica: 51,603
0.28%
BET_Rumania: 6,463
0.21%
SOFIX_Bulgaria: 441
0.15%
IGBVL_Perú: 13,524
0.00%
COLCAP_Colombia: 1,350
-0.08%
IPSA_Chile: 4,003
-0.31%
SHCOMP_China: 2,827
-0.31%
SET_Tailandia: 1,395
-0.33%
FSSTI_Singapur: 2,735
-0.38%
KOSPI_Corea: 1,967
-0.53%
MEXBOL_México: 45,402
-0.62%
XU100_Turquía: 77,808
-0.63%
TWSE_Taiwán: 8,054
-0.67%
JCI_Indonesia: 4,762
-0.87%
HSI_Hong Kong: 19,719
-0.99%
BUX_Hungría: 26,556
-1.10%
SENSEX_India: 25,490
-1.17%
FBMKLCI_Malasia: 1,628
-1.26%
MERVAL_Argentina: 13,122
-1.86%
IBOV_Brasil: 51,755
-2.79%
FIBRAS
3.56%
LABB: 18.05
PE&OLES*: 295.38
GAPB: 184.64
AC*: 120.81
SITESL: 11.49
GRUMAB: 257.85
KIMBERA: 41.00
SIMECB: 56.51
OHLMEX*: 23.50
CEMEXCPO: 11.99
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
1.21%
0.77%
0.51%
0.50%
0.44%
0.24%
-0.13%
-0.14%
-0.47%
-0.97%
MONEDAS & MERCANCIAS
Retorno Monedas Emergentes vs USD
Retorno Monedas G10 vs USD
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
0.32% Yen japonés: 108.67
Franco suizo: .98
-0.49%
-0.60%
Corona danesa: 6.58
-0.60%
Libra esterlina: 1.44
Euro: 1.13
-0.62%
Dólar canadiense: 1.29
-0.69%
Dólar neozelandés: 1.48
-0.74%
Dólar australiano: .73
-0.79%
-0.81%
Corona noruega: 8.20
-0.82%
Corona sueca: 8.25
Mercancias
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
1.44%
0.74%
0.70%
0.45%
-0.56%
FUNO11: 40.11
FIBRAPL: 27.45
FINN13: 13.76
FIBRHD15: 10.05
FSHOP13: 15.99
FMTY14: 12.70
FIBRAMQ: 23.65
DANHOS13: 35.68
FIHO12: 14.89
TERRA13: 30.52
Trigo: 474.75
Oro: 1,273.00
Plata: 17.10
Maíz: 390.75
Brent Crudo: 47.81
-0.65%
Soya: 1,065.00
-0.86%
WTI Crudo: 46.30
-2.52%
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
Peso argentino: 14.15
0.12%
Dólar de Singapur: 1.37
0.08%
Peso filipino: 46.59
0.04%
Dólar de Hong Kong: 7.76
-0.05%
Ringgit malayo: 4.03
-0.15%
Rupiah indonesia: 13,325.00
-0.20%
Rupia india: 66.77
-0.22%
Yuan chino: 6.53
-0.23%
Dólar taiwanés: 32.61
-0.24%
Baht tailandés: 35.42
-0.26%
Nuevo sol peruano: 3.34
-0.27%
Lira turca: 2.97
-0.33%
Leu rumano: 3.97
-0.44%
Lev búlgaro: 1.73
-0.61%
Koruna checa: 23.90
-0.63%
Zloty polaco: 3.90
-0.66%
Won surcoreano: 1,171.47
-0.76%
Rublo ruso: 65.41
-0.77%
Forint húngaro: 279.29
-0.77%
Peso chileno: 690.69
-0.83%
Peso mexicano: 18.18
-1.14%
Real brasileño: 3.53
-1.31%
Peso colombiano: 2,992.48
-1.54%
Rand sudafricano: 15.39
Estrategias de Mercado
Comentario de Cierre
13-may-2016
RENTA FIJA
MBONOS
7.0
6.0
●
3.88
3.85
3.77
4.06
3.79
3.93
4.05
4.53
5.39
5.57
5.80
5.74
5.91
6.41
6.52
6.60
6.55
6.62
5
4
3
3.98
2
1
3.0
-
2.0
-1
1.0
-2
-
-3
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
13-may-16
TIIE IRS
8.0
7.0
6.0
YTM (%)
6.24
6.08
5.0
∆ pb
4.0
5.18
4.24
4.14
4.07
4.48
4.36
4.72
4.95
5.16
5.37
6.29
6.09
5.73
5
6.97
6.75
6.51
4
3
4.0
∆ pb
YTM (%)
5.0
4.72
5.09
2
3.0
2.0
1
1.0
-
-
28D
3X1
6X1
9X1
13X1
26X1
39X1
52X1
65X1
91X1
130X1
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
195X1
260X1
390X1
13-may-16
UDIBONOS
8.03
-
8.0
-1
7.0
-2
6.0
4.0
3.0
3.00
2.66
2.35
2.07
-4
3.57
3.52
3.42
-5
1.39
2.0
-6
-7
1.0
-
-8
Udi17
Udi19
Udi20
Udi22
Udi25
Udi35
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
Udi46
13-may-16
UMS (USD)
6.0
5.58
5.0
YTM (%)
Udi40
4.22
4.0
3.0
2.14
2.0
1.22
1.59
2.53
2.90
2.81
3.19
3.47
3.31
3.56
4.34
4.68
4.67
4.71
4.66
3.65
-
1.43
-4
0.39
-6
-8
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
13-may-16
US TREASURY
3.0
2.55
2.5
YTM (%)
2
-2
-
0
-1
2.0
1.49
-2
1.70
1.21
1.5
1.0
4
∆ pb
Udi16
1.0
∆ pb
-3
5.0
0.75
-3
0.90
-4
0.5
-5
-
-6
2Y
3Y
5Y
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
7Y
10Y
13-may-16
30Y
∆ pb
YTM (%)
9.0
156X1
Estrategias de Mercado
Comentario de Cierre
13-may-2016
RENTA FIJA INTERNACIONAL
Bono 10A, Moneda Local
14.0
10.06
10.0
9.20
10
8.06
8.0
6.21
4.0
5.92
5
4.43
6.0
3.16
2.27
1.77
2.0
0.12
-0.11
0.47
1.47
1.60
Italia
España
1.38
∆ pb
YTM GENÉRICO %
15
12.16
12.0
-
1.70
1.27
EUA
Canadá
-5
-2.0
Australia
Japón
Corea
Turquía
Sudáfrica Alemania
Francia
Portugal
Reino
Unido
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
Brasil
Chile
Colombia
Perú
México
-10
13-may-16
∆ pb CIERRE
CDS 5A
Calificación S&P
LP Moneda Ext.
Spread 13-may16
Japón
0
Corea
1
Japón
Corea
Turquía
Sudáfrica
Alemania
Francia
Italia
España
Portugal
Reino Unido
Brasil
Chile
Colombia
Perú
EUA
México
A+u
AABB+u
BBBAAAu
AAu
BBB-u
BBB+
BB+u
AAAu
BB
AABBB
BBB+
AA+u
BBB+
46
64
270
304
18
38
129
96
261
35
329
100
227
157
20
167
Turquía
4
5
Sudáfrica
Alemania
0
Francia
0
Italia
1
España
1
Portugal
0
Reino Unido
0
Brasil
2
Chile
1
3
3
Colombia
Perú
EUA
0
México
2
Reporte elaborado con información de Bloomberg, al 13-may-16.
Dirección de Estrategias de Mercado
Dr. Guillermo J. Aboumrad
Director
Margarita Chamorro Cámara
Subdirectora
Alfonso García Silva
Analista Cuantitativo
[email protected]
[email protected]
[email protected]
+52 (55) 5209 2056
+52 (55) 5209 2151
+52 (55) 5209 2143
[email protected]
Anexo de Declaraciones
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o suscribir ninguna clase de valores, o bien para la realización de operaciones específicas.
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