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Estrategias de Mercado
Comentario de Cierre
06-dic-2016
Lo relevante
● Dow Jones: 19,251 (+0.18%); S&P500: 2,212 (+0.34%); Nasdaq: 5,333 (+0.45%); Euro Stoxx 50: 3,101 (+1.57%); Nikkei 225: 18,361 (+0.47%)
● IPC: 45,103 (+0.37%); Mayores alzas: GCARSOA1 (+4.43%), GFREGIO (+3.81%), KIMBERA (+3.57%); Mayores caídas: FEMSAUBD (-2.76%), ALPEKA (-1.79%), GENTERA* (-1.73%)
● USDMXN: 20.3785 (+1.06%); Máx. Intradía : 20.5984; Mínimo Intradía: 20.3151; FIX: 20.3863 (+1.01%) al 06-dic-16
● EUR: 1.0719 (-0.42%); JPY: 114.06 (+0.18%); GBP: 1.2673 (-0.46%)
● UST 2A: 1.12% (-0pb); UST 5A: 1.84% (-1pb); UST 10A: 2.39% (-1pb); UST 30A: 3.07% (+1pb)
● MDic17: 5.81% (-7pb); MJun20: 6.65% (-4pb); MDic24: 7.2% (-3pb); MNov42: 7.59% (-2pb)
● Udi17: 1.84% (-26pb); Udi20: 2.87% (-2pb); Udi25: 3.24% (-5pb); Udi40: 3.78% (-7pb)
● WTI: $50.74/bl (-2.03%); Brent: $53.70/bl (-2.26%), Mezcla mexicana: $44.57 (+2.04%) al 05-dic-16
● En EU, las órdenes de fábrica incrementaron 2.7% durante octubre, prácticamente en línea con el consenso de 2.6% que anticipaba una fuerte alza desde el 0.6% del mes previo. Por su parte, las
órdenes de bienes durables de octubre fueron revisadas ligeramente a la baja a 4.6% desde 4.8% previo, pero menos que al 3.4% que anticipaban los analistas.
● La reserva internacional de México se redujo en 14mdd durante la semana que terminó el 2 de diciembre para acumular un saldo de 174,064mdd
● El día de hoy se subastaron $4,000mdp en Bondes D a 5 años con un bid-to-ask de 2.9x y una sobretasa de 0.24%, además de $5,500mpd en bonos a 10 años con un bid-to-ask de 2.5x a una tasa
de 7.25% y UDI$250 millones en Udibonos a 30 años con un bid-to-ask de 3.2x a una tasa de 3.79%.
● La AMIA publicó que durante noviembre, la producción de automóviles en México sumó poco más de 318 mil unidades, lo que implicó un crecimiento anual de 7.4%. Por su parte, las exportaciones se
incrementaron en 9.6%, siendo Latinoamérica el destino con el mayor avance (73.6%). Finalmente, las ventas domésticas registraron un nivel récord para para un mes de noviembre al acumular 154.6
mil vehículos, aumentando 22.5% en términos anuales.
Mercados
RENTA VARIABLE
Bolsas Emergentes
Bolsas Desarrolladas
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
FTSEMIB_Italia: 17,758
4.15%
SX5E_Euro Zona: 3,101
1.57%
CAC_Francia: 4,632
1.26%
0.85%
SMI_Suiza: 7,912
0.85%
DAX_Alemania: 10,775
NZSE_Nueva Zelanda: 1,287
0.69%
0.60%
OMX_Suecia: 1,492
0.52%
AS51_Australia: 5,429
0.49%
UKX_Reino Unido: 6,780
0.47%
NKY_Japón: 18,361
SPX_EUA: 2,212
0.34%
SPTSX_Canadá: 15,130
0.23%
-0.06%
KFX_Dinamarca: 831
-0.09%
OBX_Noruega: 595
Las que más subieron y bajaron en el IPC
FIBRAS
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
4.43%
3.81%
3.57%
3.28%
3.23%
-0.74%
-1.32%
-1.73%
-1.79%
-2.76%
-0.08%
-0.16%
-0.40%
-0.85%
-1.56%
GCARSOA1: 81.85
GFREGIO: 110.85
KIMBERA: 33.97
VOLARA: 30.51
LACOMUBC: 16.61
ICA*: 2.70
MEXCHEM*: 47.95
GENTERA*: 30.76
ALPEKA: 27.50
FEMSAUBD: 155.50
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
2.11%
0.46%
0.32%
0.03%
-0.17%
-0.62%
-0.75%
-1.35%
-2.04%
-2.27%
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
-0.09%
-0.11%
-0.17%
-0.18%
-0.34%
Dólar canadiense: 1.33
Corona sueca: 9.13
Dólar australiano: .75
Yen japonés: 114.06
Corona noruega: 8.40
-0.38%
Dólar neozelandés: 1.41
-0.39%
Franco suizo: 1.01
-0.41%
Corona danesa: 6.94
-0.42%
Euro: 1.07
-0.46%
Libra esterlina: 1.27
Mercancias
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
0.41%
0.35%
-0.24%
Soya: 1,047.75
Maíz: 360.50
Oro: 1,169.59
Plata: 16.71
0.00%
-0.01%
-0.06%
-0.09%
-0.12%
-0.37%
-2.03%
Trigo: 406.75
WTI Crudo: 50.74
-0.27%
-0.27%
-0.39%
-2.26%
DANHOS13: 32.49
TERRA13: 28.15
FUNO11: 31.84
FIBRAPL: 29.97
FMTY14: 12.00
FIBRAMQ: 20.85
FIHO12: 14.49
FSHOP13: 13.14
FIBRHD15: 9.60
FINN13: 11.20
MONEDAS & MERCANCIAS
Retorno Monedas Emergentes vs USD
Retorno Monedas G10 vs USD
-0.07%
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
XU100_Turquía: 75,433
2.49%
IBOV_Brasil: 61,088
2.10%
MERVAL_Argentina: 17,235
1.39%
KOSPI_Corea: 1,990
1.35%
SOFIX_Bulgaria: 568
1.12%
SET_Tailandia: 1,516
0.99%
TWSE_Taiwán: 9,251
0.98%
PX_República Checa: 895
0.92%
HSI_Hong Kong: 22,675
0.75%
PCOMP_Filipinas: 6,806
0.44%
MEXBOL_México: 45,103
0.37%
FBMKLCI_Malasia: 1,630
0.29%
FSSTI_Singapur: 2,949
0.21%
IPSA_Chile: 4,214
0.19%
SENSEX_India: 26,393
0.17%
COLCAP_Colombia: 1,317
0.14%
JCI_Indonesia: 5,273
0.09%
IGBVL_Perú: 15,601
0.00%
BUX_Hungría: 30,076
SHCOMP_China: 3,200
BET_Rumania: 6,888
RTSI$_Rusia: 1,060
JALSH_Sudáfrica: 48,936
Brent Crudo: 53.70
-0.44%
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
2.30% Lira turca: 3.45
Peso colombiano: 3,002.81
1.19%
Peso mexicano: 20.38
1.06%
Peso chileno: 660.33
0.79%
Rupiah indonesia: 13,370.00
0.52%
Zloty polaco: 4.16
0.49%
Rupia india: 67.90
0.47%
Real brasileño: 3.41
0.38%
Rand sudafricano: 13.67
0.38%
Dólar taiwanés: 31.94
0.33%
Won surcoreano: 1,171.22
0.30%
Ringgit malayo: 4.44
0.29%
Nuevo sol peruano: 3.41
0.15%
Baht tailandés: 35.61
0.05%
Peso filipino: 49.65
0.01%
Yuan chino: 6.88
Dólar de Hong Kong: 7.76
Rublo ruso: 63.85
Forint húngaro: 291.80
Dólar de Singapur: 1.42
Peso argentino: 15.91
Lev búlgaro: 1.82
Koruna checa: 25.22
Leu rumano: 4.20
Estrategias de Mercado
Comentario de Cierre
06-dic-2016
RENTA FIJA
exchem
MBONOS
9.0
8.0
5.60
6.07
5.86
5.23
5.87
6.21
5.81
6.36
6.56
7.20
7.49 7.57 7.63 7.63 7.65
7.38
https://youtu.be/2mMLAyLKvxk
7.28
7.59
-4
-6
5.0
-8
4.0
-10
3.0
2.0
-12
1.0
-14
-
-16
06-dic-16
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
TIIE IRS
9.0
8.0
7.0
5.85
5.60
6.31
6.10
6.49
6.79
7.22
7.10
6.98
7.44
7.67
7.94
7.78
8.29
8.12
2
1
-1
5.0
-2
4.0
-3
3.0
-4
2.0
-5
1.0
-
-6
28D
3X1
6X1
9X1
13X1
26X1
39X1
52X1
65X1
91X1
130X1
UDIBONOS
4.0
3.5
195X1
260X1
390X1
3.79
3.78
3.69
-
3.24
3.00
2.87
2.70
3.0
156X1
06-dic-16
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
YTM (%)
∆ pb
6.0
YTM (%)
-2
-5
-10
2.5
1.84
2.0
-15
1.5
∆ pb
YTM (%)
6.0
7.10
∆ pb
https://youtu.be/2mMLAyLKvxk
7.0
6.23
6.96
6.86
6.65
-20
1.0
-25
0.5
-
-30
Udi19
Udi20
Udi22
Udi25
Udi35
UMS (USD)
7.0
6.30
6.0
4.89
5.0
YTM (%)
Udi46
06-dic-16
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
3.53
4.0
3.0
Udi40
2.12
1.95
2.49
3.63
3.92
4.14
4.07
5.11
5.46
5.44
5.50
5.42
5
-
3.99
3.40
2.97
10
-5
-10
2.0
-15
1.0
-20
-
-25
06-dic-16
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
US TREASURY
3.5
∆ pb
Udi17
3.07
2
3.0
2.18
2.0
1.5
2.39
1
1.84
0
1.39
1.12
1.0
-1
0.5
-
-2
2Y
3Y
5Y
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
7Y
10Y
06-dic-16
30Y
∆ pb
YTM (%)
2.5
Estrategias de Mercado
Comentario de Cierre
06-dic-2016
RENTA FIJA INTERNACIONAL
exchem
Bono 10A, Moneda Local
14.0
10
12.06
https://youtu.be/2mMLAyLKvxk
5
11.19
YTM GENÉRICO %
10.0
-
8.93
7.37
8.0
5.69
6.0
4.0
2.82
2.20
1.94
0.37
0.05
Australia
Japón
Corea
0.81
Turquía Sudáfrica Alemania Francia
Italia
-15
2.39
1.49
1.63
1.42
España Portugal
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
Reino
Unido
Brasil
Chile
Colombia
Perú
-5
-10
4.18
3.64
2.0
-
7.29
EUA
∆ pb
12.0
https://youtu.be/2mMLAyLKvxk
Canadá
-20
México
-25
06-dic-16
∆ pb CIERRE
Calificación
CDS 5A
S&P LP
Moneda Ext.
Japón
A+u
Corea
AA
Turquía
BBu
Sudáfrica
BBBAlemania
AAAu
Italia
BBB-u
España
BBB+
Portugal
BB+u
Reino Unido
AAu
Brasil
BB
Chile
AAColombia
BBB
Perú
BBB+
EUA
AA+u
México
BBB+
Spread 06dic-16
0
Turquía
-9
45
290
256
23
172
81
273
36
302
79
178
111
16
171
Japón
Corea
-1
0
Sudáfrica
0
Alemania
Francia
0
Italia
-3
España
-2
0
Portugal
0
Reino Unido
Brasil
-8
Chile
-6
Colombia
-11
Perú
-8
0
-8
EUA
México
Reporte elaborado con información de Bloomberg, al 06-dic-16.
Dirección de Estrategias de Mercado
Dr. Guillermo J. Aboumrad
Director
[email protected]
+52 (55) 5209 2056
Margarita Chamorro Cámara
Subdirectora
[email protected]
+52 (55) 5209 2151
Nancy Juárez Negrete
Analista Sr. Macroeconomía
[email protected]
+52 (55) 5209 2149
Ana Lourdes López Velasco del Pino
Analista Jr. Macroeconomía
[email protected]
+52 (55) 5209 2146
Alfonso García Silva
Analista Sr. Renta Fija
[email protected]
+52 (55) 5209 2143
José Arnulfo Quintero Campas
Analista Sr. Renta Variable y Fija
[email protected]
+52 (55) 5209 2141
[email protected]
Anexo de Declaraciones
El contenido de este documento es de carácter estrictamente informativo y no constituye una oferta o recomendación de Casa de Bolsa Finamex S.A.B. de C.V. para comprar,
vender o suscribir ninguna clase de valores, o bien para la realización de operaciones específicas.
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