Estrategias de Mercado Comentario de Cierre 02-ene-2017 Lo relevante ● Dow Jones: 19,763 (+0.%); S&P500: 2,239 (+0.%); Nasdaq: 5,383 (+0.%); Euro Stoxx 50: 3,309 (+0.55%); Nikkei 225: 19,114 (+0.0%) ● IPC: 45,695 (+0.11%); Mayores alzas: ICA* (+2.49%), PINFRA* (+1.65%), SANMEXB (+1.04%); Mayores caídas: OMAB (-1.47%), GAPB (-1.28%), GFREGIO (-1.16%) ● USDMXN: 20.7353 (-0.04%); Máx. Intradía : 20.7641; Mínimo Intradía: 20.6724; FIX: 20.7323 (-0.54%) al 02-ene-17 ● EUR: 1.0452 (-0.65%); JPY: 117.61 (+0.55%); GBP: 1.2276 (-0.55%) ● UST 2A: 1.19% (+0pb); UST 5A: 1.93% (+0pb); UST 10A: 2.44% (+0pb); UST 30A: 3.07% (+0pb) ● MDic17: 6.31% (+1pb); MJun20: 7.03% (+0pb); MDic24: 7.38% (+0pb); MNov42: 7.83% (+1pb) ● Udi17: 0.99% (+0pb); Udi20: 2.43% (+0pb); Udi25: 2.96% (+2pb); Udi40: 3.81% (+1pb) ● WTI: $53.72/bl (+0.%); Brent: $56.82/bl (+0.%), Mezcla mexicana: $46.30 (-0.17%) al 30-dic-16 Mercados RENTA VARIABLE Bolsas Emergentes Bolsas Desarrolladas ∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO KFX_Dinamarca: 900 1.81% 1.73% 1.20% 1.02% FTSEMIB_Italia: 19,567 OBX_Noruega: 625 DAX_Alemania: 11,598 OMX_Suecia: 1,527 0.63% SX5E_Euro Zona: 3,309 0.55% CAC_Francia: 4,882 0.41% 0.00% AS51_Australia: 5,666 0.00% NKY_Japón: 19,114 0.00% NZSE_Nueva Zelanda: 1,281 0.00% SMI_Suiza: 8,220 0.00% SPTSX_Canadá: 15,288 0.00% SPX_EUA: 2,239 0.00% UKX_Reino Unido: 7,143 Las que más subieron y bajaron en el IPC ∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO 2.49% 1.65% 1.04% 0.81% 0.65% -0.88% -1.12% -1.16% -1.28% -1.47% Retorno Monedas G10 vs USD ∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO 0.06% 0.05% -0.20% -0.23% -0.44% Dólar neozelandés: 1.44 Dólar canadiense: 1.34 Dólar australiano: .72 Corona noruega: 8.66 Franco suizo: 1.02 Libra esterlina: 1.23 -0.55% Yen japonés: 117.61 Corona danesa: 7.11 -0.65% ∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO 2.18% 1.61% 0.77% 0.21% 0.14% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% -0.79% FSHOP13: 13.11 TERRA13: 26.54 FIBRAPL: 29.93 FIHO12: 14.06 FIBRAMQ: 21.39 FUNO11: 31.77 DANHOS13: 31.39 FMTY14: 11.85 FIBRHD15: 9.60 FINN13: 11.32 MONEDAS & MERCANCIAS Retorno Monedas Emergentes vs USD -0.55% -0.62% -0.01% -0.12% -0.40% -0.49% -1.06% FIBRAS ICA*: 2.88 PINFRA*: 175.83 SANMEXB: 30.14 FEMSAUBD: 158.95 WALMEX*: 37.29 KIMBERA: 37.01 GCARSOA1: 82.69 GFREGIO: 114.13 GAPB: 168.30 OMAB: 88.07 Corona sueca: 9.15 -0.47% ∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO MERVAL_Argentina: 17,505 3.47% BUX_Hungría: 32,099 PX_República Checa: 924 MEXBOL_México: 45,695 BET_Rumania: 7,085 FBMKLCI_Malasia: 1,642 FSSTI_Singapur: 2,881 HSI_Hong Kong: 22,001 IGBVL_Perú: 15,567 IPSA_Chile: 4,151 JALSH_Sudáfrica: 50,654 JCI_Indonesia: 5,297 PCOMP_Filipinas: 6,841 RTSI$_Rusia: 1,152 SET_Tailandia: 1,543 SHCOMP_China: 3,104 SOFIX_Bulgaria: 586 TWSE_Taiwán: 9,254 KOSPI_Corea: 2,026 SENSEX_India: 26,595 COLCAP_Colombia: 1,346 XU100_Turquía: 77,754 IBOV_Brasil: 59,589 0.30% 0.26% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Euro: 1.05 Mercancias ∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO 0.00% WTI Crudo: 53.72 0.00% Brent Crudo: 56.82 0.00% Oro: 1,147.50 0.00% Plata: 15.93 0.00% Maíz: 352.00 0.00% Trigo: 408.00 0.00% Soya: 1,004.00 ∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO Rublo ruso: 61.18 0.59% Rand sudafricano: 13.72 0.16% Baht tailandés: 35.82 0.06% Dólar taiwanés: 32.32 0.02% Peso chileno: 670.40 0.00% Yuan chino: 6.95 0.00% Peso colombiano: 3,002.00 0.00% Rupiah indonesia: 13,473.00 0.00% Ringgit malayo: 4.49 0.00% Dólar de Hong Kong: 7.76 -0.02% Peso mexicano: 20.74 -0.04% Peso filipino: 49.65 -0.11% Won surcoreano: 1,208.03 -0.18% Dólar de Singapur: 1.45 -0.25% Peso argentino: 15.94 -0.37% Nuevo sol peruano: 3.37 -0.39% Rupia india: 68.23 -0.45% Lira turca: 3.54 -0.54% Forint húngaro: 296.00 -0.55% Koruna checa: 25.85 -0.60% Lev búlgaro: 1.87 -0.63% Leu rumano: 4.34 -0.71% Zloty polaco: 4.22 -0.82% Real brasileño: 3.29 -0.93% Estrategias de Mercado Comentario de Cierre 02-ene-2017 RENTA FIJA exchem MBONOS 9.0 https://youtu.be/2mMLAyLKvxk 6.26 6.48 7.0 5.95 6.31 6.25 6.78 6.92 7.16 7.03 7.29 7.28 7.38 7.43 7.57 7.68 7.83 7.74 7.85 7.90 https://youtu.be/2mMLAyLKvxk 7.83 3 3 2 5.0 2 4.0 1 3.0 1 2.0 - 1.0 - -1 ∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO 8.0 6.27 6.11 6.51 6.97 7.94 7.74 8.16 8.02 8.51 8.31 2 1 -1 -2 5.0 -3 4.0 -4 3.0 -5 2.0 -6 1.0 -7 - -8 28D 3X1 6X1 9X1 13X1 26X1 39X1 52X1 65X1 91X1 130X1 195X1 260X1 390X1 02-ene-17 ∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO UDIBONOS 4.5 3.5 3.0 2.5 2 2.96 2.67 2.43 2.25 3 3.85 3.81 3.72 4.0 YTM (%) 156X1 2 1 2.0 1 1.5 0.99 - 1.0 -1 0.5 - -1 Udi17 Udi19 Udi20 Udi22 Udi25 Udi35 Udi46 UMS (USD) 7.0 6.19 6.0 5.01 5.0 YTM (%) Udi40 02-ene-17 ∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO 3.53 4.0 3.0 ∆ pb YTM (%) 6.0 ∆ pb 7.0 6.80 7.62 7.49 7.39 7.22 02-ene-17 TIIE IRS 9.0 3.93 3.64 4.20 4.11 3.86 5.09 5.42 5.35 5.39 5.28 1 1 1 1 3.97 1 2.98 1 ∆ pb YTM (%) 6.0 5.77 6.72 ∆ pb 8.0 0 2.08 0 2.0 0 1.0 0 - - 02-ene-17 ∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO US TREASURY 3.5 3.07 1 3.0 2.25 2.0 1.5 2.44 1.93 ∆ pb YTM (%) 2.5 1.45 1.19 1.0 0.5 - 0 2Y 3Y 5Y ∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO 7Y 10Y 02-ene-17 30Y Estrategias de Mercado Comentario de Cierre 02-ene-2017 RENTA FIJA INTERNACIONAL exchem Bono 10A, Moneda Local 14.0 11.50 12.0 15 11.40 https://youtu.be/2mMLAyLKvxk 10 10.0 8.92 8.0 7.11 6.0 4.0 2.05 1.74 2.0 0.19 0.05 - Australia Japón Corea 0.67 Turquía Sudáfrica Alemania Francia Italia 2.44 1.33 ∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO Calificación CDS 5A S&P LP Moneda Ext. Japón A+u Corea AA Turquía BBu Sudáfrica BBBAlemania AAAu Italia BBB-u España BBB+ Portugal BB+u Reino Unido AAu Brasil BB Chile AAColombia BBB Perú BBB+ EUA AA+u México BBB+ Reino Unido Brasil Chile Colombia Perú EUA -5 1.72 1.24 España Portugal 5 - 4.36 3.71 2.77 7.47 6.38 Canadá ∆ pb YTM GENÉRICO % https://youtu.be/2mMLAyLKvxk México -10 02-ene-17 Spread 02ene-17 ∆ pb CIERRE 0 Japón 0 Corea 44 273 256 21 154 75 274 31 281 83 164 108 16 156 0 Turquía 0 Sudáfrica Alemania -1 Francia -1 Italia -3 España -1 0 Portugal 0 Reino Unido 0 Brasil 0 Chile 0 0 Colombia Perú 0 EUA 0 México Reporte elaborado con información de Bloomberg, al 02-ene-17. Dirección de Estrategias de Mercado Dr. Guillermo J. Aboumrad Director [email protected] +52 (55) 5209 2056 Margarita Chamorro Cámara Subdirectora [email protected] +52 (55) 5209 2151 Nancy Juárez Negrete Analista Sr. Macroeconomía [email protected] +52 (55) 5209 2149 Ana Lourdes López Velasco del Pino Analista Jr. Macroeconomía [email protected] +52 (55) 5209 2146 Alfonso García Silva Analista Sr. Renta Fija [email protected] +52 (55) 5209 2143 José Arnulfo Quintero Campas Analista Sr. Renta Variable y Fija [email protected] +52 (55) 5209 2141 [email protected] Anexo de Declaraciones El contenido de este documento es de carácter estrictamente informativo y no constituye una oferta o recomendación de Casa de Bolsa Finamex S.A.B. de C.V. para comprar, vender o suscribir ninguna clase de valores, o bien para la realización de operaciones específicas. Se hace saber a la audiencia que el documento presente puede ser elaborado por una persona perteneciente a una unidad de negocio distinta a la Dirección de Estrategias de Mercado dentro de Casa de Bolsa Finamex S.A.B. de C.V. Casa de Bolsa Finamex S.A.B. de C.V. y/o sus empleados no se hacen responsables de la interpretación que se le de a la información y/o el contenido de este documento. Casa de Bolsa Finamex S.A.B. de C.V. y/o sus empleados no aceptan, ni aceptarán, responsabilidad alguna por las pérdidas, daños o minusvalías que se deriven de decisiones de inversión que se hubiesen basado en este documento. Las personas responsables por la elaboración de este reporte certifican que las opiniones mencionadas reflejan su propio y exclusivo punto de vista, y no representan la opinión de Casa de Bolsa Finamex S.A.B. de C.V. ni de sus funcionarios. Las personas responsables por la elaboración de este reporte no reciben compensación alguna por expresar su opinión en algún sentido en particular sobre los temas mencionados en este documento. Las personas responsables por la elaboración de este reporte no percibieron compensación alguna de personas distintas a Casa de Bolsa Finamex S.A.B. de C.V. Este documento se realiza con base en información pública disponible, incluidas la BMV, Bloomberg, SIBolsa y otra información publicada en internet, que se consideran fuentes fidedignas, sin embargo no existe garantía de su confiabilidad, por lo que Casa de Bolsa Finamex S.A.B. de C.V. no ofrece ninguna garantía en cuanto a su precisión o integridad. Precios indicativos, con información de Bloomberg.
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