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Estrategias de Mercado
Comentario de Cierre
29-nov-2016
Lo relevante
● Dow Jones: 19,123 (+0.13%); S&P500: 2,205 (+0.14%); Nasdaq: 5,380 (+0.21%); Euro Stoxx 50: 3,038 (+0.72%); Nikkei 225: 18,307 (-0.27%)
● IPC: 45,372 (-0.22%); Mayores alzas: ALFAA (+1.73%), KIMBERA (+1.42%), AMXL (+1.4%); Mayores caídas: OHLMEX* (-3.14%), LALAB (-3.12%), ASURB (-2.53%)
● USDMXN: 20.6332 (-0.01%); Máx. Intradía : 20.7229; Mínimo Intradía: 20.5801; FIX: 20.6225 (-0.34%) al 29-nov-16
● EUR: 1.0646 (+0.33%); JPY: 112.44 (+0.44%); GBP: 1.2491 (+0.6%)
● UST 2A: 1.1% (-0pb); UST 5A: 1.78% (-1pb); UST 10A: 2.3% (-1pb); UST 30A: 2.95% (-2pb)
● MDic17: 5.97% (+0pb); MJun20: 6.76% (-2pb); MDic24: 7.22% (-4pb); MNov42: 7.64% (-4pb)
● Udi17: 1.79% (+3pb); Udi20: 2.96% (-3pb); Udi25: 3.33% (-3pb); Udi40: 3.74% (+2pb)
● WTI: $45.27/bl (-3.84%); Brent: $46.50/bl (-3.61%), Mezcla mexicana: $39.51 (-0.9%) al 28-nov-16
● La reserva internacional de México se redujo en 61mdd durante la semana que terminó el 25 de noviembre, para acumular un saldo de 174,078mdd.
● El día de hoy se subastaron $9,500mdp en bonos a 5 años con un bid-to-ask de 1.81x a una tasa de 7.02%, y UDI$500 millones en Udibonos a 10 años con un bid-to-ask de 2.57x a una tasa de
3.35%, resultando en la tasa más alta en seis años e implicando un alza de 27pbs desde la última emisión de Udibonos el 31 de octubre.
● Pemex se unirá a Chevron y a la japonesa Inpex Corp. para presentar una oferta en las subastas del próximo 5 de diciembre que incluyen el campo Trión y otros diez bloques de aguas profundas en el
Golfo de México. Otras empresas que estarán concursando son BP Plc, Exxon Mobil y Royal Dutch Shell.
● Airbus anunció hoy que recortará 1,164 puestos de trabajo, sobre todo temporales, principalmente en Francia y España, en un esfuerzo por ahorrar €310mn, luego de que las líneas de manufactura de
los modelos comercial A380 y militar C295 han reducido su ritmo de producción.
Mercados
RENTA VARIABLE
Bolsas Emergentes
Bolsas Desarrolladas
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
FTSEMIB_Italia: 16,562
2.13%
CAC_Francia: 4,551
0.91%
SX5E_Euro Zona: 3,038
0.72%
0.36%
DAX_Alemania: 10,620
0.33%
KFX_Dinamarca: 830
0.28%
SMI_Suiza: 7,845
SPX_EUA: 2,205
0.14%
-0.06%
NZSE_Nueva Zelanda: 1,288
-0.13%
AS51_Australia: 5,457
-0.14%
SPTSX_Canadá: 14,994
NKY_Japón: 18,307
-0.27%
-0.37%
OMX_Suecia: 1,467
-0.40%
UKX_Reino Unido: 6,772
OBX_Noruega: 581
-0.90%
Las que más subieron y bajaron en el IPC
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
FIBRAS
1.73%
1.42%
1.40%
1.09%
0.84%
-1.77%
-1.80%
-2.53%
-3.12%
-3.14%
-2.97%
ALFAA: 26.47
KIMBERA: 36.36
AMXL: 12.33
TLEVICPO: 86.17
ALSEA*: 60.16
ICA*: 2.77
PE&OLES*: 432.97
ASURB: 302.00
LALAB: 31.03
OHLMEX*: 17.30
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
2.56%
1.53%
0.80%
0.72%
0.44%
0.37%
-0.93%
-1.22%
-1.36%
-3.03%
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
0.71%
0.60%
0.33%
0.31%
0.29%
0.11%
0.06%
0.03%
-0.19%
Dólar neozelandés: 1.40
Libra esterlina: 1.25
Euro: 1.06
Corona sueca: 9.17
Corona danesa: 6.99
Corona noruega: 8.53
Franco suizo: 1.01
Dólar australiano: .75
Dólar canadiense: 1.34
-0.44%
Yen japonés: 112.44
Mercancias
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
0.12%
-1.28%
-1.86%
-2.58%
-3.61%
Plata: 16.63
Oro: 1,188.14
Soya: 1,042.50
Trigo: 408.75
Maíz: 349.00
Brent Crudo: 46.50
-0.91%
-3.84%
FIBRAMQ: 20.41
FIHO12: 14.60
FUNO11: 31.40
TERRA13: 28.15
FINN13: 11.30
FSHOP13: 13.73
FMTY14: 11.78
DANHOS13: 32.29
FIBRAPL: 28.96
FIBRHD15: 9.60
MONEDAS & MERCANCIAS
Retorno Monedas Emergentes vs USD
Retorno Monedas G10 vs USD
-0.49%
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
BET_Rumania: 6,834
0.65%
SOFIX_Bulgaria: 560
0.65%
JCI_Indonesia: 5,137
0.43%
SHCOMP_China: 3,283
0.18%
SENSEX_India: 26,394
0.17%
FSSTI_Singapur: 2,879
0.16%
KOSPI_Corea: 1,978
0.01%
IGBVL_Perú: 15,397
0.00%
JALSH_Sudáfrica: 50,157
-0.07%
FBMKLCI_Malasia: 1,627
-0.11%
MEXBOL_México: 45,372
-0.22%
SET_Tailandia: 1,497
-0.24%
TWSE_Taiwán: 9,192
-0.32%
HSI_Hong Kong: 22,737
-0.41%
BUX_Hungría: 29,816
-0.62%
PCOMP_Filipinas: 6,781
-0.65%
PX_República Checa: 879
-0.66%
IPSA_Chile: 4,174
-0.68%
MERVAL_Argentina: 17,042
-0.74%
COLCAP_Colombia: 1,277
-0.97%
XU100_Turquía: 74,205
-1.05%
RTSI$_Rusia: 1,006
-1.21%
IBOV_Brasil: 60,987
WTI Crudo: 45.27
-1.06%
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
0.48% Leu rumano: 4.23
Lev búlgaro: 1.84
0.31%
Koruna checa: 25.42
0.30%
Peso chileno: 673.56
0.22%
Lira turca: 3.41
0.21%
Rupia india: 68.66
0.17%
Yuan chino: 6.90
0.15%
Won surcoreano: 1,168.76
0.13%
Forint húngaro: 292.84
0.10%
Zloty polaco: 4.17
0.00%
Dólar de Hong Kong: 7.76
0.00%
Peso mexicano: 20.63
-0.01%
Nuevo sol peruano: 3.42
-0.01%
Peso filipino: 49.79
-0.03%
Ringgit malayo: 4.47
-0.05%
Dólar de Singapur: 1.42
-0.06%
Real brasileño: 3.39
-0.15%
Rupiah indonesia: 13,560.00
-0.21%
Dólar taiwanés: 31.82
-0.25%
Baht tailandés: 35.66
-0.31%
Peso colombiano: 3,160.72
-0.32%
Rublo ruso: 65.22
-0.54%
Peso argentino: 15.69
Rand sudafricano: 13.88
Estrategias de Mercado
Comentario de Cierre
29-nov-2016
RENTA FIJA
exchem
MBONOS
9.0
8.0
6.33
5.97
6.54
6.69
7.64
1
-1
5.28
-2
5.0
-3
4.0
-4
3.0
-5
2.0
-6
1.0
-7
-
-8
29-nov-16
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
TIIE IRS
9.0
8.0
7.0
6.0
5.88
5.57
6.45
6.17
6.64
6.93
7.26
7.18
7.08
7.45
7.63
7.91
7.75
-
8.26
8.08
-2
-4
5.0
-6
4.0
3.0
-8
2.0
-10
1.0
-
-12
28D
3X1
6X1
9X1
13X1
26X1
39X1
52X1
65X1
91X1
UDIBONOS
4.0
YTM (%)
3.0
195X1
260X1
390X1
3.79
3.74
3.65
4
3.33
3.13
2.96
2.86
156X1
29-nov-16
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
3.5
130X1
3
2
1
2.5
-
1.79
2.0
-1
-2
1.5
-3
1.0
-4
0.5
-5
-
-6
Udi17
Udi19
Udi20
Udi22
Udi25
Udi35
6.36
6.0
5.0
3.62
4.0
2.19
2.57
3.72
4.01
4.25
4.72
4.18
3.32
3.04
5.15
5.49
5.51
5.55
5.47
5
-5
3.60
-10
-15
1.95
2.0
-20
1.0
-25
-
-30
29-nov-16
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
US TREASURY
3.5
0
2.95
3.0
2.5
2.11
1.5
2.30
-1
1.78
2.0
∆ pb
YTM (%)
Udi46
UMS (USD)
7.0
YTM (%)
Udi40
29-nov-16
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
3.0
∆ pb
YTM (%)
7.47 7.55 7.60 7.61 7.64
7.39
https://youtu.be/2mMLAyLKvxk
7.30
∆ pb
5.53
6.03
7.22
∆ pb
YTM (%)
6.0
6.06
6.00
7.13
∆ pb
https://youtu.be/2mMLAyLKvxk
7.0
6.16
7.06
6.98
6.76
1.35
1.10
-2
1.0
0.5
-
-3
2Y
3Y
5Y
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
7Y
10Y
29-nov-16
30Y
Estrategias de Mercado
Comentario de Cierre
29-nov-2016
RENTA FIJA INTERNACIONAL
exchem
Bono 10A, Moneda Local
14.0
15
11.98
11.06
10
YTM GENÉRICO %
https://youtu.be/2mMLAyLKvxk
10.0
9.00
5
7.54
8.0
7.31
4.0
4.18
3.62
2.70
2.14
1.94
2.0
0.22
0.02
-
-
5.69
6.0
Australia
Japón
Corea
Italia
1.51
España Portugal
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
Calificación
CDS 5A
S&P LP
Moneda Ext.
Japón
A+u
Corea
AA
Turquía
BBu
Sudáfrica
BBBAlemania
AAAu
Italia
BBB-u
España
BBB+
Portugal
BB+u
Reino Unido
AAu
Brasil
BB
Chile
AAColombia
BBB
Perú
BBB+
EUA
AA+u
México
BBB+
-5
2.30
0.70
Turquía Sudáfrica Alemania Francia
∆ pb
12.0
https://youtu.be/2mMLAyLKvxk
Reino
Unido
-10
1.52
1.37
Brasil
Chile
Colombia
Perú
EUA
Canadá
México
-15
29-nov-16
∆ pb CIERRE
Spread 29nov-16
0 Japón
Corea
-1
Turquía
-3
51
292
256
23
168
85
274
36
301
91
197
120
16
185
0 Sudáfrica
0
Alemania
Francia
0
Italia
-13
España
-1
Portugal
-3
0 Reino Unido
Brasil
-2
Chile
-1
0
-1
Colombia
Perú
0 EUA
-2
México
Reporte elaborado con información de Bloomberg, al 29-nov-16.
Dirección de Estrategias de Mercado
Dr. Guillermo J. Aboumrad
Director
[email protected]
+52 (55) 5209 2056
Margarita Chamorro Cámara
Subdirectora
[email protected]
+52 (55) 5209 2151
Nancy Juárez Negrete
Analista Sr. Macroeconomía
[email protected]
+52 (55) 5209 2149
Ana Lourdes López Velasco del Pino
Analista Jr. Macroeconomía
[email protected]
+52 (55) 5209 2146
Alfonso García Silva
Analista Sr. Renta Fija
[email protected]
+52 (55) 5209 2143
José Arnulfo Quintero Campas
Analista Sr. Renta Variable y Fija
[email protected]
+52 (55) 5209 2141
[email protected]
Anexo de Declaraciones
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vender o suscribir ninguna clase de valores, o bien para la realización de operaciones específicas.
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Precios indicativos, con información de Bloomberg.