ST&ER1P INSTRUMENTO BI 2U IM IQ IQ IS IS 91 94 BI F F I JI S CHD D8 95 LD LD LD LD LD LD LD LD SWP AIM EAIM CALIFICACION TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO CETES 151015 mxA-1+ CBIC004 310116 mxAAA BONOS DE PROTECCION AL AHORRO VARIOS BPAG91 150702 HR AAA VARIOS BPA182 171005 HR AAA VARIOS CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS VARIOS CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO VARIOS CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) VARIOS CEDES BANSAN 14022 mxA-1+ VARIOS PRLV VARIOS TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES CABEI 1-13 mxAAA BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS VARIOS INVERSION EN DOLARES BSANT 0330780 TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC SANTAN 2-07 BBB VALORES PARAESTATALES A RENDIM. VARIOS BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D BONDESD 150813 HR AAA BONDESD 150910 HR AAA BONDESD 151001 HR AAA BONDESD 160107 HR AAA BONDESD 160303 HR AAA BONDESD 160407 AAA(mex) BONDESD 160505 HR AAA VARIOS OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - SWAPS VARIOS APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS VARIOS VARIOS VALOR MERCADO 540,101,308 190,026,076 350,075,232 619,468,569 CORTO PLAZO AAA/2S&P 24.758% 6.747% 2.761% 6.715% 2.884% 5.651% 27,287,282 27,287,282 1.091% 1.091% 48,234,906 48,234,906 1.928% 1.928% 26,894,096 26,894,096 1.075% 1.075% 208,649,190 52,926,532 155,722,658 8.339% 2.115% 6.224% 73,715,980 73,715,980 2.946% 2.946% 1,650,035 1,650,035 0.066% 0.066% 74,536,571 74,536,571 2.979% 2.979% 30,456 30,456 0.001% 0.001% 12,981,672 12,981,672 0.519% 0.519% 26,567,403 26,567,403 1.062% 1.062% 838,880,531 166,426,418 137,619,384 95,788,967 154,477,308 134,353,475 67,915,686 64,270,779 18,028,515 El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel de confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 dia. Calificación Escala homegenea Standard & Poor's (S&P) Calidad crediticia Riesgo Mercado 21.586% 7.595% 13.991% 168,817,628 69,078,914 168,017,271 72,161,202 141,393,553 TOTAL CARTERA VALOR DEL ACTIVO NETO VAR ESTABLECIDO VAR OBSERVADO (Promedio) Cartera al 29/05/2015 FONDO SANTANDER PLUS DE CORTO PLAZO, S.A DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. Clasificacion: % 33.527% 6.651% 5.500% 3.828% 6.174% 5.370% 2.714% 2.569% 0.721% -53,570 -53,570 -0.002% -0.002% 3,171,391 17,640 3,153,751 0.127% 0.001% 0.126% 2,502,115,820 2,481,909,342 100.000% 0.060% 0.008%