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CARTERA MENSUAL
FONSER1
SEPTIEMBRE 2016
CARTERA
MENSUAL
FONSER1
CALIFICACIÓN
INSTRUMENTO
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
M
2U
VARIOS
VARIOS
BONOS DE PROTECCION AL AHORRO
IM
IM
IM
IM
IM
IQ
IS
IS
BPAG28
BPAG28
BPAG28
BPAG28
VARIOS
VARIOS
BPA182
VARIOS
161020
170223
170518
170727
mxAAA
mxAAA
mxAAA
mxAAA
171005
mxAAA
CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS
91
VARIOS
CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO
94
VARIOS
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES)
BI
VARIOS
CEDES
F
VARIOS
PRLV
I
I
NAFIN
VARIOS
16401
F1+(mex)
TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES
JI
VARIOS
BONOS
M
VARIOS
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS
S
VARIOS
INVERSION EN DOLARES
CHD
BSANT
2945006
TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC
D8
SANTAN
2-07
BBB
VALORES PARAESTATALES A RENDIM.
95
VARIOS
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D
LD
LD
LD
LD
LD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
VARIOS
SWP
VARIOS
CHM
BANSAN
AIM
EAIM
VARIOS
VARIOS
161027
170622
170706
170824
HR AAA
HR AAA
mxAAA
HR AAA
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - SWAPS
DEPÓSITOS BANCARIOS A LA VISTA
5310873
APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS
VALOR MERCADO
%
1,620,978,350
3.209%
484,029,927
1,136,948,422
0.958%
2.251%
16,445,575,140
32.560%
1,383,927,626
1,153,829,291
1,335,106,994
3,732,536,051
2,210,262,118
2,732,498,980
1,140,065,830
2,757,348,251
2.740%
2.284%
2.643%
7.390%
4.376%
5.410%
2.257%
5.459%
1,173,846,801
2.324%
1,173,846,801
2.324%
1,116,173,772
2.210%
1,116,173,772
2.210%
3,362,486,356
6.657%
3,362,486,356
6.657%
8,703,786,933
17.232%
8,703,786,933
17.232%
1,473,727,454
2.918%
1,404,662,192
69,065,262
2.781%
0.137%
133,187,691
0.264%
133,187,691
0.264%
279,030,651
0.552%
279,030,651
0.552%
162,111,258
0.321%
162,111,258
0.321%
37,255
0.000%
37,255
0.000%
200,623,128
0.397%
200,623,128
0.397%
554,079,736
1.097%
554,079,736
1.097%
10,263,437,141
20.320%
1,048,153,968
3,132,055,362
1,471,685,340
1,406,039,288
3,205,503,183
2.075%
6.201%
2.914%
2.784%
6.346%
-1,545,416
-0.003%
-1,545,416
-0.003%
5,002,300,000
9.904%
5,002,300,000
9.904%
19,295,918
0.038%
2,184,840
17,111,078
0.004%
0.034%
TOTAL CARTERA
50,509,132,167
100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO
50,115,701,715
VAR ESTABLECIDO
0.065%
VAR OBSERVADO (Promedio)
0.007%
Cartera al 30/09/2016 FONDO DE DEUDA PLUS, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel de
confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 día.
Clasificación:
Corto plazo
Calificación:
Escala homogenea
AAA/2S&P
El Fondo de inversión NO se encuentra en una estrategia temporal de inversión