1. No category

GBMGUB GBM FONDO DE INSTRUMENTOS GUBERNAMENTALES, S.A. DE C.V.
CARTERA DE VALORES AL 21 enero, 2016
Tipo Valor
Emisora
Serie
DISPONIBILIDADES
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN
CHD
BANAMEX
3787508
TOTAL DISPONIBILIDADES
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
VALORES GUBERNAMENTALES
BI
CETES
160128
BI
CETES
160721
IM
BPAG28
160616
IM
BPAG28
160818
IM
BPAG28
180726
IQ
BPAG91
160331
IQ
BPAG91
160811
IQ
BPAG91
161110
IQ
BPAG91
170209
LD
BONDESD
160505
M
BONOS
181213
S
UDIBONO
171214
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
IM
BPAG28
171123
LD
BONDESD
181227
LD
BONDESD
190627
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES
PRESTAMISTA
BI
CETES
160128
BI
CETES
160128
BI
CETES
160128
BI
CETES
160128
LD
BONDESD
160505
TOTAL OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
9,984
187,422.62
187,422.62
0.01
0.01
mxA-1+
mxA-1+
HR AAA
HR AAA
mxAAA
HR AAA
HR AAA
HR AAA
HR AAA
HR AAA
HR AAA
HR AAA
3,750,000
22,000,000
112,719
24,197
2,000,000
497,630
1,000,515
1,995,470
1,401,962
490,719
4,000,000
222,686
37,480,571.25
216,261,650.00
11,288,639.11
2,421,340.75
199,072,080.00
49,850,419.16
100,602,690.72
200,557,739.48
140,839,633.26
49,091,804.54
444,563,040.00
124,611,061.66
1,576,640,669.93
1,576,640,669.93
1.21
7.01
0.37
0.08
6.45
1.62
3.26
6.50
4.56
1.59
14.40
4.04
51.08
51.08
mxAAA
HR AAA
HR AAA
5,260,287
4,871,936
3,026,552
523,126,158.49
485,824,612.17
300,027,526.09
1,308,978,296.75
16.95
15.74
9.72
42.41
mxA-1+
mxA-1+
mxA-1+
mxA-1+
HR AAA
5,350,000
5,350,000
200,000
5,350,000
385,580
53,472,281.65
53,472,281.65
1,998,963.80
53,472,281.65
38,573,639.90
200,989,448.65
3,086,795,837.95
1.73
1.73
0.06
1.73
1.25
6.51
100.00
CLASIFICACIÓN
DISCRECIONAL EN GUBERNAMENTAL
CALIFICACIÓN
AAA/3
VaR Promedio
0.056%
Límite de VaR
0.107%
Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer) que
sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora.
El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación:
- Un periodo de muestra de un año
- El nivel de confianza para el VaR fijado al 95%
- El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día
_________________________________________________
Lic. José Manuel Fierro von Mohr