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VALMX16 FONDO VALMEX DE DEUDA VALMEX16, S.A. DE C.V.
CARTERA DE VALORES AL 21 enero, 2016
Tipo Valor
Emisora
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
VALORES GUBERNAMENTALES
BI
CETES
161013
IS
BPA182
160331
IS
BPA182
180104
M
BONOS
170615
M
BONOS
180614
M
BONOS
181213
M
BONOS
220609
PAPEL PRIVADO
91
AC
11
91
AC
13
91
BACHOCO
12
91
GCARSO
12
91
HERDEZ
14
91
KIMBER
07
91
KIMBER
13-2
91
KOF
11
91
LAB
13
91
LAB
14
95
PEMEX
11
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
IS
BPA182
190103
LD
BONDESD
171019
M
BONOS
231207
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Serie
Calif. / Bursatilidad
mxA-1+
HR AAA
HR AAA
HR AAA
HR AAA
HR AAA
HR AAA
AAA(mex)
AAA(mex)
HR AA+
AA+(mex)
AA-(mex)
mxAAA
mxAAA
mxAAA
AA(mex)
AA(mex)
HR AAA
HR AAA
HR AAA
HR AAA
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
34,500,000
1,000,000
233,390
3,580,000
3,800,000
1,250,000
410,000
336,239,484.00
101,318,809.00
23,393,004.81
365,801,238.86
384,955,230.40
138,932,536.25
42,965,403.47
19.12
5.76
1.33
20.80
21.89
7.90
2.44
388,324
179,981
368,520
612,453
120,000
50,426
380,000
791,914
214,462
346,096
130,000
38,951,911.37
18,032,196.14
37,268,764.80
61,432,305.79
9,595,128.60
5,030,187.99
38,044,724.48
79,230,215.66
20,881,561.87
32,699,958.21
13,015,098.46
1,747,787,760.16
1,747,787,760.16
2.21
1.03
2.12
3.49
0.55
0.29
2.16
4.50
1.19
1.86
0.74
99.36
99.36
37,121
37,330
32,859
3,725,125.99
3,725,081.83
3,725,086.00
11,175,293.82
1,758,963,053.98
0.21
0.21
0.21
0.64
100.00
CLASIFICACIÓN
DISCRECIONAL
CALIFICACIÓN
AAA/5(mex)F
VaR Promedio
0.046%
Límite de VaR
0.450%
El VaR es el monto en pesos de pérdida esperada bajo condiciones normales del mercado en un intervalo de tiempo determinado a un nivel de confianza dado. Esta cifra resume la
exposición de la cartera del Fondo al riesgo de mercado, suponiendo cierta probabilidad de un movimiento adverso. Actualmente se utiliza un modelo histórico que incluye 280 datos,
horizonte temporal de 1 día y nivel de confianza del 97.5%.
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ACT. JULIETA ZACARIAS ARAUJO