BONDDIA Fondo Diario Nafinsa, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda. CARTERA DE VALORES AL 20 noviembre, 2014 Tipo Valor Emisora VALORES EN DIRECTO VALORES GUBERNAMENTALES FED. NAC. LD BONDESD 150813 LD BONDESD 160505 LD BONDESD 160630 LD BONDESD 161229 TOTAL DIRECTO VALORES EN REPORTO GUBERNAMENTALES IS BPA182 190704 LD BONDESD 161027 LD BONDESD 181011 TOTAL REPORTO TOTAL DE INVERSION EN VALORES Serie Calif. / Bursatilidad Cant. Títulos Valor Razonable Participación Porcentual HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA 500,000 500,000 500,000 800,000 50,028,703.00 49,887,036.50 49,855,146.50 79,788,560.80 229,559,446.80 7.68 7.66 7.66 12.25 35.25 HR AAA HR AAA HR AAA 984,834 2,933,453 290,625 100,008,489.08 292,817,752.72 28,887,992.23 421,714,234.03 651,273,680.83 15.36 44.96 4.44 64.75 100.00 CLASIFICACIÓN IDMPGUB CALIFICACIÓN AAA/4-F VaR Promedio 0.008% Límite de VaR 0.030% ACTIVOS NETOS 651,002,055.27 En el cálculo del VAR se utilizó el método paramétrico con un nivel de confianza del 95%, una muestra de un año de observaciones y un horizonte de tiempo de un día. _________________________________________________ Luis Alberto Rico González