BONDDIA Fondo Diario Nafinsa, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda. CARTERA DE VALORES AL 13 noviembre, 2014 Tipo Valor Emisora VALORES EN DIRECTO VALORES GUBERNAMENTALES FED. NAC. BI CETES 150723 BI CETES 150917 LD BONDESD 150813 LD BONDESD 160505 LD BONDESD 160630 TOTAL DIRECTO VALORES EN REPORTO GUBERNAMENTALES IS BPA182 190704 LD BONDESD 160505 TOTAL REPORTO TOTAL DE INVERSION EN VALORES Serie Calif. / Bursatilidad Cant. Títulos Valor Razonable Participación Porcentual HR1 HR1 HR AAA HR AAA HR AAA 9,000,000 9,000,000 500,000 500,000 500,000 88,126,371.00 87,690,501.00 49,998,234.00 49,971,750.50 49,941,458.50 325,728,315.00 12.80 12.74 7.26 7.26 7.25 47.32 HR AAA HR AAA 985,420 2,617,907 100,008,506.26 262,658,797.61 362,667,303.87 688,395,618.87 14.53 38.16 52.68 100.00 CLASIFICACIÓN IDMPGUB CALIFICACIÓN AAA/4-F VaR Promedio 0.011% Límite de VaR 0.030% ACTIVOS NETOS 637,939,226.09 En el cálculo del VAR se utilizó el método paramétrico con un nivel de confianza del 95%, una muestra de un año de observaciones y un horizonte de tiempo de un día. _________________________________________________ Luis Alberto Rico González