INSTRUMENTO CALIFICACION VALOR MERCADO % TITULOS
ST&ER1X INSTRUMENTO 2U 2U 2U 2U 2U CALIFICACION TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO CBIC002 300117 CBIC002 300117 CBIC002 300117 CBIC002 300117 CBIC004 310116 VALOR MERCADO 915,454,347 mxAAA mxAAA mxAAA mxAAA mxAAA 132,713,442 132,713,368 320,342,632 132,713,368 196,971,537 TOTAL CARTERA VALOR DEL ACTIVO NETO VAR ESTABLECIDO VAR OBSERVADO (Promedio) Cartera al 13/11/2014 FONDO SANTANDER S1, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel de confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 día. Clasificacion: Calificación Escala homegenea Standard & Poor's (S&P) Calidad crediticia Riesgo Mercado CORTO PLAZO ESPECIALIZADO EN VALORES SIN RETENCION AAA/1S&P % 100.000% 14.497% 14.497% 34.993% 14.497% 21.516% 915,454,347 915,229,622 100.000% 0.151% 0.000%
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