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BMER180
FONDO BBVA BANCOMER DEUDA HORIZONTE, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversion en
Instrumentos de Deuda.
CARTERA DE VALORES AL 23 DICIEMBRE, 2015
Tipo Valor
Emisora
Serie
Calif. / Bursatilidad
Valor Razonable
%
DISPONIBILIDADES
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN
CHD
BACOMER
1897152
TOTAL DISPONIBILIDADES
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
VALORES GUBERNAMENTALES
144,958.31
.00
144,958.31
.00
BI
CETES
160609
F1+(mex)
81,182,813.25
1.79
BI
CETES
160623
mxA-1+
196,512,880.00
4.33
BI
CETES
161013
mxA-1+
20,630,062.04
.45
BI
CETES
161208
F1+(mex)
1,194,832.53
.03
IS
BPA182
170629
HR AAA
40,798,671.60
.90
IS
BPA182
180412
HR AAA
101,059,637.00
2.22
IS
BPA182
180705
HR AAA
438,794,235.30
9.66
IS
BPA182
181011
HR AAA
50,555,846.00
1.11
M
BONOS
171214
HR AAA
1,003,231,783.95
22.08
M
BONOS
181213
HR AAA
110,430,362.00
2.43
M
BONOS
220609
HR AAA
103.57
.00
CD
NAFR
161118
HR AAA
38,887,650.64
.86
F
BACOMER
15006
mxA-1+
300,567,744.00
6.62
F
BACOMER
15047
F1+(mex)
100,179,633.00
2.21
F
BANSAN
15006
MX-1
100,258,456.00
2.21
F
BSCTIA
15029
mxA-1+
24,126,241.20
.53
I
BANOBRA
16024
MX-1
82,592,831.08
1.82
94
BACOMER
15
AAA(mex)
25,804,352.45
.57
94
BINBUR
13-3
mxAAA
50,159,979.50
1.10
94
VWBANK
12
mxAAA
15,121,637.82
.33
D8
MLMXN
1-07
mxAAA
36,567,383.77
.80
2
JOXSA
91
No aplica
.00
.00
91
CATFIN
14
mxAAA
5,264,730.02
.12
91
GAP
15
mxAAA
17,443,539.35
.38
91
HOLCIM
15
mxAAA
10,019,802.60
.22
91
KIMBER
07
mxAAA
29,917,517.40
.66
91
METROCB
02
D
1,121,456.00
.02
91
METROCB
03-3
C(mex)
2,040,642.16
.04
91
METROCB
04
D
1,636,355.59
.04
91
METROCB
07
C(mex)
68,197.68
.00
91
PCARFM
15
AAA(mex)
13,181,210.87
.29
91
TOYOTA
15
mxAAA
16,257,773.74
.36
91
VWLEASE
13-2
mxAAA
9,959,287.00
.22
91
VWLEASE
14
mxAAA
9,987,841.70
.22
91
VWLEASE
15
mxAAA
14,837,238.60
.33
91
XIGNUX
14
mxAA
9,344,100.13
.21
95
CFE
14
mxAAA
19,829,277.47
.44
95
CFE
15
Aaa.mx
8,085,283.83
.18
95
CFECB
06-2
mxAAA
17,784,717.55
.39
95
CFECB
07
mxAAA
22,866,729.52
.50
TÍTULOS BANCARIOS
PAPEL PRIVADO
Página 1 de
2
95
CFEHCB
07
AAA(mex)
5,717,076.82
95
CFEHCB
07-2
AAA(mex)
11,153,077.65
.25
95
PEMEX
11-2
HR AAA
57,994,232.15
1.28
95
PEMEX
12
Aaa.mx
123,937,408.22
2.73
95
PEMEX
13
mxAAA
31,568,475.50
.69
3,258,673,108.25
71.73
3,258,673,108.25
71.73
1,283,949,205.97
28.26
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
LD
BONDESD
200924
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
mxAAA
.13
1,283,949,205.97
28.26
4,542,767,272.53
100.00
CLASIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
101
310
VaR Promedio última semana
Límite de VaR
0.040587%
0.240%
Valor en Riesgo (VaR). El método de VaR utilizado es el histórico, para su cálculo se utilizan las matrices de
escenarios proporcionadas por el Proveedor Oficial de Precios. La matriz incluye 500 escenarios de pérdida
para cada uno de los instrumentos en el mercado. Se valúa el portafolio con cada uno de los escenarios y se
ordenan los resultados de menor a mayor obteniendo el 13avo peor el cual corresponde al VaR al 95% de
confianza. El VaR que se presenta es el promedio simple de la última semana
El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores
estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en el fondo consiste en el impacto negativo
debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de
los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los
factores de riesgo implicitos como movimiento de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar
algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo
anterior implica que el riesgo asociado es alto.
BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
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