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OM-DCP OLD MUTUAL DEUDA CORTO PLAZO, S.A. DE C.V.
CARTERA DE VALORES AL 30 octubre, 2014
Tipo Valor
Emisora
VALORES EN DIRECTO
VALORES GUBERNAMENTALES FED. NAC.
IM
BPAG28
141113
IM
BPAG28
150423
IM
BPAG28
150702
IM
BPAG28
151112
IM
BPAG28
160204
IS
BPA182
150611
LD
BONDESD
150115
LD
BONDESD
150409
LD
BONDESD
150813
LD
BONDESD
150910
LD
BONDESD
160107
LD
BONDESD
160630
LD
BONDESD
161027
S
UDIBONO
160616
BANCARIOS
CHD
HSBC
3648029
I
BANOBRA
15094
94
BINBUR
12-3
94
BINBUR
13
94
VWBANK
11
PRIVADOS
91
AC
13
91
AMX
10
91
CREAL
13
91
CREAL
13-2
91
DAIMLER
14
91
HERDEZ
11
91
IDEAL
11
91
IENOVA
13-2
91
KIMBER
10
91
KOF
11
91
LIVEPOL
07
91
NAVISCB
13
91
NRF
12
91
TOYOTA
12
93
CHDRAUI
01914
93
CREAL
00214
93
CREAL
00414
93
DAIMLER
04514
93
FORD
03914
93
GMFIN
01714
93
NAVISTS
02114
93
VWLEASE
07214
95
CFE
10
95
PEMEX
10
95
PEMEX
11
SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
51
PRINFGU
FF1
51
SUR1E
BOE2
TOTAL DIRECTO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Serie
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
HR AAA
HR AAA
HR AAA
HR AAA
HR AAA
HR AAA
AAA(mex)
mxAAA
mxAAA
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
mxAAA
HR A-
MX-1
mxAAA
mxAAA
mxAAA
AAA(mex)
AAA(mex)
mxA
mxA
mxAAA
AA(mex)
Aa2.mx
mxAAA
mxAAA
mxAAA
AAA(mex)
mxAAA
mxAAA
mxAAA
F1+(mex)
HR2
mxA-2
mxA-1+
F1+(mex)
mxA-1+
HR3
mxA-1+
AAA(mex)
mxAAA
mxAAA
AAA/2
AAA/3(MEX)F
CLASIFICACIÓN
IDCP
CALIFICACIÓN
AAA/2F
VaR Promedio
0.018%
Límite de VaR
0.220%
Valor Razonable
Participación Porcentual
300,000
1,500,000
982,977
1,000,000
800,000
250,000
900,000
600,000
1,600,000
662,102
222,250
300,000
200,000
177,466
30,037,367.40
150,229,162.50
98,321,789.82
99,992,428.00
79,935,520.00
25,310,262.50
90,051,193.80
60,024,223.80
160,143,492.80
66,263,552.18
22,216,108.89
29,927,484.90
19,929,233.60
101,330,492.16
1.22
6.09
3.98
4.05
3.24
1.03
3.65
2.43
6.49
2.68
0.90
1.21
0.81
4.11
2,000
60,400,000
200,000
45,000
54,936
26,879.60
59,763,384.00
20,027,826.20
4,517,994.24
5,509,690.97
0.00
2.42
0.81
0.18
0.22
15,000
707,008
433,250
560,000
95,180
27,228
300,000
155,000
47,818
443,308
633,490
300,000
224,095
342,047
300,000
400,000
250,000
200,000
100,000
455,446
350,000
100,000
151,600
123,357
300,000
1,503,022.53
70,974,215.55
43,331,285.59
56,090,983.20
9,563,531.83
2,728,339.92
30,074,894.40
15,493,169.31
4,804,912.07
44,385,912.05
63,477,072.67
30,087,375.90
22,459,630.95
34,301,999.72
30,038,865.60
40,042,144.40
25,003,419.50
19,978,035.20
9,988,895.10
45,639,661.14
35,117,597.55
9,988,974.30
15,206,602.29
12,387,371.16
30,131,993.70
0.06
2.88
1.76
2.27
0.39
0.11
1.22
0.63
0.19
1.80
2.57
1.22
0.91
1.39
1.22
1.62
1.01
0.81
0.40
1.85
1.42
0.40
0.62
0.50
1.22
31,252,521
32,043,426
539,038,731.82
103,091,808.43
2,468,488,533.24
2,468,488,533.24
21.84
4.18
100.00
100.00
El riesgo se mide por el concepto de VaR. El VaR se define como la pérdida máxima esperada a un cierto nivel de confianza y en condiciones normales de mercado. Por ejemplo, si se tiene una inversión de 100 pesos y un VaR
diario de 2% al 95% de confianza, significa que nuestra inversión puede perder como máximo 2% en un día. Ahora bien, Al hacer el cálculo a un nivel de confianza del 95%, podríamos esperar que de cada 100 días existan cinco
en el que la inversión genere una pérdida mayor al 2%.
La metodología utilizada para el cálculo del Valor en Riesgo (VaR) es a través de un método paramétrico en la cual la volatilidad del fondo será estimada mediante la suavización exponencial de Risk Metrics.
A grandes rasgos, lo que se hace para medir el riesgo es tomar la cartera del fondo del día a valuar y se toman los precios históricos de los instrumentos en los que está invirtiendo la Sociedad de Inversión. Con esto se calcula
una distribución de probabilidad empírica y se calculan los cuantiles muestrales tales que nos den la máxima pérdida esperada al nivel de confianza del 95% asumiendo que la distribución de los rendimientos es normal.
_________________________________________________
JORGE DAVID GALVIS SUÁRES / ÁLVARO MONTERO AGÓN
Principales tenencias del fondo subyacente
PRINFGU
TENENCIA DEL FONDO
TENENCIA INDIRECTA
INSTRUMENTO
SUBYACENTE
DEL OM-DCP
2.28%
0.50%
Cetes
Bonos Prot.Ahorro pago mensual
24.61%
5.37%
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.
17.34%
3.79%
BONDES D
43.42%
9.48%
REPORTOS
12.37%
2.70%
Principales tenencias del fondo subyacente
SUR1E
TENENCIA DEL FONDO
INSTRUMENTO
SUBYACENTE
0.81%
CERTIFICADOS BURSATILES (90)
15.79%
CERTIFICADOS BURSATILES (91)
CERTIF. BURSATILES BANCARIOS
0.90%
EUROBONOS MXP
1.27%
EUROBONOS A MEDIANO PLAZO MXP
14.80%
VALORES PARAESTATALES RENDIM.
0.20%
UDIBONOS
25.14%
Reportos
41.82%
TENENCIA INDIRECTA
DEL OM-DCP
0.03%
0.66%
0.04%
0.05%
0.62%
0.01%
1.05%
1.75%