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GBMF2 GBM FONDO DE CORTO PLAZO, S.A. de C.V.,
CARTERA DE VALORES AL 12 febrero, 2015
Tipo Valor
Emisora
VALORES EN DIRECTO
VALORES GUBERNAMENTALES FED. NAC.
LD
BONDESD
150312
BANCARIOS
CHD
BANAMEX
3938506
94
BINBUR
12-2
94
BINBUR
12-3
94
BINBUR
13
94
BINBUR
13-2
PRIVADOS
D8
MLMXN
1-07
D8
SANTAN
2-07
2P
PEM0001
150716
91
AMX
10
91
ARCA
09-3
91
CATFIN
11
91
CATFIN
14
91
DAIMLER
14
91
DAIMLER
14-3
91
DHIC
14
91
FACILSA
12
91
GASN
11-2
91
GBM
14
91
GBM
14-2
91
HERDEZ
11
91
HICOAM
07
91
HOLCIM
12
91
IBDROLA
08
91
PCARFM
12
91
VWLEASE
14
95
CFECB
05
95
CFEHCB
07-3
95
CFEHCB
08
95
FEFA
14
95
PEMEX
11
SERVICIOS FINANCIEROS
1C
CETETRC
ISHRS
TOTAL DIRECTO
VALORES EN REPORTO
GUBERNAMENTALES
LD
BONDESD
200702
TOTAL REPORTO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Serie
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
HR AAA
1,000,000
100,008,417.00
2.24
mxAAA
mxAAA
mxAAA
mxAAA
34,994
1,404,000
576,703
1,000,000
845,000
521,550.43
140,711,279.44
57,937,205.65
100,301,839.00
84,668,257.25
0.01
3.15
1.30
2.24
1.89
25
12
600,000
2,658,567
601
119,336
247,085
326,900
500,000
542,600
108,576
1,788,475
960,800
800,000
50,704
412
590,589
852
3,342
223,289
10,996,043
1,000,000
3,305,000
300,000
1,303,500
24,661,560.15
12,011,024.27
62,037,212.40
266,316,427.38
65,309.95
11,958,729.18
24,754,308.08
32,813,507.07
50,073,969.50
54,274,931.81
10,881,774.99
179,461,621.18
96,228,008.36
80,065,637.60
5,085,780.20
43,667.64
59,177,439.48
92,478.10
335,444.12
22,422,723.58
55,383,769.78
30,174,101.00
99,384,179.08
30,048,896.10
130,616,423.67
0.55
0.27
1.39
5.95
0.00
0.27
0.55
0.73
1.12
1.21
0.24
4.01
2.15
1.79
0.11
0.00
1.32
0.00
0.01
0.50
1.24
0.67
2.22
0.67
2.92
93,000
9,564,120.00
1,832,081,593.44
0.21
40.96
26,638,089
2,640,310,446.07
2,640,310,446.07
4,472,392,039.51
59.04
59.04
100.00
mxAAA
BBB
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
mxAAA
mxAAA
mxAAA
mxAAA
AA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AA(mex)
AA(mex)
AA(mex)
Aaa.mx
AAA(mex)
mxAA+
AAA(mex)
mxAAA
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
mxAAA
mxAAA
BAJB
HR AAA
CLASIFICACIÓN
Corto Plazo
CALIFICACIÓN
AAA/2
VaR Promedio
0.000%
Límite de VaR
0.250%
Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado
(Valmer) que sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora.
El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación:
- Un periodo de muestra de un año
- El nivel de confianza para el VaR fijado al 95%
- El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día
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Lic. José Manuel Fierro von Mohr