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GBMF2 GBM FONDO DE CORTO PLAZO, S.A. de C.V.,
CARTERA DE VALORES AL 31 diciembre, 2015
Tipo Valor
Emisora
Serie
DISPONIBILIDADES
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN
CHD
BANAMEX
3938506
TOTAL DISPONIBILIDADES
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS
1C
CETETRC
ISHRS
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TÍTULOS BANCARIOS
I
BCSFB
16045
94
BACOMER
15
94
BINBUR
12-4
94
BINBUR
13
94
BINBUR
13-2
PAPEL PRIVADO
D8
MLMXN
1-07
D8
SANTAN
2-07
91
ARCA
09-3
91
CATFIN
11
91
CATFIN
14
91
DAIMLER
14
91
DAIMLER
14-3
91
DHIC
15
91
FACILSA
15
91
GBM
14
91
GBM
14-2
91
GBM
15
91
HICOAM
07
91
HOLCIM
12-2
91
IBDROLA
08
91
IDEAL
11-2
91
INCARSO
12
91
SORIANA
15
91
VWLEASE
14
95
CFEHCB
07-3
95
CFEHCB
08
95
PEMEX
11
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
LD
BONDESD
200130
LD
BONDESD
200702
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
34,994
603,429.36
603,429.36
0.01
0.01
93,000
9,609,690.00
9,609,690.00
0.21
0.21
F1+(mex)
AAA(mex)
mxAAA
mxAAA
mxAAA
60,341,999
800,050
230,000
3,000,000
845,000
60,198,566.07
80,248,708.03
23,057,216.18
300,236,826.00
84,759,629.63
1.31
1.75
0.50
6.54
1.85
mxAAA
BBB
AAA(mex)
mxAAA
mxAAA
AAA(mex)
AAA(mex)
AA(mex)
AAA(mex)
HR AA+
HR AA+
AA(mex)
Aaa.mx
mxAAA
AAA(mex)
Aa2.mx
AA(mex)
AA+(mex)
mxAAA
AAA(mex)
AAA(mex)
HR AAA
35
12
601
79,557
211,787
426,900
500,000
430,000
509,186
960,800
800,000
750,000
412
323,572
852
1,370,456
927,213
200,000
423,289
1,000,000
3,305,000
1,303,500
34,633,027.38
12,042,649.61
61,985.11
7,980,556.55
21,196,228.13
42,726,480.74
50,150,074.50
43,181,637.16
50,951,899.24
96,067,569.17
80,181,944.80
75,199,208.25
43,131.50
32,453,573.98
94,979.05
137,577,723.40
93,250,880.49
20,009,151.80
42,329,178.95
20,125,537.00
83,369,917.26
130,628,156.47
1,622,756,436.45
1,632,366,126.45
0.75
0.26
0.00
0.17
0.46
0.93
1.09
0.94
1.11
2.09
1.75
1.64
0.00
0.71
0.00
3.00
2.03
0.44
0.92
0.44
1.82
2.85
35.36
35.57
5,033
29,799,768
500,128.36
2,955,979,331.33
2,956,479,459.69
4,589,449,015.50
0.01
64.41
64.42
100.00
BAJB
mxAAA
HR AAA
CLASIFICACIÓN
CORTO PLAZO
CALIFICACIÓN
AAA/2
VaR Promedio
0.001%
Límite de VaR
0.250%
Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer)
que sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora.
El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación:
- Un periodo de muestra de un año
- El nivel de confianza para el VaR fijado al 95%
- El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día
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Lic. José Manuel Fierro von Mohr