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SAURORT SAURO CAPITAL FUND, S. A. de C. V.
CARTERA DE VALORES AL 19 febrero, 2015
Tipo Valor
Emisora
Serie
VALORES EN DIRECTO
SERVICIOS INTERNACIONALES
1ISP
DOG
*
1ISP
EEM
*
VALORES GUBERNAMENTALES FED. NAC.
BI
CETES
150401
VALORES RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA
EAIM
GBM-INT
0004721
MATERIALES
1
ALPEK
A
1
GMEXICO
B
1
MEXCHEM
*
INDUSTRIAL
1
AGUA
*
1
ALFA
A
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO
1
LIVEPOL
C-1
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE
1
FEMSA
UBD
1
HERDEZ
*
1
KIMBER
A
1
KOF
L
1
WALMEX
V
SERVICIOS FINANCIEROS
1
GFINTER
O
1
QC
CPO
1B
NAFTRAC
ISHRS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
1
AMX
L
1
TLEVISA
CPO
TOTAL DIRECTO
VALORES EN REPORTO
GUBERNAMENTALES
IS
BPA182
180104
IS
BPA182
200730
TOTAL REPORTO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Calif. / Bursatilidad
N/A
N/A
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
82,000
78,000
28,165,023.39
47,285,331.60
2.87
4.82
400,000
3,987,305.60
0.41
3,824
3,824.00
0.00
MEDB
ALTB
ALTB
104,529
792,632
1,636,616
1,680,826.32
36,508,629.92
69,965,334.00
0.17
3.72
7.13
MEDB
ALTB
418,698
578,067
13,770,977.22
15,827,474.46
1.40
1.61
ALTB
148,389
24,972,384.81
2.54
ALTB
MEDB
ALTB
ALTB
ALTB
280,900
569,875
724,493
263,053
1,119,177
37,045,092.00
20,612,378.75
22,915,713.59
33,733,916.72
39,741,975.27
3.77
2.10
2.33
3.44
4.05
MEDB
MEDB
ALTB
134,087
600,698
4,210,000
13,562,900.05
16,242,873.92
182,250,900.00
1.38
1.65
18.56
ALTB
ALTB
3,803,293
267,258
62,221,873.48
26,474,577.48
696,969,312.58
6.34
2.70
70.98
HR AAA
HR AAA
1,047,683
1,795,900
105,173,948.03
179,748,580.30
284,922,528.33
981,891,840.91
10.71
18.31
29.02
100.00
HR+1
CLASIFICACIÓN
Discrecional
CALIFICACIÓN
VaR Promedio
0.863%
Límite de VaR
3.200%
Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado
(Valmer) que sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora.
El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación:
- Un periodo de muestra de un año
- El nivel de confianza para el VaR fijado al 95%
- El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día
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Lic. José Manuel Fierro Von Mohr