Download Report

GBMAAA GBM INSTRUMENTOS BURSATILES, S.A. DE C.V.
CARTERA DE VALORES AL 14 enero, 2016
Tipo Valor
Emisora
Serie
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
EMPRESAS MATERIALES
1
ALPEK
A
1
CEMEX
CPO
1
GMEXICO
B
1
MEXCHEM
*
1
MFRISCO
A-1
1ASP
FCX
*
EMPRESAS INDUSTRIALES
1
AEROMEX
*
1
ALFA
A
1
JAVER
*
1
PINFRA
*
1
PINFRA
L
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO
00
FOTOLUZ
B
1
GSANBOR
B-1
1
NEMAK
A
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE
1
FEMSA
UBD
1
GRUMA
B
1
KOF
L
1
LACOMER
UBC
1
SORIANA
B
1
WALMEX
*
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS
1
GFINBUR
O
1
SANMEX
B
1B
NAFTRAC
ISHRS
1E
C
*
1ISP
EWZ
*
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
1
AMX
L
1
SITES
L
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
PAPEL PRIVADO
EAIM
GBM-INT
0003848
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
IS
BPA182
210909
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES
PRESTAMISTA
1
AEROMEX
*
1
AEROMEX
*
1
AEROMEX
*
1
ALFA
A
1
ALFA
A
1
ALPEK
A
1
ALPEK
A
1
FEMSA
UBD
1
GRUMA
B
1
GRUMA
B
1
GSANBOR
B-1
1
NEMAK
A
1
SANMEX
B
1
SORIANA
B
1
SORIANA
B
1B
NAFTRAC
ISHRS
1ISP
EWZ
*
TOTAL OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
MEDB
N/A
573,615
2,802,927
962,364
442,294
498,549
30,000
12,797,350.65
22,311,298.92
33,913,707.36
16,749,673.78
4,103,058.27
2,253,673.80
2.89
5.03
7.65
3.78
0.93
0.51
MEDB
ALTB
N/A
ALTB
MEDB
265,186
767,516
200
41,577
97,198
10,241,483.32
23,478,314.44
3,804.00
7,967,816.28
17,015,481.88
2.31
5.29
0.00
1.80
3.84
N/A
MEDB
ALTB
100,000
840,642
278,700
0.10
19,603,771.44
6,457,479.00
0.00
4.42
1.46
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
MEDB
ALTB
28,792
9,441
303,673
635,059
39,558
939,506
4,522,071.52
2,369,974.23
36,777,837.03
10,002,179.25
1,545,926.64
41,338,264.00
1.02
0.53
8.29
2.26
0.35
9.32
ALTB
ALTB
ALTB
MEDB
N/A
882,559
236,430
761,692
6,500
7,750
25,232,361.81
6,478,182.00
31,495,964.20
5,269,485.00
2,640,688.62
5.69
1.46
7.10
1.19
0.60
ALTB
MEDB
4,106,138
176,306
48,123,937.36
1,939,366.00
394,633,150.90
10.85
0.44
88.98
622,746
622,746.00
622,746.00
395,255,896.90
0.14
0.14
89.12
HR AAA
257,305
26,142,933.41
26,142,933.41
5.89
5.89
MEDB
MEDB
MEDB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
MEDB
ALTB
ALTB
MEDB
MEDB
ALTB
N/A
200,000
2,300
50,000
9,000
25,000
19,000
130,000
5,500
15,000
750
3,000
5,000
13,570
4,490
770
56,400
250
7,724,000.00
88,826.00
1,931,000.00
275,310.00
764,750.00
423,890.00
2,900,300.00
863,830.00
3,765,450.00
188,272.50
69,960.00
115,850.00
371,818.00
175,469.20
30,091.60
2,332,140.00
85,183.50
22,106,140.80
443,504,971.11
1.74
0.02
0.44
0.06
0.17
0.10
0.65
0.19
0.85
0.04
0.02
0.03
0.08
0.04
0.01
0.53
0.02
4.98
100.00
CLASIFICACIÓN
DISCRECIONAL
CALIFICACIÓN
VaR Promedio
1.251%
Límite de VaR
6.400%
Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer) que
sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora.
El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación:
- Un periodo de muestra de un año
- El nivel de confianza para el VaR fijado al 95%
- El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día
_________________________________________________
Lic. José Manuel Fierro Von Mohr