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GBMIPC GBM RENTA VARIABLE, S.A. DE C.V. S.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 11 agosto, 2016
Tipo Valor
Emisora
Serie
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
EMPRESAS ENERGÉTICAS
1
IENOVA
*
EMPRESAS MATERIALES
1
ALPEK
A
1
CEMEX
CPO
1
GMEXICO
B
1
ICH
B
1
MEXCHEM
*
1
PE&OLES
*
1
SIMEC
B
EMPRESAS INDUSTRIALES
00
COVAL
A1
1
ALFA
A
1
ASUR
B
1
GAP
B
1
GCARSO
A1
1
ICA
*
1
OHLMEX
*
1
OMA
B
1
PINFRA
*
1
URBI
*
1
VOLAR
A
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO
1
ALSEA
*
1
ELEKTRA
*
1
LIVEPOL
C-1
1
NEMAK
A
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE
1
AC
*
1
BIMBO
A
1
FEMSA
UBD
1
GRUMA
B
1
KIMBER
A
1
KOF
L
1
LACOMER
UBC
1
LALA
B
1
WALMEX
*
EMPRESAS DE SALUD
1
LAB
B
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS
1
GENTERA
*
1
GFINBUR
O
1
GFNORTE
O
1
GFREGIO
O
1
SANMEX
B
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
1
AMX
L
1
SITES
B-1
1
TLEVISA
CPO
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
IS
BPA182
190103
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
ALTB
91,773
6,784,777.89
5.34
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
MEDB
212,653
72,158
35,692
5,633
1,932
156
2,610
7,228,075.47
1,137,931.66
1,713,929.84
198,002.36
81,395.16
80,204.28
114,429.50
5.69
0.90
1.35
0.16
0.06
0.06
0.09
NULB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
MEDB
ALTB
ALTB
ALTB
NULB
ALTB
31
2,404
262
50,817
968
26,513
3,446
67,087
37,615
58,710
216,525
0.00
75,942.36
75,765.16
9,578,496.33
76,249.36
80,864.65
93,593.36
7,859,242.05
8,553,274.85
0.06
7,444,129.50
0.00
0.06
0.06
7.54
0.06
0.06
0.07
6.19
6.73
0.00
5.86
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
1,065
299
402
326,645
70,971.60
81,812.38
78,828.18
6,748,485.70
0.06
0.06
0.06
5.31
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
MEDB
ALTB
ALTB
61,995
1,309
58,119
31,940
146,077
510
21,188
175,588
87,058
7,630,344.60
72,152.08
10,162,107.15
8,486,458.00
6,655,268.12
75,092.40
357,865.32
7,167,502.16
3,877,563.32
6.01
0.06
8.00
6.68
5.24
0.06
0.28
5.64
3.05
ALTB
3,646
76,493.08
0.06
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
2,270
2,372
50,718
64,764
2,160
81,061.70
74,267.32
5,479,065.54
7,011,998.28
77,673.60
0.06
0.06
4.31
5.52
0.06
ALTB
MEDB
ALTB
573,004
55,754
40,311
6,434,834.92
605,488.44
3,984,742.35
126,466,380.08
126,466,380.08
5.06
0.48
3.14
99.53
99.53
5,917
594,677.29
594,677.29
127,061,057.37
0.47
0.47
100.00
mxAAA
CLASIFICACIÓN
ESPECIALIZADAS EN ACCIONES INDIZADAS AL IPC
CALIFICACIÓN
VaR Promedio
1.057%
Límite de VaR
5.120%
Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer) que
sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora.
El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación:
- Un periodo de muestra de un año
- El nivel de confianza para el VaR fijado al 95%
- El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día
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Lic. Gerardo Diez García