1. Educación

GBMV2 GBM CAPITAL BURSATIL, S.A. DE C.V.
CARTERA DE VALORES AL 13 noviembre, 2014
Tipo Valor
Emisora
VALORES EN DIRECTO
PRIVADOS
91
ADAMFIN
07
MATERIALES
1
ALPEK
A
1
AUTLAN
B
1
CEMEX
CPO
1
CYDSASA
A
1
GMEXICO
B
1
MEXCHEM
*
1
MFRISCO
A-1
INDUSTRIAL
1
ALFA
A
1
ARA
*
1
DINE
B
1
GISSA
A
1
GMD
*
1
HOGAR
B
1
INCARSO
B-1
1
KUO
B
1
LAMOSA
*
1
PASA
B
1
PINFRA
*
1
PINFRA
L
1
TMM
A
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO
1
CIDMEGA
*
1
CMR
B
1
GSANBOR
B-1
1
RASSINI
CPO
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE
1
BAFAR
B
1
CULTIBA
B
1
GIGANTE
*
1
MINSA
B
SALUD
1
FRAGUA
B
1
MEDICA
B
SERVICIOS FINANCIEROS
0
FINDEP
*
1
GFINBUR
O
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
1
AXTEL
CPO
1
QUMMA
B
TOTAL DIRECTO
VALORES EN REPORTO
GUBERNAMENTALES
IS
BPA182
190704
TOTAL REPORTO
VALORES EN PRESTAMO
TITULOS ACCIONARIOS
1
ARA
*
1
ARA
*
1
ARA
*
1
AUTLAN
B
1
AUTLAN
B
1
AUTLAN
B
1
AXTEL
CPO
1
AXTEL
CPO
1
GMEXICO
B
1
MFRISCO
A-1
TOTAL PRESTAMO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Serie
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
D
Valor Razonable
Participación Porcentual
1
60.30
0.00
MEDB
BAJB
ALTB
BAJB
ALTB
ALTB
MEDB
164,534
956,187
1,500,000
18,121,054
2,931,595
1,017,778
7,009,518
3,695,433.64
14,725,279.80
24,975,000.00
597,994,782.00
131,951,090.95
52,079,700.26
157,433,774.28
0.10
0.41
0.70
16.67
3.68
1.45
4.39
ALTB
MEDB
MINB
BAJB
BAJB
NULB
BAJB
MEDB
BAJB
BAJB
ALTB
MEDB
BAJB
1,000,000
9,976,894
3,213,350
6,580,618
7,275,719
29,460
495,182
9,519,836
9,589
1,076,188
862,179
1,103,201
4,742,035
39,470,000.00
62,954,201.14
22,493,450.00
221,437,795.70
67,518,672.32
97,218.00
7,303,934.50
283,119,922.64
285,656.31
19,909,478.00
153,493,727.37
184,333,855.09
24,184,378.50
1.10
1.76
0.63
6.17
1.88
0.00
0.20
7.89
0.01
0.56
4.28
5.14
0.67
MINB
MINB
MEDB
N/A
3,657,900
5,180,133
277,768
43,541
117,052,800.00
28,490,731.50
6,069,230.80
1,987,211.24
3.26
0.79
0.17
0.06
BAJB
MEDB
BAJB
MINB
7,601,584
17,048,055
1,808,662
9,670,245
244,314,909.76
354,599,544.00
73,250,811.00
135,383,430.00
6.81
9.89
2.04
3.78
BAJB
BAJB
342,402
12,901
81,351,291.18
744,387.70
2.27
0.02
BAJB
ALTB
3,767,000
175,901
24,372,490.00
6,751,080.38
0.68
0.19
MEDB
NULB
18,766,479
9,369,000
65,119,682.13
168,642.00
3,209,113,652.49
1.82
0.00
89.48
3,700,363
374,237,420.41
374,237,420.41
10.44
10.44
100
109,606
10,000
20,000
5,000
35,000
116,527
77,400
1,600
21,400
631.00
691,613.86
63,100.00
308,000.00
77,000.00
539,000.00
404,348.69
268,578.00
72,016.00
480,644.00
2,904,931.55
3,586,256,004.45
0.00
0.02
0.00
0.01
0.00
0.02
0.01
0.01
0.00
0.01
0.08
100.00
HR AAA
MEDB
MEDB
MEDB
BAJB
BAJB
BAJB
MEDB
MEDB
ALTB
MEDB
CLASIFICACIÓN
Discrecional
CALIFICACIÓN
VaR Promedio
0.789%
Límite de VaR
3.840%
Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado
(Valmer) que sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora.
Se parte del supuesto que los rendimientos de los activos de los fondos siguen una distribución normal, y por lo tanto los rendimientos de los fondos también siguen esta distribución. El
método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como delta normal, con los parámetros que se presentan a continuación:
- Un periodo de muestra de un año
- El nivel de confianza para el VaR fijado al 95%
- El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día
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Lic. José Manuel Fierro Von Mohr