Download Report

GBMDIV2 GBM Fondo de Inversiones Discrecionales S.A. de C.V.
CARTERA DE VALORES AL 12 febrero, 2015
Tipo Valor
Emisora
Serie
VALORES EN DIRECTO
VALORES GUBERNAMENTALES FED. NAC.
BI
CETES
150326
S
UDIBONO
160616
BANCARIOS
CHD
BANAMEX
2791519
94
CSBANCO
14
PRIVADOS
D2
CONM151
351215
D2SP
ARRUA25
190722
D2SP
IDESA82
201218
D2SP
POSA619
151118
D7
GS469
150428
D8
SANTAN
2-07
91
DHIC
14
91
FUNO
13-2
91
GBM
14
91
GBM
14-2
91
HICOAM
07
91
HSCCB
08
91
HSCCICB
06
91
IJETCB
13
91
KUO
10
91
METROCB
02
91
METROCB
03-2
91
METROCB
05
91
METROCB
07
91
NAVISCB
13
91
NEMAK
07
91
SARE
08
91
SIPYTCB
13
91
TCM
10
91
UNFINCB
15
91
URBI
11
91
VERTICB
07
91
VINTE
12
91
VTOSCB
13
91
XIGNUX
07
91
XIGNUX
13
95
TFOVIS
14U
97
BRHCCB
07-3U
97
BRHCCB
08U
97
BRHSCCB
06-4U
97
CREYCB
06-2U
97
MXMACCB
04U
97
MXMACCB
05U
97
MXMACFW
07-2U
97
MXMACFW
07-5U
EMIT. POR MUNIC. Y EDOS. SIN AVAL DEL GOB. FED.
90
PAMMCB
14U
90
VRZCB
06U
VALORES RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA
AIM
FCSTONE
0002751
AIM
GBM
0777743
BI
CETES
150326
EAIM
FCSTONE
0002751
INDUSTRIAL
1
GISSA
A
1
KUO
B
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO
1
RASSINI
A
SERVICIOS FINANCIEROS
00
CASITA
*
TOTAL DIRECTO
VALORES EN REPORTO
GUBERNAMENTALES
LD
BONDESD
191205
TOTAL REPORTO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
FUTUROS
FB
DC24
MR15
FC
PE
H5
FC
PE
H5
FC
PE
H5
FC
PE
H5
FC
PE
H5
FC
RX
H5
FC
RX
H5
OPCIONES
OC
USH5
C15300
OC
USH5
C15400
OC
USH5
C15400
OC
USH5
C15400
OC
USH5
C15400
OC
USH5
C15500
OC
USH5
C15500
OD
DA14200
C
OD
DA14800
C
TOTAL DERIVADOS
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Calif. / Bursatilidad
HR+1
HR AAA
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
51,476
121,152
513,059.64
67,970,141.84
0.04
5.88
1,282,864
197,876
19,119,799.29
19,751,191.01
1.65
1.71
750
2,000
550
4,000
50
10
500,000
200,000
200,000
200,000
3,353
100
478,348
50,000
200,000
1,496,522
155,645
120,000
1,457,027
150,000
165,000
80
100,000
428,414
500,000
100,631
340,000
218,269
200,000
400,000
272,983
155,651
129,702
418,600
1,640
3,200
368,782
279,120
32,853
177,015
8,136,424.67
26,786,835.00
8,418,780.56
56,938,282.63
5,003,357.54
10,009,186.89
50,013,759.50
21,783,287.20
20,030,809.40
20,016,409.40
355,382.48
1,030.88
6,566,979.47
3,521,852.45
20,170,378.20
3,352,209.28
1,035,226.02
524,845.92
6,652,689.12
15,081,615.45
17,011,382.52
800.00
9,807,868.40
13,311,867.45
50,026,454.50
1,006,310.00
1,814,624.54
9,839,065.81
20,039,671.40
43,957,047.60
30,026,662.17
79,654,089.19
0.00
21,680,582.87
232,002.66
0.00
44,048,592.90
21,075,139.26
6,851,923.26
18,078,264.04
0.70
2.32
0.73
4.92
0.43
0.87
4.33
1.88
1.73
1.73
0.03
0.00
0.57
0.30
1.74
0.29
0.09
0.05
0.58
1.30
1.47
0.00
0.85
1.15
4.33
0.09
0.16
0.85
1.73
3.80
2.60
6.89
0.00
1.87
0.02
0.00
3.81
1.82
0.59
1.56
102,407
1,908
58,657,174.24
884,544.45
5.07
0.08
8,810,663
3,777,903
148,524
5,612,371
8,810,663.00
3,778,226.00
1,480,333.96
5,612,371.00
0.76
0.33
0.13
0.49
2,735,531
731,116
87,536,992.00
18,365,633.92
7.57
1.59
MEDB
151,571
4,362,213.38
0.38
N/A
694,878
0.69
969,704,035.05
0.00
83.86
1,876,702
185,867,140.47
185,867,140.47
16.07
16.07
150
70
201
31
10
15
15
19
-75,000.00
459,043.20
1,318,109.76
203,290.56
65,577.60
98,366.40
-124,886.09
-158,189.05
-0.01
0.04
0.11
0.02
0.01
0.01
-0.01
-0.01
25
4
5
4
4
10
14
100
100
-5,821.88
-931.50
-1,164.38
-931.50
-931.50
-2,328.75
-3,260.25
-746,000.00
-234,000.00
790,942.62
1,156,362,118.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.06
-0.02
0.07
100.00
mxA
BBB
BBB
Baa1
BBB
AA(mex)
AAA(mex)
AA(mex)
AA(mex)
Aaa.mx
D
mxCC
HR AAmxA
D
C(mex)
mxD
C(mex)
mxAAA
mxAA
C.mx
mxAAHR AA
mxAAA
C.mx
D(mex)
A3.mx
mxAAA
mxAAmxAAAAA(mex)
D(mex)
B3.mx
B(mex)
D
BBB-(mex)
AA-(mex)
CC(mex)
CC(mex)
mxAAA
AA-(mex)
HR+1
BAJB
BAJB
AAA(mex)
CLASIFICACIÓN
Discrecional
CALIFICACIÓN
VaR Promedio
0.301%
Límite de VaR
5.970%
Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer)
que sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora.
El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación:
- Un periodo de muestra de un año
- El nivel de confianza para el VaR fijado al 95%
- El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día
_________________________________________________
Lic. José Manuel Fierro Von Mohr