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BONDDIA Fondo Diario Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. CARTERA DE VALORES AL 30 diciembre, 2015 Tipo Valor Emisora TÍTULOS PARA NEGOCIAR INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA VALORES GUBERNAMENTALES LD BONDESD 160407 LD BONDESD 160505 LD BONDESD 160630 LD BONDESD 160901 LD BONDESD 161027 LD BONDESD 161229 LD BONDESD 170427 LD BONDESD 170622 LD BONDESD 171019 LD BONDESD 171221 LD BONDESD 180816 LD BONDESD 180927 TÍTULOS BANCARIOS F BANSAN 15046 PAPEL PRIVADO 92 FEFA 00715 95 FEFA 13 TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR OPERACIONES DE REPORTO REPORTADO IS BPA182 190411 LD BONDESD 180816 TOTAL OPERACIONES DE REPORTO TOTAL DE INVERSION EN VALORES Serie Calif. / Bursatilidad Cant. Títulos Valor Razonable Participación Porcentual AAA(mex) HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA 500,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 600,000 689,449 693,615 770,121 700,000 500,000 50,051,572.50 70,064,369.20 70,050,792.70 69,983,160.10 69,956,327.00 70,067,351.20 59,991,645.00 68,910,890.86 69,224,284.92 76,793,964.77 69,795,582.50 49,790,516.50 4.44 6.22 6.22 6.21 6.21 6.22 5.33 6.12 6.15 6.82 6.20 4.42 F1+(mex) 300,000 30,082,154.40 2.67 mxA-1+ AAA(mex) 1,000,000 540,000 100,099,881.00 54,043,215.66 978,905,708.31 978,905,708.31 8.89 4.80 86.92 86.92 495,652 975,756 50,004,486.26 97,291,095.85 147,295,582.11 1,126,201,290.42 4.44 8.64 13.08 100.00 HR AAA HR AAA CLASIFICACIÓN MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL CALIFICACIÓN AAA/4-F VaR Promedio Límite de VaR 0.008% 0.030% ACTIVOS NETOS 1,125,333,225.12 En el cálculo del VAR se utilizó el método paramétrico con un nivel de confianza del 95%, una muestra de un año de observaciones y un horizonte de tiempo de un día. _________________________________________________ Lic. Juan Manuel Pérez Porrúa
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