GBMF3 GBM VALORES DE DEUDA, S.A. DE C.V. CARTERA DE
GBMF3 GBM VALORES DE DEUDA, S.A. DE C.V. CARTERA DE VALORES AL 21 enero, 2016 Tipo Valor Emisora Serie DISPONIBILIDADES DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN CHD BANAMEX 3811506 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA BI CETES 160310 TOTAL DISPONIBILIDADES TÍTULOS PARA NEGOCIAR INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS 1C CETETRC ISHRS 1C CORPTRC ISHRS TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA VALORES GUBERNAMENTALES BI CETES 160310 S UDIBONO 251204 TÍTULOS BANCARIOS I BCSFB 16045 2U SHF0001 180614 94 BACOMER 15 94 BANAMEX 10 94 BINBUR 14-6 94 SCOTIAB 13 94 SCOTIAB 15-2 94 VWBANK 12 97 HSBCCB 07 PAPEL PRIVADO AIM FCSTONE 0002779 AIM GBM 0777641 D2 CONM151 351215 D2SP IDESA82 201218 D8 METLIFE 1-06 D8 SANTAN 2-07 D8 SANTAN 3-07 EAIM FCSTONE 0002779 JI CABEI 1-13 JI CABEI 1-14 JI CABEI 1-15 90 PAMMCB 14U 91 ARCA 09-3 91 BACHOCO 12 91 BLADEX 14 91 BNPMEX 11 91 CATFIN 12 91 CATFIN 14 91 DAIMLER 14-2 91 DAIMLER 14-3 91 DAIMLER 15 91 DALTOCB 15 91 DHIC 15 91 FACILSA 14 91 FUNO 13 91 FUNO 13-2 91 GAP 15 91 GASN 15-2 91 GBM 14 91 GBM 14-2 91 GBM 15 91 GCARSO 12 91 HERDEZ 13-2 91 HICOAM 07 91 HOLCIM 14 91 HOLCIM 15 91 HSCCICB 06 91 IBDROLA 08 91 IDEAL 11-2 91 IENOVA 13-2 91 IJETCB 13 91 INCARSO 12 91 MONTPIO 14 91 NAVISCB 13 91 OSM 15-2 91 PCARFM 15 91 SCRECB 12 91 SORIANA 15 91 TLEVISA 14 91 TOYOTA 14 91 UNFINCB 13 91 URBI 11 91 VWLEASE 13 91 VWLEASE 14 91 XIGNUX 13 91 XIGNUX 14 95 CEDEVIS 06-4U 95 CEDEVIS 07U 95 CEDEVIS 10-6U 95 CFE 15 95 CFECB 06-2 95 CFEHCB 08 95 FNCOT 13 95 FNCOT 14 95 FOVIHIT 09U 95 IFCOTCB 13 95 PEMEX 12 95 PEMEX 14 95 TFOVIS 13-2U 95 TFOVIS 13-3U 95 TFOVIS 14U 95 TFOVIS 14-2U 97 BRHCCB 08U TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR OPERACIONES DE REPORTO REPORTADO IM BPAG28 161020 LD BONDESD 160707 LD BONDESD 171019 TOTAL OPERACIONES DE REPORTO OPERACIONES CON DERIVADOS FUTUROS FB DC24 MR16 FCSP PE H6 FCSP PE H6 FCSP PE H6 FCSP PE H6 FCSP PE H6 FCSP PE H6 FCSP PE H6 FD DEUA MR16 OPCIONES OCSP JYG6 C08600 OCSP JYG6 C08600 OCSP USG6 C15800 OCSP USG6 C15800 OCSP USH6 C16100 OCSP USH6 C16400 OD DA16150 O OD DA16400 O OD DA16900 O OD DA17000 O OD DA17200 C OD DA17300 L OD DA17300 L TOTAL OPERACIONES CON DERIVADOS TOTAL DE INVERSION EN VALORES Calif. / Bursatilidad Cant. Títulos Valor Razonable Participación Porcentual 6,614,275 124,165,159.22 1.84 305,928 3,046,039.74 127,211,198.96 0.05 1.88 293,400 1,558,516 30,302,352.00 14,416,273.00 44,718,625.00 0.45 0.21 0.66 F1+(mex) HR AAA 594,072 49,340 5,915,009.16 29,593,524.33 0.09 0.44 F1+(mex) WR AAA(mex) AAA(mex) mxAAA AAA(mex) mxAAA mxAAA Aaa.mx 20,112,100 31,781 384,100 500,000 1,500,000 1,000,000 2,000,000 591,668 6,000 20,099,007.02 3,879,555.42 38,482,582.22 50,220,395.50 150,106,068.00 100,737,561.00 200,023,478.00 59,388,380.26 97,212.55 0.30 0.06 0.57 0.74 2.22 1.49 2.96 0.88 0.00 23,118,171 6,697,465 1,000 800 2,500 139 134 1,584,630 1,120,000 1,686,708 1,139,925 187,311 5,755 700,000 1,100,000 250,000 162,287 428,572 528,584 460,000 498,054 500,000 395,733 130,000 737,867 250,000 569,895 900,000 1,240,000 1,000,000 1,000,000 1,281,139 934,279 253,944 600,000 1,186,392 100,000 8,151 161,152 786,438 30,000 1,109,499 500,789 700,000 489,071 357,883 405,300 400,000 400,000 508,885 200,000 60,000 428,000 1,310,000 200,000 267,265 77,473 213,000 59,994 1,000,000 651,832 1,150,000 480,000 121,110 1,000,945 2,100,000 4,336,678 2,600,000 169,316 396,944 175,108 55,475 144,300 23,118,171.00 6,698,073.00 10,412,148.14 15,523,753.48 26,630,426.18 139,361,235.62 195,290,763.68 1,584,630.00 112,267,320.48 169,147,701.51 114,374,527.62 106,373,686.88 595,034.85 70,659,334.90 110,468,721.00 25,072,388.00 16,291,078.90 42,972,476.01 53,068,308.64 46,084,404.94 49,917,120.48 50,028,153.00 39,690,849.32 13,015,995.33 74,877,754.42 26,572,310.75 57,138,701.93 90,164,745.00 124,229,902.20 100,133,649.00 100,168,266.00 128,505,081.70 93,677,341.28 26,671,258.87 60,227,931.00 118,871,398.27 803,242.40 871,418.23 16,209,647.80 78,680,349.71 1,503,156.69 111,438,368.03 50,435,441.24 70,146,871.90 48,917,874.23 35,857,201.78 40,713,488.23 40,100,357.60 40,015,399.20 50,969,986.23 20,107,060.80 0.06 42,857,496.24 130,892,992.65 21,643,470.60 27,165,978.54 8,377,230.72 38,524,292.29 15,928,604.80 99,621,125.00 3,262,819.38 23,045,074.25 48,048,500.16 12,134,038.39 54,384,984.29 210,390,814.20 433,478,777.22 258,337,718.60 63,945,507.18 165,957,870.40 82,331,199.72 26,168,083.07 1,560,458.04 5,473,254,316.71 5,517,972,941.71 0.34 0.10 0.15 0.23 0.39 2.06 2.89 0.02 1.66 2.51 1.69 1.58 0.01 1.05 1.64 0.37 0.24 0.64 0.79 0.68 0.74 0.74 0.59 0.19 1.11 0.39 0.85 1.34 1.84 1.48 1.48 1.90 1.39 0.40 0.89 1.76 0.01 0.01 0.24 1.17 0.02 1.65 0.75 1.04 0.72 0.53 0.60 0.59 0.59 0.76 0.30 0.00 0.64 1.94 0.32 0.40 0.12 0.57 0.24 1.48 0.05 0.34 0.71 0.18 0.81 3.12 6.42 3.83 0.95 2.46 1.22 0.39 0.02 81.10 81.76 1,000,000 8,598,355 1,505,039 99,943,021.00 859,473,185.03 150,184,703.80 1,109,600,909.83 1.48 12.73 2.23 16.44 1,080 35 20 10 20 50 101 35 70 54,000.00 -177,404.54 -56,320.50 -940.42 -101,374.02 -253,435.05 -511,938.80 -177,404.54 133,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 20 20 20 20 20 20 200 150 200 150 120 40 40 -300,250.00 -300,250.00 -610,099.76 -610,099.76 -551,436.32 -258,119.12 0.00 -1,500.00 14,000.00 15,000.00 -1,910,400.00 -899,600.00 899,600.00 -5,604,412.83 6,749,180,637.67 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.08 100.00 F1+(mex) BAJB BAJB BBB BBAa3 BBB BBB+ mxAAA mxAAA mxAAA HR AAA AAA(mex) HR AA+ AAA(mex) mxAAA mxAAA mxAAA AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) mxAAA AA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) mxAAA mxAA+ HR AA+ HR AA+ AA(mex) AA+(mex) AA-(mex) Aaa.mx mxAAA mxAAA C.mx AAA(mex) Aa2.mx mxAAA HR AAAA(mex) HR AA HR AAA mxAA+ AAA(mex) AAA(mex) AA+(mex) AAA(mex) mxAAA mxAAA C.mx mxAAA mxAAA mxAA mxAA mxAAA mxAAA HR AAA Aaa.mx mxAAA AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) HR AAA Aaa.mx mxAAA AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) B3.mx HR AAA mxAAA HR AAA CLASIFICACIÓN DISCRECIONAL CALIFICACIÓN AA/4 VaR Promedio 0.057% Límite de VaR 0.533% Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer) que sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora. El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación: - Un periodo de muestra de un año - El nivel de confianza para el VaR fijado al 95% - El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día _________________________________________________ Lic. José Manuel Fierro von Mohr
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