GBMPAT GBM FONDO PATRIMONIAL, S.A. DE C.V., S.I.I.D. CARTERA DE VALORES AL 29 julio, 2016 Tipo Valor Emisora Serie DISPONIBILIDADES DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN CHD BANAMEX 3788504 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA BI CETES 160818 TOTAL DISPONIBILIDADES TÍTULOS PARA NEGOCIAR INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA VALORES GUBERNAMENTALES BI CETES 160818 M BONOS 181213 M BONOS 241205 S UDIBONO 251204 TÍTULOS BANCARIOS 2P BCM0001 161027 2U SHF0001 180614 91 PAQPCB 16 94 BACOMER 10 94 BINBUR 15 94 SCOTIAB 10-2 94 SCOTIAB 15-2 97 HSBCCB 07 PAPEL PRIVADO AIM FCSTONE 0002784 AIM GBM 0778088 D8 SANTAN 2-07 D8 SANTAN 3-07 EAIM FCSTONE 0002751 EAIM FCSTONE 0002784 JI CABEI 1-13 JI CABEI 1-14 JI CABEI 1-15 90 PAMMCB 14U 91 BLADEX 14 91 CATFIN 12 91 DAIMLER 16 91 DHIC 15 91 DOIXCB 15U 91 FACILSA 13-2 91 FACILSA 14 91 FACILSA 14-2 91 GASN 15-2 91 GBM 14 91 GBM 15 91 HOLCIM 14 91 IBDROLA 08 91 IDEAL 11-2 91 IENOVA 13-2 91 INCARSO 12 91 KUO 12 91 MONTPIO 14 91 NAVISCB 13 91 PCARFM 15 91 RCO 12 91 RCO 14 91 SIPYTCB 13 91 SORIANA 15 91 TLEVISA 14 91 UNFINCB 13 91 VWLEASE 13 95 CEDEVIS 05-3U 95 CEDEVIS 07U 95 CFE 15 95 FEFA 15-8 95 FNCOT 14 95 FNCOT 16 95 IFCOTCB 13 95 PEMEX 12 95 PEMEX 14 95 TFOVIS 11-3U 95 TFOVIS 13-2U 95 TFOVIS 13-3U 95 TFOVIS 14U TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR OPERACIONES DE REPORTO REPORTADO 2U CBIC004 310116 TOTAL OPERACIONES DE REPORTO OPERACIONES CON DERIVADOS FUTUROS FB DC24 SP16 FB DC24 SP16 FCSP PE U6 FCSP RX U6 FCSP US U6 FCSP US U6 FCSP US U6 FCSP US U6 OPCIONES OCSP USU6 C17700 TOTAL OPERACIONES CON DERIVADOS TOTAL DE INVERSION EN VALORES Calif. / Bursatilidad Cant. Títulos Valor Razonable Participación Porcentual 4,293,281 80,559,124.48 2.15 mxA-1+ 399,912 3,991,110.16 84,550,234.64 0.11 2.26 mxA-1+ HR AAA HR AAA Aaa.mx 700,088 2,000,000 300,000 15,860 6,986,857.94 216,116,874.00 38,575,590.00 10,062,164.27 0.19 5.77 1.03 0.27 450,000 118,104 500,000 180,000 800,000 300,000 248,047 510,991 46,330,747.65 11,734,234.73 50,273,903.00 19,115,338.68 80,214,168.80 30,204,411.30 24,900,057.95 6,721,999.23 1.24 0.31 1.34 0.51 2.14 0.81 0.66 0.18 14,117,743 6,435,000 20 6 -550 3,165,408 468,966 600,000 1,000,000 157,819 500,000 50,000 200,000 300,000 2,615 100,000 655,736 615,000 453,298 440,000 229,900 716,336 1,384 500,000 303,333 614,815 300,000 286,958 313,000 150,000 80,246 200,000 351,360 200,000 250,000 100,000 1,160,259 240,489 250,000 250,000 300,000 521,110 100,000 800,000 500,000 1,000,000 428,143 100,000 99,236 55,253 14,117,743.00 6,437,343.00 20,045,009.01 8,769,543.38 -550.00 3,165,408.00 47,073,886.50 60,145,630.20 100,297,562.00 95,018,898.26 50,160,636.50 5,017,114.95 20,027,737.60 30,088,926.00 1,337,065.37 10,031,214.70 65,843,628.15 61,740,889.97 45,392,492.47 44,088,718.08 23,025,767.15 71,771,550.55 145,023.02 50,187,470.50 30,341,171.79 61,995,724.50 30,453,921.00 28,924,503.52 17,969,802.94 15,026,561.40 8,545,888.37 21,396,738.40 34,659,605.38 20,051,388.40 24,919,196.75 10,017,004.10 116,333,120.34 18,607,931.61 40,714,157.75 24,921,774.25 30,075,140.10 52,179,630.19 10,016,516.50 80,238,407.20 49,621,067.00 95,985,386.00 102,187,876.96 33,919,437.90 38,234,407.22 24,587,148.72 2,397,088,564.20 2,397,088,564.20 0.38 0.17 0.54 0.23 0.00 0.08 1.26 1.61 2.68 2.54 1.34 0.13 0.53 0.80 0.04 0.27 1.76 1.65 1.21 1.18 0.61 1.92 0.00 1.34 0.81 1.66 0.81 0.77 0.48 0.40 0.23 0.57 0.93 0.54 0.67 0.27 3.11 0.50 1.09 0.67 0.80 1.39 0.27 2.14 1.32 2.56 2.73 0.91 1.02 0.66 64.00 64.00 1,717,344 1,263,560,525.03 1,263,560,525.03 33.74 33.74 700 950 195 4 1 3 3 1 0.00 0.00 585,471.90 -33,555.75 -20,523.13 -61,569.38 -61,569.38 -20,523.13 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 -69,192.25 318,538.88 3,745,517,862.75 0.00 0.01 100.00 AAA(mex) WR AAA(mex) Aaa.mx mxAAA AAA(mex) mxAAA Aaa.mx BBB BBB+ AAA(mex) AAA(mex) mxAAA HR AAA mxAAA mxAAA mxAAA AA(mex) mxAAA AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) mxAA+ HR AA+ AA(mex) mxAAA mxAAA Aa3.mx Aa1.mx AA(mex) mxA HR AA HR AAA AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) mxAAAA+(mex) AAA(mex) mxAAA Aaa.mx mxAAA mxAAA Aaa.mx AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) Aa3.mx Aa3.mx AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) mxAAA CLASIFICACIÓN DISCRECIONAL CALIFICACIÓN AAA/5 VaR Promedio 0.058% Límite de VaR 0.490% Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradaspor Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer) que sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora. El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación: - Un periodo de muestra de un año - El nivel de confianza para el VaR fijado al 95% - El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día _________________________________________________ Lic. Gerardo Diez García
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