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GBMPAT GBM FONDO PATRIMONIAL, S.A. DE C.V., S.I.I.D.
CARTERA DE VALORES AL 29 julio, 2016
Tipo Valor
Emisora
Serie
DISPONIBILIDADES
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN
CHD
BANAMEX
3788504
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA
BI
CETES
160818
TOTAL DISPONIBILIDADES
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
VALORES GUBERNAMENTALES
BI
CETES
160818
M
BONOS
181213
M
BONOS
241205
S
UDIBONO
251204
TÍTULOS BANCARIOS
2P
BCM0001
161027
2U
SHF0001
180614
91
PAQPCB
16
94
BACOMER
10
94
BINBUR
15
94
SCOTIAB
10-2
94
SCOTIAB
15-2
97
HSBCCB
07
PAPEL PRIVADO
AIM
FCSTONE
0002784
AIM
GBM
0778088
D8
SANTAN
2-07
D8
SANTAN
3-07
EAIM
FCSTONE
0002751
EAIM
FCSTONE
0002784
JI
CABEI
1-13
JI
CABEI
1-14
JI
CABEI
1-15
90
PAMMCB
14U
91
BLADEX
14
91
CATFIN
12
91
DAIMLER
16
91
DHIC
15
91
DOIXCB
15U
91
FACILSA
13-2
91
FACILSA
14
91
FACILSA
14-2
91
GASN
15-2
91
GBM
14
91
GBM
15
91
HOLCIM
14
91
IBDROLA
08
91
IDEAL
11-2
91
IENOVA
13-2
91
INCARSO
12
91
KUO
12
91
MONTPIO
14
91
NAVISCB
13
91
PCARFM
15
91
RCO
12
91
RCO
14
91
SIPYTCB
13
91
SORIANA
15
91
TLEVISA
14
91
UNFINCB
13
91
VWLEASE
13
95
CEDEVIS
05-3U
95
CEDEVIS
07U
95
CFE
15
95
FEFA
15-8
95
FNCOT
14
95
FNCOT
16
95
IFCOTCB
13
95
PEMEX
12
95
PEMEX
14
95
TFOVIS
11-3U
95
TFOVIS
13-2U
95
TFOVIS
13-3U
95
TFOVIS
14U
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
2U
CBIC004
310116
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
OPERACIONES CON DERIVADOS
FUTUROS
FB
DC24
SP16
FB
DC24
SP16
FCSP
PE
U6
FCSP
RX
U6
FCSP
US
U6
FCSP
US
U6
FCSP
US
U6
FCSP
US
U6
OPCIONES
OCSP
USU6
C17700
TOTAL OPERACIONES CON DERIVADOS
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
4,293,281
80,559,124.48
2.15
mxA-1+
399,912
3,991,110.16
84,550,234.64
0.11
2.26
mxA-1+
HR AAA
HR AAA
Aaa.mx
700,088
2,000,000
300,000
15,860
6,986,857.94
216,116,874.00
38,575,590.00
10,062,164.27
0.19
5.77
1.03
0.27
450,000
118,104
500,000
180,000
800,000
300,000
248,047
510,991
46,330,747.65
11,734,234.73
50,273,903.00
19,115,338.68
80,214,168.80
30,204,411.30
24,900,057.95
6,721,999.23
1.24
0.31
1.34
0.51
2.14
0.81
0.66
0.18
14,117,743
6,435,000
20
6
-550
3,165,408
468,966
600,000
1,000,000
157,819
500,000
50,000
200,000
300,000
2,615
100,000
655,736
615,000
453,298
440,000
229,900
716,336
1,384
500,000
303,333
614,815
300,000
286,958
313,000
150,000
80,246
200,000
351,360
200,000
250,000
100,000
1,160,259
240,489
250,000
250,000
300,000
521,110
100,000
800,000
500,000
1,000,000
428,143
100,000
99,236
55,253
14,117,743.00
6,437,343.00
20,045,009.01
8,769,543.38
-550.00
3,165,408.00
47,073,886.50
60,145,630.20
100,297,562.00
95,018,898.26
50,160,636.50
5,017,114.95
20,027,737.60
30,088,926.00
1,337,065.37
10,031,214.70
65,843,628.15
61,740,889.97
45,392,492.47
44,088,718.08
23,025,767.15
71,771,550.55
145,023.02
50,187,470.50
30,341,171.79
61,995,724.50
30,453,921.00
28,924,503.52
17,969,802.94
15,026,561.40
8,545,888.37
21,396,738.40
34,659,605.38
20,051,388.40
24,919,196.75
10,017,004.10
116,333,120.34
18,607,931.61
40,714,157.75
24,921,774.25
30,075,140.10
52,179,630.19
10,016,516.50
80,238,407.20
49,621,067.00
95,985,386.00
102,187,876.96
33,919,437.90
38,234,407.22
24,587,148.72
2,397,088,564.20
2,397,088,564.20
0.38
0.17
0.54
0.23
0.00
0.08
1.26
1.61
2.68
2.54
1.34
0.13
0.53
0.80
0.04
0.27
1.76
1.65
1.21
1.18
0.61
1.92
0.00
1.34
0.81
1.66
0.81
0.77
0.48
0.40
0.23
0.57
0.93
0.54
0.67
0.27
3.11
0.50
1.09
0.67
0.80
1.39
0.27
2.14
1.32
2.56
2.73
0.91
1.02
0.66
64.00
64.00
1,717,344
1,263,560,525.03
1,263,560,525.03
33.74
33.74
700
950
195
4
1
3
3
1
0.00
0.00
585,471.90
-33,555.75
-20,523.13
-61,569.38
-61,569.38
-20,523.13
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4
-69,192.25
318,538.88
3,745,517,862.75
0.00
0.01
100.00
AAA(mex)
WR
AAA(mex)
Aaa.mx
mxAAA
AAA(mex)
mxAAA
Aaa.mx
BBB
BBB+
AAA(mex)
AAA(mex)
mxAAA
HR AAA
mxAAA
mxAAA
mxAAA
AA(mex)
mxAAA
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
mxAA+
HR AA+
AA(mex)
mxAAA
mxAAA
Aa3.mx
Aa1.mx
AA(mex)
mxA
HR AA
HR AAA
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
mxAAAA+(mex)
AAA(mex)
mxAAA
Aaa.mx
mxAAA
mxAAA
Aaa.mx
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
Aa3.mx
Aa3.mx
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
mxAAA
CLASIFICACIÓN
DISCRECIONAL
CALIFICACIÓN
AAA/5
VaR Promedio
0.058%
Límite de VaR
0.490%
Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradaspor Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer)
que sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora.
El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación:
- Un periodo de muestra de un año
- El nivel de confianza para el VaR fijado al 95%
- El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día
_________________________________________________
Lic. Gerardo Diez García