C - GBMfondos
GBMF3 GBM VALORES DE DEUDA, S.A. DE C.V.,S.I.I.D. CARTERA DE VALORES AL 31 marzo, 2016 Tipo Valor Emisora Serie DISPONIBILIDADES DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN CHD BANAMEX 3811506 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA BI CETES 160526 TOTAL DISPONIBILIDADES TÍTULOS PARA NEGOCIAR INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS 1C CETETRC ISHRS 1C CORPTRC ISHRS TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA VALORES GUBERNAMENTALES BI CETES 160526 TÍTULOS BANCARIOS 2U SHF0001 180614 94 BACOMER 15 94 BINBUR 14-6 94 SCOTIAB 13 94 SCOTIAB 15-2 94 VWBANK 12 97 HSBCCB 07 PAPEL PRIVADO AIM FCSTONE 0002779 AIM GBM 0777641 D2 CONM151 351215 D2SP IDESA82 201218 D8 METLIFE 1-06 D8 SANTAN 2-07 D8 SANTAN 3-07 EAIM FCSTONE 0002779 JI CABEI 1-10 JI CABEI 1-13 JI CABEI 1-14 JI CABEI 1-15 90 PAMMCB 14U 91 ARCA 09-3 91 BACHOCO 12 91 BLADEX 14 91 BNPMEX 11 91 CATFIN 14 91 DAIMLER 15 91 DALTOCB 15 91 DHIC 15 91 FACILSA 14 91 FACILSA 14-2 91 FUNO 13 91 GAP 15 91 GASN 15-2 91 GBM 14 91 GBM 14-2 91 GBM 15 91 GBM 16 91 GCARSO 12 91 HERDEZ 13-2 91 HICOAM 07 91 HOLCIM 14 91 HOLCIM 15 91 HSCCICB 06 91 IBDROLA 08 91 IDEAL 11-2 91 IENOVA 13-2 91 IJETCB 13 91 INCARSO 12 91 MONTPIO 14 91 NAVISCB 13 91 OSM 15-2 91 PCARFM 15 91 SCRECB 12 91 SORIANA 15 91 TLEVISA 14 91 UNFINCB 13 91 URBI 11 91 VWLEASE 13 91 VWLEASE 14 91 XIGNUX 13 91 XIGNUX 14 95 CEDEVIS 06-4U 95 CEDEVIS 07U 95 CEDEVIS 10-6U 95 CFE 15 95 CFECB 06-2 95 CFEHCB 08 95 FOVIHIT 09U 95 IFCOTCB 13 95 PEMEX 12 95 PEMEX 14 95 TFOVIS 13-2U 95 TFOVIS 13-3U 95 TFOVIS 14U 95 TFOVIS 14-2U 97 BRHCCB 08U TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR OPERACIONES DE REPORTO REPORTADO IM BPAG28 160818 IM BPAG28 180222 IQ BPAG91 181220 LD BONDESD 171019 TOTAL OPERACIONES DE REPORTO OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES PRESTAMISTA 1C CETETRC ISHRS TOTAL OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES OPERACIONES CON DERIVADOS FUTUROS FB DC24 JN16 FCSP PE M6 FCSP RX M6 FCSP US M6 TOTAL OPERACIONES CON DERIVADOS TOTAL DE INVERSION EN VALORES Calif. / Bursatilidad mxA-1+ BAJB BAJB mxA-1+ WR AAA(mex) mxAAA AAA(mex) mxAAA Aaa.mx Aaa.mx BBB BBAa3 BBB BBB+ AmxAAA mxAAA mxAAA HR AAA AAA(mex) HR AAA AAA(mex) mxAAA mxAAA AAA(mex) mxAAA AA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) mxAAA mxAA+ HR AA+ HR AA+ AA(mex) AA(mex) AA+(mex) AA-(mex) Aaa.mx mxAAA mxAAA C.mx mxAA+ Aa2.mx mxAAA HR AAAA(mex) HR AA HR AAA AA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AA+(mex) AAA(mex) mxAAA C.mx Aaa.mx Aaa.mx AA(mex) AA(mex) mxAAA AAA(mex) AAA(mex) Aaa.mx mxAAA AAA(mex) AAA(mex) HR AAA Aaa.mx mxAAA AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) B3.mx HR AAA mxAAA HR AAA HR AAA BAJB Cant. Títulos Valor Razonable Participación Porcentual 5,334,275 92,189,611.96 1.48 288,215 2,865,519.42 95,055,131.38 0.05 1.53 292,600 1,558,516 30,175,838.00 14,416,273.00 44,592,111.00 0.48 0.23 0.72 711,785 7,076,778.58 0.11 31,781 384,100 1,500,000 700,000 1,400,000 41,668 6,000 3,944,601.05 38,398,556.51 150,365,020.50 70,360,280.20 140,277,642.40 4,174,150.69 92,060.78 0.06 0.62 2.42 1.13 2.25 0.07 0.00 26,006,884 4,621,320 1,000 800 2,500 139 134 23,503,032 500,000 1,120,000 1,686,708 1,139,925 153,361 5,755 700,000 1,100,000 250,000 357,144 498,054 500,000 395,733 130,000 300,000 737,867 569,895 900,000 1,240,000 1,000,000 1,000,000 850,448 1,281,139 934,279 253,944 600,000 1,186,392 100,000 8,151 161,152 786,438 30,000 1,099,499 500,789 700,000 489,071 357,883 405,300 400,000 400,000 200,000 60,000 428,000 1,310,000 200,000 267,265 77,473 213,000 59,994 1,000,000 651,832 1,150,000 850,846 1,924,672 4,336,678 2,600,000 169,316 396,944 175,108 55,475 144,300 26,006,884.00 4,621,809.00 10,900,697.14 13,741,500.33 25,696,681.02 139,138,374.25 198,986,268.58 23,503,032.00 51,113,919.50 112,396,523.68 169,424,088.85 114,561,013.66 87,212,146.93 599,483.34 70,720,148.10 110,305,638.30 25,030,001.75 35,746,121.53 49,870,810.43 50,126,183.00 39,597,797.85 13,036,227.10 30,073,860.30 74,949,341.54 56,835,784.50 89,906,895.00 124,058,390.36 99,984,730.00 100,012,271.00 85,131,293.96 128,631,900.37 93,855,600.78 26,931,394.79 60,294,847.20 118,714,446.91 796,731.10 882,220.25 16,162,947.89 78,825,834.44 1,405,345.56 110,647,213.26 50,356,728.72 70,244,400.10 49,005,832.68 35,808,272.73 40,745,762.67 40,020,384.40 40,089,467.20 20,048,632.80 0.06 42,820,976.71 131,179,321.97 22,232,216.20 27,205,379.55 8,519,668.39 39,230,417.53 16,276,434.11 99,812,167.00 3,284,529.95 23,204,159.50 46,566,662.04 193,048,133.37 430,108,618.98 252,826,280.20 61,430,422.81 160,840,769.63 80,827,089.07 25,853,235.04 2.31 5,096,711,455.98 5,141,303,566.98 0.42 0.07 0.18 0.22 0.41 2.24 3.20 0.38 0.82 1.81 2.72 1.84 1.40 0.01 1.14 1.77 0.40 0.57 0.80 0.81 0.64 0.21 0.48 1.20 0.91 1.44 1.99 1.61 1.61 1.37 2.07 1.51 0.43 0.97 1.91 0.01 0.01 0.26 1.27 0.02 1.78 0.81 1.13 0.79 0.58 0.65 0.64 0.64 0.32 0.00 0.69 2.11 0.36 0.44 0.14 0.63 0.26 1.60 0.05 0.37 0.75 3.10 6.91 4.06 0.99 2.58 1.30 0.42 0.00 81.89 82.60 2,000,000 3,800,000 3,000,000 1,111,074 199,837,025.16 378,880,285.39 298,492,831.09 111,080,903.14 988,291,044.78 3.21 6.09 4.80 1.78 15.88 800 82,504.00 82,504.00 0.00 0.00 1,080 323 10 9 162,000.00 -558,212.64 -11,817.49 -150,681.80 -558,711.93 6,224,173,535.21 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.01 100.00 CLASIFICACIÓN DISCRECIONAL CALIFICACIÓN AA/4 VaR Promedio 0.054% Límite de VaR 0.533% Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer) que sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora. El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación: - Un periodo de muestra de un año - El nivel de confianza para el VaR fijado al 95% - El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día _________________________________________________ Lic. José Manuel Fierro von Mohr
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