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GBMM3 GBM FONDO PARA PERSONAS MORALES EXENTAS, S.A. DE C.V.
CARTERA DE VALORES AL 28 enero, 2016
Tipo Valor
Emisora
Serie
DISPONIBILIDADES
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN
CHD
BANAMEX
3795519
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA
BI
CETES
160310
TOTAL DISPONIBILIDADES
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS
1C
CETETRC
ISHRS
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
VALORES GUBERNAMENTALES
BI
CETES
160310
S
UDIBONO
251204
TÍTULOS BANCARIOS
94
BINBUR
13-3
94
SCOTIAB
13
94
VWBANK
12
97
HSBCCB
07
PAPEL PRIVADO
AIM
FCSTONE
0002781
AIM
GBM
0777687
D2
CONM151
351215
D2SP
IDESA82
201218
D8
METLIFE
1-06
D8
MLMXN
1-07
D8
SANTAN
2-07
D8
SANTAN
3-07
EAIM
FCSTONE
0002781
90
PAMMCB
14U
91
ARCA
09-3
91
BACHOCO
12
91
BLADEX
14
91
BNPMEX
11
91
CATFIN
11
91
CATFIN
12
91
CATFIN
14
91
DAIMLER
14-3
91
DALTOCB
15
91
DHIC
15
91
FACILSA
14
91
FUNO
13
91
GASN
15-2
91
GBM
14
91
GCARSO
12
91
HERDEZ
13-2
91
HICOAM
07
91
HOLCIM
12-2
91
HOLCIM
14
91
HOLCIM
15
91
IBDROLA
08
91
IENOVA
13-2
91
IJETCB
13
91
INCARSO
12
91
KUO
12
91
MONTPIO
14
91
NAVISCB
13
91
NRF
13
91
OSM
15-2
91
SCRECB
12
91
SORIANA
15
91
TLEVISA
14
91
TOYOTA
14
91
UNFINCB
13
91
URBI
11
91
VINTE
14
91
VWLEASE
13-2
91
VWLEASE
14
91
VWLEASE
14-2
91
ZONALCB
06U
91
ZONALCB
06-2U
91
ZONALCB
06-3U
95
CDVITOT
14U
95
CEDEVIS
05U
95
CEDEVIS
06U
95
CEDEVIS
07U
95
CEDEVIS
10-6U
95
CFE
15
95
FNCOT
14
95
FOVIHIT
09U
95
IFCOTCB
13
95
PEMEX
12
95
PEMEX
14
95
TFOVIS
13-2U
95
TFOVIS
13-3U
95
TFOVIS
14U
95
TFOVIS
14-2U
97
BRHCCB
08U
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
LD
BONDESD
181227
LD
BONDESD
190411
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
OPERACIONES CON DERIVADOS
FUTUROS
FB
DC24
MR16
FCSP
PE
H6
FCSP
PE
H6
FCSP
PE
H6
FCSP
PE
H6
FCSP
PE
H6
FCSP
US
H6
OPCIONES
OCSP
JYG6
C08600
OCSP
USH6
C16100
OCSP
USH6
C16300
OCSP
USH6
C16400
OCSP
USH6
C16400
OD
DA16150
O
OD
DA16400
O
OD
DA16900
O
OD
DA17000
O
OD
DA17300
L
OD
DA17300
L
TOTAL OPERACIONES CON DERIVADOS
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
5,485,994
100,677,864.80
2.64
176,540
1,758,896.44
102,436,761.24
0.05
2.69
85,000
8,783,050.00
8,783,050.00
0.23
0.23
F1+(mex)
HR AAA
423,460
32,866
4,219,000.16
19,820,420.92
0.11
0.52
mxAAA
AAA(mex)
Aaa.mx
Aaa.mx
600,000
201,325
542,932
113,000
60,067,185.60
20,240,633.87
54,369,477.60
1,834,727.10
1.58
0.53
1.43
0.05
13,959,639
2,923,859
1,000
1,700
2,500
25
92
68
5,249,562
165,848
4,396
250,000
1,254,005
602,600
40,695
155,539
278,572
132,072
550,000
380,000
700,000
1,379,530
641,825
1,220,000
578,928
300,000
153,012
473,822
589,576
486,025
6,226
475,777
20,000
974,462
300,000
450,000
389,000
900,000
279,475
256,035
200,000
350,000
400,000
300,000
40,000
281,180
450,000
700,000
500,000
11,326
4,256
5,873
214,466
31,660
14,475
214,491
35,996
264,199
200,000
657,782
1,078,407
1,331,000
1,100,000
100,000
277,862
96,970
39,493
72,393
13,959,639.00
2,924,123.00
10,486,680.55
30,690,116.59
26,651,556.05
24,734,867.64
92,309,204.62
99,693,088.65
5,249,562.00
95,262,737.78
454,879.34
25,253,228.25
125,646,012.86
60,479,724.23
4,083,151.02
15,624,674.60
27,871,209.39
13,241,058.11
55,086,760.30
38,150,689.00
70,138,967.50
140,063,116.67
64,151,287.41
121,946,188.24
58,112,943.74
30,103,844.40
16,099,936.72
47,493,795.98
59,225,888.92
48,602,277.40
667,123.68
47,635,759.07
1,003,253.78
97,952,009.12
30,451,928.40
45,203,103.45
39,019,018.44
90,176,211.00
27,975,771.41
25,743,684.80
20,002,353.00
35,040,087.25
40,093,652.80
30,059,361.00
0.04
28,008,418.81
44,873,092.35
69,998,099.50
49,438,749.50
4,037,633.10
1,644,900.30
2,087,885.71
83,229,483.59
1,781,408.60
2,048,301.33
39,051,087.06
9,626,493.39
26,339,590.90
19,995,774.60
35,828,499.51
108,122,427.36
132,895,069.92
109,090,531.00
37,271,305.90
115,231,972.74
45,059,978.00
18,429,180.34
530,254.76
3,099,986,110.72
3,108,769,160.72
0.37
0.08
0.28
0.80
0.70
0.65
2.42
2.61
0.14
2.50
0.01
0.66
3.30
1.59
0.11
0.41
0.73
0.35
1.44
1.00
1.84
3.67
1.68
3.20
1.52
0.79
0.42
1.25
1.55
1.27
0.02
1.25
0.03
2.57
0.80
1.19
1.02
2.37
0.73
0.68
0.52
0.92
1.05
0.79
0.00
0.73
1.18
1.84
1.30
0.11
0.04
0.05
2.18
0.05
0.05
1.02
0.25
0.69
0.52
0.94
2.84
3.49
2.86
0.98
3.02
1.18
0.48
0.01
81.31
81.54
6,056,379
1,494
601,167,853.57
148,505.73
601,316,359.30
15.77
0.00
15.77
620
20
10
30
209
20
10
-279,000.00
82,580.16
41,290.08
123,870.24
862,962.67
82,580.16
-11,469.88
-0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
10
10
20
10
20
120
80
120
80
30
30
-48,125.00
-232,264.97
-240,867.38
-86,024.06
-172,048.12
-1,200.00
-1,600.00
16,800.00
15,200.00
-578,100.00
578,100.00
152,683.90
3,812,674,965.16
0.00
-0.01
-0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.02
0.02
0.00
100.00
F1+(mex)
BAJB
BBB
BBAa3
mxAAA
BBB
BBB+
HR AAA
AAA(mex)
HR AA+
AAA(mex)
mxAAA
mxAAA
mxAAA
mxAAA
AAA(mex)
mxAAA
AA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
mxAA+
HR AA+
AA+(mex)
AA-(mex)
Aaa.mx
mxAAA
mxAAA
mxAAA
AAA(mex)
mxAAA
HR AAAA(mex)
mxA
HR AA
HR AAA
mxAAA
mxAA+
AAA(mex)
AA+(mex)
AAA(mex)
mxAAA
mxAAA
C.mx
HR AA
Aaa.mx
Aaa.mx
Aaa.mx
AA(mex)
A(mex)
B-(mex)
AAA(mex)
mxAAA
AAA(mex)
mxAAA
HR AAA
Aaa.mx
AAA(mex)
AAA(mex)
HR AAA
Aaa.mx
mxAAA
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
B3.mx
HR AAA
HR AAA
CLASIFICACIÓN
DISCRECIONAL
CALIFICACIÓN
AA/4
VaR Promedio
0.068%
Límite de VaR
0.512%
Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer) que sea
ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora.
El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación:
- Un periodo de muestra de un año
- El nivel de confianza para el VaR fijado al 95%
- El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día
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Lic. José Manuel Fierro von Mohr