Tipo Valor Emisora Serie Calif. / Bursatilidad Cant. Títulos Valor
GBMM3 GBM FONDO PARA PERSONAS MORALES EXENTAS, S.A. DE C.V., S.I.I.D. CARTERA DE VALORES AL 11 agosto, 2016 Tipo Valor Emisora Serie DISPONIBILIDADES DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN CHD BANAMEX 3795519 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA BI CETES 160818 TOTAL DISPONIBILIDADES TÍTULOS PARA NEGOCIAR INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS 1C CETETRC ISHRS TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA VALORES GUBERNAMENTALES BI CETES 160818 M BONOS 181213 TÍTULOS BANCARIOS 94 BINBUR 13-3 94 BINBUR 14-5 94 SCOTIAB 13 97 HSBCCB 07 PAPEL PRIVADO AIM FCSTONE 0002781 AIM GBM 0777687 D2 CONM151 351215 D2SP IDESA82 201218 D8 MLMXN 1-07 D8 SANTAN 2-07 D8 SANTAN 3-07 EAIM FCSTONE 0002781 90 PAMMCB 14U 91 BNPPPF 16 91 CATFIN 12 91 CATFIN 14 91 DAIMLER 16 91 DALTOCB 15 91 DHIC 15 91 FACILSA 14 91 FACILSA 14-2 91 FACILSA 16 91 FUNO 13 91 GASN 15-2 91 GBM 14 91 GCARSO 12 91 HERDEZ 13-2 91 HOLCIM 14 91 HOLCIM 15 91 IBDROLA 08 91 IENOVA 13-2 91 IJETCB 13 91 INCARSO 12 91 KUO 12 91 MONTPIO 14 91 NAVISCB 13 91 OSM 15-2 91 SCRECB 12 91 SORIANA 15 91 TLEVISA 14 91 TOYOTA 14 91 UNFINCB 13 91 URBI 11 91 VINTE 14 91 VWLEASE 13-2 91 VWLEASE 14 91 VWLEASE 14-2 91 ZONALCB 06U 91 ZONALCB 06-2U 91 ZONALCB 06-3U 95 CDVITOT 14U 95 CEDEVIS 05U 95 CEDEVIS 06U 95 CEDEVIS 07U 95 CEDEVIS 10-6U 95 CFE 15 95 FNCOT 14 95 IFCOTCB 13 95 PEMEX 12 95 PEMEX 14 95 TFOVIS 11-3U 95 TFOVIS 13-2U 95 TFOVIS 13-3U 95 TFOVIS 14U 95 TFOVIS 14-2U 97 BRHCCB 08U TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR OPERACIONES DE REPORTO REPORTADO LD BONDESD 200528 LD BONDESD 200702 TOTAL OPERACIONES DE REPORTO OPERACIONES CON DERIVADOS FUTUROS FB DC24 SP16 FCSP PE U6 FCSP RX U6 FCSP RX U6 FCSP US U6 FCSP US U6 FCSP US U6 FCSP US U6 OPCIONES OCSP RXU6 C16800 OCSP USU6 C17700 TOTAL OPERACIONES CON DERIVADOS TOTAL DE INVERSION EN VALORES Calif. / Bursatilidad mxA-1+ BAJB mxA-1+ HR AAA mxAAA mxAAA AAA(mex) Aaa.mx BBB BBmxAAA BBB BBB+ HR AAA mxAAA mxAAA mxAAA mxAAA mxAAA AA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) mxAA+ HR AA+ AA+(mex) mxAAmxAAA mxAAA mxAAA Aa1.mx HR AAAA(mex) mxA HR AA HR AAA AA(mex) AAA(mex) AA+(mex) AAA(mex) AAA(mex) mxAAA C.mx HR AA Aaa.mx Aaa.mx Aaa.mx AA(mex) A(mex) B-(mex) AAA(mex) mxAAA mxAAA mxAAA mxAAA Aaa.mx AAA(mex) AAA(mex) Aa3.mx Aa3.mx AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) B3.mx HR AAA HR AAA Cant. Títulos Valor Razonable Participación Porcentual 5,284,126 96,083,896.14 2.43 150,039 1,499,334.93 97,583,231.07 0.04 2.47 85,000 8,731,200.00 8,731,200.00 0.22 0.22 949,961 2,280,000 9,492,929.87 247,558,056.60 0.24 6.26 600,000 700,000 201,325 113,000 60,072,241.20 69,990,445.70 20,203,430.62 1,492,966.06 1.52 1.77 0.51 0.04 19,328,398 2,418,000 1,000 1,000 25 92 68 2,297,778 165,848 280,000 77,770 232,143 300,000 550,000 380,000 700,000 250,000 770,000 1,359,530 641,825 1,220,000 831,087 100,000 849,576 486,025 6,226 475,777 20,000 1,042,136 300,000 450,000 389,000 279,475 256,035 200,000 350,000 400,000 50,000 40,000 281,180 450,000 700,000 480,000 12,061 4,256 5,403 214,466 31,660 14,475 214,491 35,996 264,199 200,000 1,178,407 1,331,000 1,100,000 32,304 100,000 277,862 96,970 39,493 72,393 19,328,398.00 2,418,287.00 11,271,433.82 19,034,715.09 24,851,940.27 92,345,887.57 99,553,911.36 2,297,778.00 99,935,135.67 28,031,137.68 7,814,618.59 23,224,641.27 30,087,297.30 55,237,763.90 38,183,967.12 70,122,557.40 25,039,523.00 77,184,973.25 137,226,367.07 64,120,506.12 121,960,240.20 83,309,278.69 10,023,490.20 85,249,611.17 48,488,235.52 655,290.67 47,661,236.93 804,754.06 104,808,453.31 30,512,769.90 45,224,635.95 22,373,780.41 27,982,932.68 19,960,866.00 20,003,032.20 34,925,708.65 40,091,872.80 5,017,952.45 0.04 28,042,037.25 44,905,293.00 70,109,575.20 47,586,345.12 4,309,876.12 1,740,757.39 2,129,302.11 74,619,090.18 1,273,587.14 1,776,099.44 34,991,738.93 8,745,159.38 26,279,348.25 19,982,872.80 118,367,665.93 131,725,284.64 105,368,202.50 7,729,064.25 33,977,493.20 107,229,122.02 43,122,078.13 17,866,972.60 1.16 3,017,052,018.10 3,025,783,218.10 0.49 0.06 0.28 0.48 0.63 2.33 2.52 0.06 2.53 0.71 0.20 0.59 0.76 1.40 0.97 1.77 0.63 1.95 3.47 1.62 3.08 2.11 0.25 2.15 1.23 0.02 1.20 0.02 2.65 0.77 1.14 0.57 0.71 0.50 0.51 0.88 1.01 0.13 0.00 0.71 1.14 1.77 1.20 0.11 0.04 0.05 1.89 0.03 0.04 0.88 0.22 0.66 0.51 2.99 3.33 2.66 0.20 0.86 2.71 1.09 0.45 0.00 76.26 76.49 6,386,125 1,981,812 634,392,595.10 196,777,446.91 831,170,042.01 16.04 4.97 21.01 620 277 2 8 2 4 4 2 -217,000.00 1,334,718.96 7,290.74 29,162.98 61,369.31 122,738.63 122,738.63 61,369.31 -0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 6 -36,469.74 -10,228.22 1,475,690.60 3,956,012,181.78 0.00 0.00 0.04 100.00 CLASIFICACIÓN DISCRECIONAL CALIFICACIÓN AA/4 VaR Promedio 0.065% Límite de VaR 0.512% Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversiónadministradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer) que sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora. El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación: - Un periodo de muestra de un año - El nivel de confianza para el VaR fijado al 95% - El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día _________________________________________________ Lic. Gerardo Diez García
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