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GBMDIV2 GBM FONDO DE INVERSIONES DISCRECIONALES, S.A. DE C.V.
CARTERA DE VALORES AL 14 enero, 2016
Tipo Valor
Emisora
Serie
DISPONIBILIDADES
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN
CHD
BANAMEX
2791519
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA
BI
CETES
160310
TOTAL DISPONIBILIDADES
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
EMPRESAS INDUSTRIALES
1
GISSA
A
1
JAVER
*
1
KUO
B
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO
1
RASSINI
A
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS
00
CASITA
*
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
VALORES GUBERNAMENTALES
BI
CETES
160310
TÍTULOS BANCARIOS
94
CSBANCO
14
PAPEL PRIVADO
AIM
FCSTONE
0002751
AIM
GBM
0777743
D2
CONM151
351215
D2SP
EEPPB35
210201
D2SP
IDESA82
201218
D8
SANTAN
2-07
EAIM
FCSTONE
0002751
EAIM
GBM
0777743
90
PAMMCB
14U
90
VRZCB
06U
91
DHIC
15
91
FUNO
13-2
91
GBM
14
91
GBM
14-2
91
GBM
15
91
HICOAM
07
91
HSCCB
08
91
HSCCICB
06
91
IJETCB
13
91
MASCB
15
91
METROCB
02
91
METROCB
03-2
91
METROCB
05
91
METROCB
07
91
NAVISCB
13
91
SARE
08
91
SCRECB
12
91
SIPYTCB
13
91
UNFINCB
13
91
UNFINCB
15
91
URBI
11
91
VERTICB
07
91
VINTE
14
91
VWLEASE
13-2
91
XIGNUX
07
91
XIGNUX
13
95
TFOVIS
14U
97
BRHCCB
07-3U
97
BRHCCB
08U
97
BRHSCCB
06-4U
97
CREYCB
06-2U
97
MXMACCB
04U
97
MXMACCB
05U
97
MXMACFW
07-2U
97
MXMACFW
07-5U
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
LD
BONDESD
200702
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
OPERACIONES CON DERIVADOS
FUTUROS
FB
DC24
MR16
FCSP
PE
H6
FCSP
PE
H6
FCSP
PE
H6
FD
EURO
MR16
FD
EURO
MR16
FD
EURO
MR16
FD
EURO
MR16
FD
EURO
MR16
FD
EURO
MR16
FD
EURO
MR16
OPCIONES
OCSP
JYG6
C08600
OCSP
JYG6
C08600
OCSP
USG6
C15800
OCSP
USG6
C15800
OCSP
USG6
C16000
OCSP
USH6
C16100
OD
DA16150
O
OD
DA16400
O
OD
DA16900
O
OD
DA17000
O
OD
DA17200
C
OD
DA17300
L
OD
DA17300
L
TOTAL OPERACIONES CON DERIVADOS
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
5,964,455
106,682,033.48
10.77
162,231
1,614,350.46
108,296,383.94
0.16
10.93
BAJB
N/A
MEDB
2,735,531
500
731,116
83,898,735.77
9,510.00
21,450,943.44
8.47
0.00
2.16
MEDB
151,571
4,871,491.94
0.49
N/A
694,878
0.69
110,230,681.84
0.00
11.12
F1+(mex)
137,769
1,370,930.64
0.14
A(mex)
197,876
19,854,035.28
2.00
16,208,038
2,998,226
750
1,125
550
10
4,221,576
-316,680
102,407
1,908
500,000
200,000
200,000
200,000
200,000
3,353
100
478,348
50,000
50,000
1,496,522
155,645
120,000
1,457,027
150,000
80
200,000
100,000
450,167
424,343
100,631
340,000
218,039
601,000
400,000
272,983
104,374
129,702
418,600
1,640
3,200
368,782
279,120
32,853
177,015
16,208,038.00
2,998,493.00
7,802,738.98
12,915,141.16
10,387,440.78
10,018,410.56
4,221,576.00
-316,680.00
58,182,864.24
884,775.21
50,098,985.00
21,338,353.20
20,021,656.60
20,011,336.40
20,017,932.20
351,512.79
300.00
3,831,688.50
2,599,007.35
5,025,334.20
3,352,209.28
1,028,254.53
524,845.92
6,624,390.74
15,079,948.95
1,007.62
20,071,750.60
9,810,908.10
45,213,492.30
42,345,264.78
0.10
1,814,624.54
21,762,538.00
60,008,271.17
43,427,037.20
29,649,049.43
48,920,400.45
0.00
4,515,422.71
274,417.84
0.00
42,368,541.60
18,178,282.01
7,007,645.63
18,487,354.73
728,289,528.32
838,520,210.16
1.64
0.30
0.79
1.30
1.05
1.01
0.43
-0.03
5.87
0.09
5.06
2.15
2.02
2.02
2.02
0.04
0.00
0.39
0.26
0.51
0.34
0.10
0.05
0.67
1.52
0.00
2.03
0.99
4.56
4.27
0.00
0.18
2.20
6.06
4.38
2.99
4.94
0.00
0.46
0.03
0.00
4.28
1.83
0.71
1.87
73.50
84.62
446,431
44,331,216.10
44,331,216.10
4.47
4.47
150
260
10
20
30
20
30
30
20
20
10
45,000.00
441,762.36
16,990.86
33,981.72
12,810.00
8,540.00
12,810.00
12,810.00
8,540.00
8,540.00
4,270.00
0.00
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5
5
10
10
10
10
40
25
40
25
40
20
20
-50,312.50
-50,312.50
-128,557.78
-128,557.78
-39,126.28
-159,299.86
-2,400.00
-3,500.00
22,800.00
18,000.00
-330,800.00
-325,400.00
325,400.00
-246,011.76
990,901,798.44
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
0.00
-0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.03
-0.03
0.03
-0.02
100.00
F1+(mex)
BBB
BBB+
BBBBB
HR AAA
HR AAA
AA(mex)
AAA(mex)
HR AA+
HR AA+
AA(mex)
Aaa.mx
D
C.mx
HR AAmxAAA
D
C(mex)
D
C(mex)
HR AAA
C.mx
AAA(mex)
mxAAmxAAA
mxAAA
C.mx
D(mex)
HR AA
mxAAA
mxAA
mxAA
AAA(mex)
D
B3.mx
B-(mex)
D(mex)
B2.mx
AA-(mex)
C(mex)
CC(mex)
HR AAA
CLASIFICACIÓN
DISCRECIONAL
CALIFICACIÓN
VaR Promedio
0.259%
Límite de VaR
5.970%
Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer) que
sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora.
El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación:
- Un periodo de muestra de un año
- El nivel de confianza para el VaR fijado al 95%
- El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día
_________________________________________________
Lic. José Manuel Fierro Von Mohr