ST&ER-1 INSTRUMENTO LD LD M IM IM IQ IS 2 94 F I I S CHD LD LD LD LD LD LD CALIFICACION TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO BONDESD 190606 mxAAA BONDESD 191226 mxAAA BONOS 141218 HR AAA BONOS DE PROTECCION AL AHORRO BPAG28 150423 HR AAA VARIOS VARIOS VARIOS OBLIGACIONES IND. COMER Y DE SERV. HICKOK 90 CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO BINBUR 10 mxAAA CEDES BANSAN 14022 mxA-1+ PRLV BANOBRA 15105 MX-1 SHF 14465 F1+(mex) BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS UDIBONO 141218 HR AINVERSION EN DOLARES BSANT 0330746 BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D BONDESD 141113 AAA(mex) BONDESD 150115 AAA(mex) BONDESD 150409 mxAAA BONDESD 150813 mxAAA BONDESD 150910 AAA(mex) VARIOS VALOR MERCADO 258,253,342 25,769,022 86,153,059 146,331,262 29,894,394 Calificación Escala homegenea Standard & Poor's (S&P) Calidad crediticia Riesgo Mercado AAA/1S&P 4.876% 2.060% 1.369% 0.958% 0.489% 2 2 0.000% 0.000% 1,473,861 1,473,861 0.240% 0.240% 8,155,821 8,155,821 1.330% 1.330% 20,278,701 15,040,476 5,238,225 3.308% 2.453% 0.854% 27,901,155 27,901,155 4.551% 4.551% 26,960 26,960 0.004% 0.004% 267,063,045 78,109,257 29,559,757 38,039,053 53,538,903 45,894,266 21,921,809 El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel de confianza del 95% a dos colas.El VAR establecido es a un horizonte de 1 día. CORTO PLAZO 42.126% 4.203% 14.053% 23.869% 12,631,549 8,389,682 5,873,636 2,999,527 TOTAL CARTERA VALOR DEL ACTIVO NETO VAR ESTABLECIDO VAR OBSERVADO (Promedio) Cartera al 06/11/2014 FONDO SANTANDER DE RENDIMIENTO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. Clasificacion: % 43.563% 12.741% 4.822% 6.205% 8.733% 7.486% 3.576% 613,047,282 611,370,549 100.000% 0.025% 0.002%