FONDO DEUDA CP 1, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN
DCP-1 FONDO DEUDA CP 1, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA CARTERA DE VALORES AL 25 FEBRERO, 2016 Tipo Valor Emisora Serie Calif. / Bursatilidad Valor Razonable % TÍTULOS PARA NEGOCIAR INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA VALORES GUBERNAMENTALES IS BPA182 170629 HR AAA 200,890,500.00 .61 IS BPA182 180104 HR AAA 300,968,889.00 .91 IS BPA182 180705 HR AAA 95,770,306.99 .29 IS BPA182 190103 HR AAA 300,807,357.00 .91 LD BONDESD 160303 HR AAA 2,515,074,049.95 7.63 LD BONDESD 160407 AAA(mex) 400,546,140.00 1.22 LD BONDESD 160505 HR AAA 3,908,908,010.94 11.87 LD BONDESD 160630 HR AAA 563,665,016.34 1.71 LD BONDESD 160707 mxAAA 805,384,484.10 2.44 LD BONDESD 160901 HR AAA 1,350,333,274.50 4.10 LD BONDESD 161229 HR AAA 569,401,260.60 1.73 LD BONDESD 170223 HR AAA 2,036,681,530.46 6.18 F BACOMER 15007 mxA-1+ 451,242,499.50 1.37 F BACOMER 15013 mxA-1+ 701,616,195.00 2.13 F BACOMER 15021 mxA-1+ 100,063,832.00 .30 F BACOMER 15032 mxA-1+ 100,276,173.00 .30 F BACOMER 15041 mxA-1+ 500,384,040.00 1.52 F BANAMEX 7422 mxA-1+ 1,000,771,730.00 3.04 F BANSAN 15027 F1+(mex) 300,829,524.00 .91 F BANSAN 16008 F1+(mex) 402,889,615.95 1.22 F BANSAN 16009 F1+(mex) 90,070,000.20 .27 I BACMEXT 16094 F1+(mex) 3,502,437,384.64 10.63 I BACMEXT 16114 F1+(mex) TÍTULOS BANCARIOS TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR OPERACIONES DE REPORTO REPORTADO 1,500,827,831.76 4.56 21,699,839,645.93 65.87 21,699,839,645.93 65.87 IM BPAG28 160616 HR AAA 1,839,930,196.47 5.59 IQ BPAG91 170209 HR AAA 1,086,860,029.32 3.30 IQ BPAG91 180614 HR AAA 2,648,397,810.03 8.04 IQ BPAG91 190417 HR AAA 1,912,843,882.27 5.81 LD BONDESD 200528 mxAAA 2,227,044,809.73 6.76 LD BONDESD 200730 mxAAA 1,526,852,270.47 4.64 11,241,928,998.29 34.13 32,941,768,644.22 100.00 TOTAL OPERACIONES DE REPORTO TOTAL DE INVERSION EN VALORES CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN 101 AAA/1 VaR Promedio última semana Límite de VaR 0.001600% 0.060% Página 1 de 2 Valor en Riesgo (VaR). El método de VaR utilizado es el histórico, para su cálculo se utilizan las matrices de escenarios proporcionadas por el Proveedor Oficial de Precios. La matriz incluye 500 escenarios de pérdida para cada uno de los instrumentos en el mercado. Se valúa el portafolio con cada uno de los escenarios y se ordenan los resultados de menor a mayor obteniendo el 13avo peor el cual corresponde al VaR al 95% de confianza. El VaR que se presenta es el promedio simple de la última semana El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en el fondo consiste en el impacto negativo debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los factores de riesgo implicitos como movimiento de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo anterior implica que el riesgo asociado es alto. BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión Avenida Paseo de la Reforma No 510, Juárez , 06600, Cuauhtemoc, Distrito Federal Página 2 de 2
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