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OM-DEST OLD MUTUAL DEUDA ESTRATEGICA, S.A. DE C.V.
CARTERA DE VALORES AL 13 noviembre, 2014
Tipo Valor
Emisora
Serie
VALORES EN DIRECTO
VALORES GUBERNAMENTALES FED. NAC.
IQ
BPAG91
160512
LD
BONDESD
160901
LD
BONDESD
170223
LD
BONDESD
170427
M
BONOS
180614
M
BONOS
210610
M
BONOS
220609
M
BONOS
231207
M
BONOS
241205
S
UDIBONO
160616
S
UDIBONO
171214
S
UDIBONO
401115
BANCARIOS
CHD
HSBC
3648045
94
BACMEXT
05
94
BINBUR
12-3
94
BINTER
12
PRIVADOS
91
AC
11
91
AC
13
91
CREAL
13
91
CREAL
13-2
91
KOF
11
91
LAB
13
91
NRF
13
91
TLEVISA
14
93
CREAL
00214
93
NAVISTS
02114
95
PEMEX
11-3
95
TFOVIS
11U
SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
51
PRINFGU
FF1
TOTAL DIRECTO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Calif. / Bursatilidad
HR AAA
HR AAA
HR AAA
HR AAA
HR AAA
HR AAA
HR AAA
HR AAA
HR AAA
HR AAA
HR AAA
HR AAA
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
1,000,000
1,000,000
2,200,000
100,000
1,750,000
450,000
600,000
500,000
1,000,000
87,445
132,693
62,992
99,736,252.00
99,790,474.00
219,191,172.20
9,952,056.90
179,279,065.00
48,631,171.50
64,398,330.60
59,047,090.00
135,017,146.00
49,985,500.92
75,571,051.05
36,163,435.39
5.04
5.04
11.07
0.50
9.05
2.46
3.25
2.98
6.82
2.52
3.82
1.83
mxAAA
mxAAA
A(mex)
5,000
125,279
300,000
178,265
68,117.50
13,700,677.56
30,081,333.90
18,075,172.54
0.00
0.69
1.52
0.91
AAA(mex)
AAA(mex)
HR A+
HR A+
mxAAA
AA(mex)
mxAAA
AAA(mex)
HR2
HR3
mxAAA
AAA(mex)
110,210
100,000
450,626
440,000
70,000
200,100
395,000
399,980
300,000
170,000
300,000
124,334
11,053,166.55
10,006,871.50
45,156,370.76
43,975,265.84
7,017,831.94
20,187,371.64
39,658,875.72
40,160,416.28
30,086,232.90
17,020,623.04
33,183,957.00
42,372,391.98
0.56
0.51
2.28
2.22
0.35
1.02
2.00
2.03
1.52
0.86
1.68
2.14
29,056,155
501,704,405.49
1,980,271,827.70
1,980,271,827.70
25.34
100.00
100.00
AAA/2
CLASIFICACIÓN
IDDIS
CALIFICACIÓN
AAA/5F
VaR Promedio
0.194%
Límite de VaR
1.039%
El riesgo se mide por el concepto de VaR. El VaR se define como la pérdida máxima esperada a un cierto nivel de confianza y en condiciones normales de mercado. Por ejemplo, si se
tiene una inversión de 100 pesos y un VaR diario de 2% al 95% de confianza, significa que nuestra inversión puede perder como máximo 2% en un día. Ahora bien, Al hacer el cálculo
a un nivel de confianza del 95%, podríamos esperar que de cada 100 días existan cinco en el que la inversión genere una pérdida mayor al 2%.
La metodología utilizada para el cálculo del Valor en Riesgo (VaR) es a través de un método paramétrico en la cual la volatilidad del fondo será estimada mediante la suavización
exponencial de Risk Metrics.
A grandes rasgos, lo que se hace para medir el riesgo es tomar la cartera del fondo del día a valuar y se toman los precios históricos de los instrumentos en los que está invirtiendo la
Sociedad de Inversión. Con esto se calcula una distribución de probabilidad empírica y se calculan los cuantiles muestrales tales que nos den la máxima pérdida esperada al nivel de
confianza del 95% asumiendo que la distribución de los rendimientos es normal.
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JORGE DAVID GALVIS SUÁRES / ÁLVARO MONTERO AGÓN
Principales tenencias del fondo subyacente
PRINFGU
TENENCIA DEL FONDO
TENENCIA INDIRECTA
INSTRUMENTO
SUBYACENTE
DEL OM-DCP
Cetes
5.35%
1.35%
Bonos Prot.Ahorro pago 25.16%
mensual
6.37%
Bonos Prot. Ahorro pago18.21%
Trim.
4.61%
BONDES D
42.08%
10.66%
REPORTOS
9.21%
2.33%