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BMERLP
FONDO BBVA BANCOMER DEUDA LARGO PLAZO, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversion en
Instrumentos de Deuda
CARTERA DE VALORES AL 04 FEBRERO, 2016
Tipo Valor
Emisora
Serie
Calif. / Bursatilidad
Valor Razonable
%
DISPONIBILIDADES
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN
CHD
BACOMER
0657131
TOTAL DISPONIBILIDADES
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
VALORES GUBERNAMENTALES
1,204,538.94
.06
1,204,538.94
.06
M
BONOS
181213
HR AAA
55,927,601.00
2.89
M
BONOS
210610
HR AAA
234,372,908.00
12.10
M
BONOS
220609
HR AAA
169,735,411.20
8.76
M
BONOS
231207
HR AAA
126,598,049.60
6.53
M
BONOS
241205
HR AAA
487,748,436.74
25.17
S
UDIBONO
190613
HR AAA
24,993,721.67
1.29
S
UDIBONO
201210
HR AAA
40,421,465.43
2.09
F
BSCTIA
15029
mxA-1+
25,042,803.75
1.29
94
BACOMER
10U
AAA(mex)
31,968,268.86
1.65
97
BACOMCB
07
mxAAA
20,426,088.80
1.05
AIM
BANDER
0020247
6,847,020.00
.35
91
FERROMX
11
AAA(mex)
3,208,930.52
.17
91
FERROMX
14
AAA(mex)
33,522,548.60
1.73
91
METROCB
03-3
C(mex)
398,174.08
.02
91
MEXCHEM
12
AA+(mex)
9,714,941.82
.50
91
OMA
13
AA(mex)
87,874,574.40
4.54
91
OSM
15
mxAA+
60,309,176.32
3.11
91
TELFIM
10
mxAA+
32,501,006.70
1.68
91
TLEVISA
10
AAA(mex)
38,591,663.55
1.99
91
XIGNUX
14
mxAA
95
CFE
14-2
Aaa.mx
95
CFECB
06-2
mxAAA
350,844.34
.02
95
PEMEX
11-3
mxAAA
23,807,676.96
1.23
95
PEMEX
13-2
mxAAA
46,036,777.50
2.38
95
PEMEX
14-2
AAA(mex)
41,905,412.90
2.16
95
TFOVIS
14U
AAA(mex)
8,191,184.88
.42
1,647,931,617.58
85.05
1,647,931,617.58
85.05
207,886,930.75
10.73
207,886,930.75
10.73
320,000.00
.02
TÍTULOS BANCARIOS
PAPEL PRIVADO
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
M
BONOS
220609
HR AAA
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
OPERACIONES CON DERIVADOS
FUTUROS
FB
DC24
MR16
3,802,880.40
.20
33,634,049.56
1.74
NOTAS ESTRUCTURADAS
99
BACOMER
4-15
No aplica
40,087,093.60
2.07
99
SCOTIAB
3-15
No aplica
40,106,866.40
2.07
80,513,960.00
4.16
TOTAL OPERACIONES CON DERIVADOS
Página 1 de
2
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
1,937,537,047.27
CLASIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
117
AA/6
VaR Promedio última semana
Límite de VaR
0.364941%
1.290%
100.00
Valor en Riesgo (VaR). El método de VaR utilizado es el histórico, para su cálculo se utilizan las matrices de
escenarios proporcionadas por el Proveedor Oficial de Precios. La matriz incluye 500 escenarios de pérdida
para cada uno de los instrumentos en el mercado. Se valúa el portafolio con cada uno de los escenarios y se
ordenan los resultados de menor a mayor obteniendo el 13avo peor el cual corresponde al VaR al 95% de
confianza. El VaR que se presenta es el promedio simple de la última semana
El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores
estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en el fondo consiste en el impacto negativo
debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de
los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los
factores de riesgo implicitos como movimiento de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar
algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo
anterior implica que el riesgo asociado es alto.
BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
Avenida Paseo de la Reforma No 510, Juárez , 06600, Cuauhtemoc, Distrito Federal
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