INSTRUMENTO CALIFICACION VALOR MERCADO - Credit Suisse
ST&ER-4 INSTRUMENTO LD M M JE IM IM IQ IQ IS IS IS 2 91 94 BI BI BI I JI M S S CHD D8 95 LD SWP AIM EAIM CALIFICACION TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO BONDESD 190808 HR AAA BONOS 171214 HR AAA BONOS 171214 HR AAA TÍTULOS EXTRANJEROS EMPRESAS MEXICANAS AMX 0619 mxAAA BONOS DE PROTECCION AL AHORRO BPAG28 160818 HR AAA VARIOS BPAG91 170629 HR AAA VARIOS BPA182 180104 HR AAA BPA182 201022 HR AAA VARIOS OBLIGACIONES IND. COMER Y DE SERV. GUILLEN 90 CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS VARIOS CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO VARIOS CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) CETES 150205 HR1 CETES 150401 HR1 CETES 151001 HR1 PRLV BANOBRA 15105 MX-1 TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES VARIOS BONOS VARIOS BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS UDIBONO 141218 HR AAA VARIOS INVERSION EN DOLARES VARIOS TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC VARIOS VALORES PARAESTATALES A RENDIM. VARIOS BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D VARIOS OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - SWAPS VARIOS APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS VARIOS VARIOS VALOR MERCADO 844,786,079 297,819,559 288,168,154 258,798,366 3,520,988 Calificación Escala homegenea Standard & Poor's (S&P) Calidad crediticia Riesgo Mercado AAA/4S&P 0.092% 0.092% 1,172,576,246 99,705,286 50,027,200 99,846,478 144,314,491 273,442,073 190,200,315 315,040,403 30.653% 2.606% 1.308% 2.610% 3.773% 7.148% 4.972% 8.236% 0 0 0.000% 0.000% 116,798,659 116,798,659 3.053% 3.053% 89,795,847 89,795,847 2.347% 2.347% 605,316,807 185,665,284 385,599,162 34,052,361 15.824% 4.854% 10.080% 0.890% 103,165,607 103,165,607 2.697% 2.697% 9,862,607 9,862,607 0.258% 0.258% 138,536,331 138,536,331 3.622% 3.622% 388,137,473 288,235,810 99,901,663 10.147% 7.535% 2.612% 97,465 97,465 0.003% 0.003% 52,698,309 52,698,309 1.378% 1.378% 191,390,167 191,390,167 5.003% 5.003% 100,131,358 100,131,358 El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel de confianza del 95% a dos colas.El VAR establecido es a un horizonte de 1 día. MEDIANO PLAZO 22.084% 7.786% 7.533% 6.765% 3,520,988 TOTAL CARTERA VALOR DEL ACTIVO NETO VAR ESTABLECIDO VAR OBSERVADO (Promedio) Cartera al 13/11/2014 FONDO SANTANDER S7, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. Clasificacion: % 2.618% 2.618% -279,964 -279,964 -0.007% -0.007% 8,775,550 190,090 8,585,460 0.229% 0.005% 0.224% 3,825,309,528 3,897,960,308 100.000% 0.246% 0.034%
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