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ENERFIN Fondo de Inversión en el Sector Energético Nafinsa, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 30 diciembre, 2015
Tipo Valor
Emisora
Serie
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
EMPRESAS MATERIALES
1
MEXCHEM
*
EMPRESAS INDUSTRIALES
1
ALFA
A
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
VALORES GUBERNAMENTALES
LD
BONDESD
160303
LD
BONDESD
160630
PAPEL PRIVADO
91
GASN
15-2
91
IENOVA
13-2
93
AUTLAN
00115
95
CFE
10-2
95
CFE
13
95
CFE
14
95
CFE
15
95
PEMEX
10U
95
PEMEX
11-3
95
PEMEX
12
95
PEMEX
14
95
PEMEX
14U
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
IS
BPA182
170629
LD
BONDESD
200730
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
ALTB
20,000
769,200.00
0.47
ALTB
70,000
2,396,100.00
3,165,300.00
1.48
1.95
HR AAA
HR AAA
50,000
100,000
5,008,714.80
10,007,256.10
3.09
6.18
mxAA+
mxAAA
F3(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
mxAAA
Aaa.mx
HR AAA
mxAAA
Aaa.mx
mxAAA
mxAAA
20,000
50,000
10,000
2,200
150,000
200,000
19,347
6,937
2,350
47,969
150,000
5,956
2,007,277.92
5,004,771.40
1,001,367.00
236,667.73
15,061,103.25
20,043,852.20
1,928,371.44
3,787,080.87
235,759.09
4,800,307.05
14,909,139.60
3,148,532.54
87,180,200.99
90,345,500.99
1.24
3.09
0.62
0.15
9.30
12.37
1.19
2.34
0.15
2.96
9.20
1.94
53.82
55.78
HR AAA
mxAAA
309,917
403,512
31,631,289.44
40,003,577.50
71,634,866.94
161,980,367.93
19.53
24.70
44.22
100.00
CLASIFICACIÓN
ESPECIALIZADAS EN DEUDA
CALIFICACIÓN
NA
VaR Promedio
Límite de VaR
0.037%
0.590%
ACTIVOS NETOS
159,702,634.81
En el cálculo del VAR se utilizó el método paramétrico con un nivel de confianza del 95%, una muestra de un año de observaciones y un horizonte de tiempo de un día.
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Lic. Juan Manuel Pérez Porrúa