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NAFG-LP Fondo Gubernamental de Largo Plazo Nafinsa, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumento de Deuda.
CARTERA DE VALORES AL 14 enero, 2016
Tipo Valor
Emisora
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
VALORES GUBERNAMENTALES
LD
BONDESD
180628
LD
BONDESD
190328
LD
BONDESD
190808
LD
BONDESD
191205
M
BONOS
191211
M
BONOS
200611
M
BONOS
210610
M
BONOS
220609
M
BONOS
241205
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
LD
BONDESD
190627
LD
BONDESD
200730
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Serie
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
HR AAA
HR AAA
HR AAA
AAA(mex)
HR AAA
HR AAA
HR AAA
HR AAA
HR AAA
HR AAA
mxAAA
Valor Razonable
Participación Porcentual
200,000
300,000
500,000
1,000,000
400,000
600,000
200,000
100,000
200,000
19,916,851.20
29,838,172.50
49,728,521.50
99,296,867.00
40,159,482.40
67,005,426.00
21,106,191.20
10,508,285.20
25,733,372.60
363,293,169.60
363,293,169.60
4.39
6.57
10.96
21.88
8.85
14.76
4.65
2.32
5.67
80.05
80.05
407,882
503,665
40,525,599.81
50,004,377.55
90,529,977.36
453,823,146.96
8.93
11.02
19.95
100.00
CLASIFICACIÓN
LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
CALIFICACIÓN
AAA/5-F
VaR Promedio
Límite de VaR
0.122%
0.450%
ACTIVOS NETOS
430,384,657.95
En el cálculo del VAR se utilizó el método paramétrico con un nivel de confianza del 95%, una muestra de un año de observaciones y un horizonte de tiempo de un día.
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Lic. Juan Manuel Pérez Porrúa