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BMER90
FONDO BBVA BANCOMER AHORRO S.A. DE C.V, Fondo de Inversion en Instrumentos de Deuda
CARTERA DE VALORES AL 04 FEBRERO, 2016
Tipo Valor
Emisora
Serie
Calif. / Bursatilidad
Valor Razonable
%
DISPONIBILIDADES
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN
CHD
BACOMER
0656569
TOTAL DISPONIBILIDADES
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
VALORES GUBERNAMENTALES
3,220,463.44
.02
3,220,463.44
.02
BI
CETES
160512
mxA-1+
929,016,590.37
6.77
BI
CETES
160526
mxA-1+
593,831,580.00
4.33
BI
CETES
160609
F1+(mex)
1,247,695,228.45
9.09
BI
CETES
160623
mxA-1+
1,049,924,636.18
7.65
BI
CETES
160707
mxA-1+
936,468,010.00
6.82
BI
CETES
160721
mxA-1+
98,438,960.00
.72
IM
BPAG28
160818
HR AAA
309,818,761.60
2.26
IQ
BPAG91
160211
HR AAA
132,998,681.64
.97
IQ
BPAG91
160811
HR AAA
151,028,650.50
1.10
IQ
BPAG91
161110
HR AAA
102,658,524.24
.75
IS
BPA182
170629
HR AAA
411,978,664.10
3.00
IS
BPA182
180104
HR AAA
120,445,068.00
.88
IS
BPA182
180412
HR AAA
361,868,443.68
2.64
IS
BPA182
180705
HR AAA
283,392,965.03
2.06
IS
BPA182
190103
HR AAA
300,944,907.00
2.19
LD
BONDESD
160505
HR AAA
886,750,158.79
6.46
LD
BONDESD
160630
HR AAA
672,673,836.45
4.90
LD
BONDESD
160901
HR AAA
395,263,264.42
2.88
LD
BONDESD
160929
mxAAA
111,028,919.47
.81
LD
BONDESD
161027
HR AAA
278,308,884.85
2.03
LD
BONDESD
161229
HR AAA
524,374,073.73
3.82
LD
BONDESD
170223
HR AAA
119,914,315.20
.87
LD
BONDESD
170427
HR AAA
58,518,980.19
.43
LD
BONDESD
170622
HR AAA
155,678,501.16
1.13
F
BACOMER
15047
F1+(mex)
200,137,540.00
1.46
F
BACOMER
15056
F1+(mex)
200,478,956.00
1.46
F
BANSAN
15006
MX-1
450,667,921.50
3.28
F
BANSAN
15032
F1+(mex)
100,009,783.00
.73
F
BSCTIA
15029
mxA-1+
72,123,274.80
.53
94
BACOMER
15
AAA(mex)
60,569,301.91
.44
94
BINBUR
13-3
mxAAA
124,221,220.96
.91
D8
MLMXN
1-07
mxAAA
62,380,663.60
.45
91
CATFIN
14
mxAAA
13,949,453.68
.10
91
FUNO
13
AAA(mex)
59,948,252.13
.44
91
GAP
15
mxAAA
34,686,990.23
.25
91
HOLCIM
15
mxAAA
10,508,039.12
.08
91
KIMBER
07
mxAAA
65,441,938.84
.48
91
METROCB
02
D
615,417.60
.00
91
METROCB
03-2
C(mex)
990,961.35
.01
91
METROCB
04
D
1,452,683.02
.01
91
METROCB
07
C(mex)
1,859,523.41
.01
TÍTULOS BANCARIOS
PAPEL PRIVADO
Página 1 de
2
91
PCARFM
15
AAA(mex)
35,803,346.67
.26
91
TOYOTA
15
mxAAA
27,180,348.16
.20
91
VWLEASE
13-2
Aaa.mx
15,967,894.56
.12
91
VWLEASE
14
Aaa.mx
16,012,151.04
.12
91
VWLEASE
15
Aaa.mx
59,479,776.60
.43
91
XIGNUX
14
mxAA
23,402,152.94
.17
95
CFE
14
mxAAA
32,832,043.20
.24
95
CFE
15
Aaa.mx
37,796,489.80
.28
95
CFECB
06-2
mxAAA
60,045,124.26
.44
95
CFECB
07
mxAAA
38,605,198.31
.28
95
CFEHCB
07
AAA(mex)
9,370,512.60
.07
95
CFEHCB
07-2
AAA(mex)
14,257,639.90
.10
95
PEMEX
12
Aaa.mx
196,621,789.73
1.43
95
PEMEX
13
mxAAA
189,216,541.16
1.38
95
PEMEX
14
mxAAA
89,225,015.40
.65
12,538,878,550.53
91.37
12,538,878,550.53
91.37
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
IS
BPA182
180412
HR AAA
467,958,794.07
3.41
IS
BPA182
190103
HR AAA
205,102,453.50
1.49
LD
BONDESD
201224
mxAAA
508,239,281.25
3.70
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
1,181,300,528.82
8.61
13,723,399,542.79
100.00
CLASIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
101
AA/2
VaR Promedio última semana
Límite de VaR
0.008910%
0.068%
Valor en Riesgo (VaR). El método de VaR utilizado es el histórico, para su cálculo se utilizan las matrices de
escenarios proporcionadas por el Proveedor Oficial de Precios. La matriz incluye 500 escenarios de pérdida
para cada uno de los instrumentos en el mercado. Se valúa el portafolio con cada uno de los escenarios y se
ordenan los resultados de menor a mayor obteniendo el 13avo peor el cual corresponde al VaR al 95% de
confianza. El VaR que se presenta es el promedio simple de la última semana
El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores
estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en el fondo consiste en el impacto negativo
debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de
los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los
factores de riesgo implicitos como movimiento de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar
algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo
anterior implica que el riesgo asociado es alto.
BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
Avenida Paseo de la Reforma No 510, Juárez , 06600, Cuauhtemoc, Distrito Federal
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