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BMERCRE
FONDO BBVA BANCOMER CRECIMIENTO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA
VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 04 FEBRERO, 2016
Tipo Valor
Emisora
Serie
Calif. / Bursatilidad
Valor Razonable
%
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
EMPRESAS ENERGÉTICAS
1
IENOVA
*
ALTB
42,184,973.55
1.24
EMPRESAS MATERIALES
1
ALPEK
A
ALTB
69,103.80
.00
1
CEMEX
CPO
ALTB
34,168,892.82
1.01
1
CMOCTEZ
*
BAJB
5,480,000.00
.16
1
ELEMENT
*
MEDB
3,699,200.00
.11
1
GMEXICO
B
ALTB
7,093,905.20
.21
1
MEXCHEM
*
ALTB
25,648,463.72
.76
1
PE&OLES
*
ALTB
1,027,708.13
.03
EMPRESAS INDUSTRIALES
1
ALFA
A
ALTB
38,141,698.98
1.12
1
ASUR
B
ALTB
2,018,412.18
.06
1
GAP
B
ALTB
2,192,168.70
.06
1
GCARSO
A1
ALTB
1,018,080.00
.03
1
GEO
B
BAJB
360.36
.00
1
OHLMEX
*
ALTB
673,717.65
.02
1
OMA
B
ALTB
48,750,082.50
1.44
1
PINFRA
*
ALTB
50,772,527.64
1.50
1
URBI
*
NULB
.07
.00
1
VESTA
*
MEDB
19,957,762.44
.59
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO
1
ALSEA
*
ALTB
36,843,155.12
1.09
1
ELEKTRA
*
ALTB
5,837,709.24
.17
1
HCITY
*
MEDB
16,736,000.00
.49
1
LIVEPOL
C-1
ALTB
1,773,335.13
.05
1
NEMAK
A
ALTB
29,214,090.24
.86
.82
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE
1
AC
*
ALTB
27,984,547.02
1
BIMBO
A
ALTB
18,459,564.48
.54
1
FEMSA
UBD
ALTB
40,510,789.25
1.19
1
GIGANTE
*
MINB
342.00
.00
1
GRUMA
B
ALTB
34,521,077.91
1.02
1
KIMBER
A
ALTB
2,886,434.60
.08
1
KOF
L
ALTB
2,920,367.34
.09
1
LACOMER
UBC
MEDB
323,621.64
.01
1
LALA
B
ALTB
1,247,000.00
.04
1
WALMEX
*
ALTB
11,277,211.91
.33
B
ALTB
422,524.44
.01
EMPRESAS DE SALUD
1
LAB
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS
0
UNIFIN
A
MEDB
4,953,517.80
.15
1
BOLSA
A
ALTB
38,925.97
.00
1
CADU
A
BAJB
16,726,500.00
.49
1
GENTERA
*
ALTB
1,634,221.15
.05
1
GFINBUR
O
ALTB
2,357,716.40
.07
1
GFINTER
O
MEDB
36,166,874.49
1.07
Página 1 de
3
1
GFNORTE
O
ALTB
32,120,450.19
.95
1
SANMEX
B
ALTB
59,686,734.66
1.76
1B
ENLACE
10
MINB
17,617,500.00
.52
1B
NAFTRAC
ISHRS
ALTB
169,628.67
.00
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
00
CEL
*
N/A
1
AMX
L
ALTB
.00
.00
74,944,973.26
2.21
1
SITES
L
1
TLEVISA
CPO
ALTB
3,094,604.09
.09
ALTB
10,667,855.06
.31
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
VALORES GUBERNAMENTALES
774,034,329.80
22.80
BI
CETES
160623
mxA-1+
491,754,888.56
14.49
BI
CETES
160818
mxA-1+
200,237,587.20
5.90
BI
CETES
161013
mxA-1+
263,586,960.00
7.77
BI
CETES
161208
F1+(mex)
292,840,506.32
8.63
BI
CETES
170202
mxA-1+
241,407,725.00
7.11
IS
BPA182
180104
HR AAA
120,577,959.06
3.55
IS
BPA182
180412
HR AAA
77,734,653.10
2.29
IS
BPA182
180705
HR AAA
90,479,277.25
2.67
IS
BPA182
181011
HR AAA
203,140,664.00
5.98
LD
BONDESD
161229
HR AAA
93,710,658.95
2.76
LD
BONDESD
170824
HR AAA
99,950,804.00
2.94
M
BONOS
161215
HR AAA
156,278,199.00
4.60
M
BONOS
170615
HR AAA
1,229,313.41
.04
M
BONOS
200611
HR AAA
56,275,907.00
1.66
M
BONOS
210610
HR AAA
53,266,570.00
1.57
BANSAN
15010
MX-1
170,016,311.50
5.01
91
METROCB
02
D
55,126.40
.00
91
METROCB
04
D
58,441.27
.00
95
CFECB
06-2
mxAAA
3,817,136.30
.11
95
CFECB
07
mxAAA
2,568,768.00
.08
2,618,987,456.32
77.16
3,393,021,786.12
99.96
TÍTULOS BANCARIOS
F
PAPEL PRIVADO
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
M
BONOS
231207
HR AAA
834,980.65
.02
S
UDIBONO
190613
HR AAA
470,972.91
.01
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
1,305,953.56
.04
3,394,327,739.68
100.00
CLASIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
205
NA
VaR Promedio última semana
Límite de VaR
0.343954%
0.550%
Página 2 de
3
Valor en Riesgo (VaR). El método de VaR utilizado es el histórico, para su cálculo se utilizan las matrices de
escenarios proporcionadas por el Proveedor Oficial de Precios. La matriz incluye 500 escenarios de pérdida
para cada uno de los instrumentos en el mercado. Se valúa el portafolio con cada uno de los escenarios y se
ordenan los resultados de menor a mayor obteniendo el 13avo peor el cual corresponde al VaR al 95% de
confianza. El VaR que se presenta es el promedio simple de la última semana
El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores
estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en el fondo consiste en el impacto negativo
debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de
los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los
factores de riesgo implicitos como movimiento de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar
algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo
anterior implica que el riesgo asociado es alto.
BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
Avenida Paseo de la Reforma No 510, Juárez , 06600, Cuauhtemoc, Distrito Federal
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3