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SAURORT SAURO CAPITAL FUND S.A. DE C.V. S.I.R.V
CARTERA DE VALORES AL 11 agosto, 2016
Tipo Valor
Emisora
Serie
DISPONIBILIDADES
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA
BI
CETES
161013
TOTAL DISPONIBILIDADES
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
EMPRESAS MATERIALES
1
GMEXICO
B
1
MEXCHEM
*
EMPRESAS INDUSTRIALES
1
ALFA
A
1
ARA
*
1
PINFRA
*
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO
1
GSANBOR
B-1
1
HOTEL
*
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE
1
BIMBO
A
1
FEMSA
UBD
1
GRUMA
B
1
KOF
L
1
SORIANA
B
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS
1
GFINBUR
O
1
GFINTER
O
1
GFNORTE
O
1ISP
PSQ
*
1ISP
XLF
*
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
1
AMX
L
1ASP
DIS
*
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
VALORES GUBERNAMENTALES
BI
CETES
161013
PAPEL PRIVADO
AIM
GBM
0777794
EAIM
GBM
0777794
EAIM
GBM-INT
0004721
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
IS
BPA182
190704
LD
BONDESD
180215
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
OPERACIONES CON DERIVADOS
FUTUROS
FD
DEUA
SP16
FD
DEUA
SP16
FD
DEUA
SP16
FD
DEUA
SP16
FD
DEUA
SP16
FD
DEUA
SP16
FD
DEUA
SP16
FD
DEUA
SP16
FD
DEUA
SP16
FD
DEUA
SP16
FD
DEUA
SP16
FD
DEUA
SP16
FD
DEUA
SP16
TOTAL OPERACIONES CON DERIVADOS
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Calif. / Bursatilidad
mxA-1+
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
752,642
7,470,829.86
7,470,829.86
0.68
0.68
ALTB
ALTB
1,133,004
917,609
54,406,852.08
38,658,867.17
4.92
3.50
ALTB
MEDB
ALTB
771,986
6,540,710
196,025
24,387,037.74
45,065,491.90
44,574,124.75
2.21
4.08
4.03
MEDB
MEDB
1,098,770
2,729,412
25,447,513.20
24,537,413.88
2.30
2.22
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
MEDB
527,271
234,897
64,347
248,878
291,329
29,063,177.52
41,071,740.45
17,096,997.90
36,644,796.72
13,520,578.89
2.63
3.71
1.55
3.31
1.22
ALTB
ALTB
ALTB
N/A
N/A
1,134,443
264,361
450,895
196,670
52,170
35,519,410.33
24,910,737.03
48,710,186.85
173,264,416.39
22,700,792.36
3.21
2.25
4.40
15.67
2.05
ALTB
N/A
3,198,930
19,837
35,923,983.90
35,266,234.37
770,770,353.43
3.25
3.19
69.70
247,358
2,455,310.14
0.22
12,245,760
-231
4,633
12,247,447.00
-231.00
4,633.00
14,707,159.14
785,477,512.57
1.11
0.00
0.00
1.33
71.03
510,495
2,601,108
51,379,430.54
259,819,622.68
311,199,053.22
4.65
23.49
28.14
31
90
60
48
70
37
290
25
50
50
70
70
172
51,274.00
148,860.00
99,240.00
79,392.00
115,780.00
61,198.00
479,660.00
41,350.00
82,700.00
82,700.00
115,780.00
115,780.00
284,488.00
1,758,202.00
1,105,905,597.65
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.04
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.03
0.16
100.00
mxA-1+
mxAAA
HR AAA
CLASIFICACIÓN
DISCRECIONAL
CALIFICACIÓN
VaR Promedio
0.752%
Límite de VaR
3.190%
Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer) que
sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora.
El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación:
- Un periodo de muestra de un año
- El nivel de confianza para el VaR fijado al 95%
- El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día
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Lic. Gerardo Diez García