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F+LIQ
FONDO BBVA BANCOMER DEUDA 5, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS
DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 25 FEBRERO, 2016
Tipo Valor
Emisora
Serie
Calif. / Bursatilidad
Valor Razonable
%
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
VALORES GUBERNAMENTALES
IM
BPAG28
160818
HR AAA
178,232,699.40
.97
IQ
BPAG91
160512
HR AAA
449,953,465.50
2.45
IQ
BPAG91
161110
HR AAA
171,847,141.88
.94
IS
BPA182
170629
HR AAA
100,445,250.00
.55
IS
BPA182
180104
HR AAA
170,549,037.10
.93
IS
BPA182
180705
HR AAA
57,462,244.40
.31
IS
BPA182
190103
HR AAA
300,807,357.00
1.64
LD
BONDESD
160407
AAA(mex)
1,001,365,350.00
5.46
LD
BONDESD
160505
HR AAA
867,126,734.44
4.73
LD
BONDESD
160630
HR AAA
1,560,293,182.01
8.51
LD
BONDESD
160707
mxAAA
200,610,369.78
1.09
LD
BONDESD
160901
HR AAA
1,435,354,258.45
7.83
LD
BONDESD
161027
HR AAA
2,366,089,537.45
12.90
LD
BONDESD
161229
HR AAA
737,329,479.96
4.02
LD
BONDESD
170223
HR AAA
551,585,600.86
3.01
LD
BONDESD
170427
HR AAA
44,844,248.52
.24
LD
BONDESD
170622
HR AAA
783,305,367.94
4.27
F
BACOMER
15007
mxA-1+
200,552,222.00
1.09
F
BACOMER
15021
mxA-1+
75,047,874.00
.41
F
BACOMER
15032
mxA-1+
75,207,129.75
.41
F
BACOMER
15041
mxA-1+
500,384,040.00
2.73
F
BANAMEX
7422
mxA-1+
700,540,211.00
3.82
F
BANSAN
15023
MX-1
F
BANSAN
15027
F
BANSAN
F
BANSAN
F
TÍTULOS BANCARIOS
75,160,538.25
.41
F1+(mex)
300,829,524.00
1.64
15032
F1+(mex)
300,627,438.00
1.64
15049
F1+(mex)
75,066,589.50
.41
BANSAN
16008
F1+(mex)
128,924,697.12
.70
F
BANSAN
16009
F1+(mex)
30,023,333.40
.16
F
BSCTIA
15029
mxA-1+
88,254,243.44
.48
I
BACMEXT
16094
F1+(mex)
500,348,196.81
2.73
I
BACMEXT
16114
F1+(mex)
500,275,943.59
2.73
PEMEX
11
HR AAA
PAPEL PRIVADO
95
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
270,446,723.10
1.47
14,798,890,028.65
80.69
14,798,890,028.65
80.69
LD
BONDESD
180816
HR AAA
805,676,508.51
4.39
LD
BONDESD
180816
HR AAA
200,020,946.55
1.09
LD
BONDESD
181213
HR AAA
1,054,022,029.12
5.75
LD
BONDESD
200528
mxAAA
1,481,244,807.14
8.08
3,540,964,291.32
19.31
18,339,854,319.97
100.00
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
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CLASIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
101
301
VaR Promedio última semana
Límite de VaR
0.002166%
0.030%
Valor en Riesgo (VaR). El método de VaR utilizado es el histórico, para su cálculo se utilizan las matrices de
escenarios proporcionadas por el Proveedor Oficial de Precios. La matriz incluye 500 escenarios de pérdida
para cada uno de los instrumentos en el mercado. Se valúa el portafolio con cada uno de los escenarios y se
ordenan los resultados de menor a mayor obteniendo el 13avo peor el cual corresponde al VaR al 95% de
confianza. El VaR que se presenta es el promedio simple de la última semana
El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores
estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en el fondo consiste en el impacto negativo
debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de
los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los
factores de riesgo implicitos como movimiento de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar
algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo
anterior implica que el riesgo asociado es alto.
BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
Avenida Paseo de la Reforma No 510, Juárez , 06600, Cuauhtemoc, Distrito Federal
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