NAFMEX7 Fondo Líquido Nafinsa, S.A de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. CARTERA DE VALORES AL 04 febrero, 2016 Tipo Valor Emisora TÍTULOS PARA NEGOCIAR INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA VALORES GUBERNAMENTALES LD BONDESD 161027 LD BONDESD 161229 LD BONDESD 180816 LD BONDESD 180927 TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR OPERACIONES DE REPORTO REPORTADO LD BONDESD 180628 TOTAL OPERACIONES DE REPORTO TOTAL DE INVERSION EN VALORES Serie Calif. / Bursatilidad Cant. Títulos Valor Razonable Participación Porcentual HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA 500,000 600,000 500,000 200,000 50,018,293.00 59,969,896.20 49,777,272.50 19,933,760.60 179,699,222.30 179,699,222.30 22.09 26.48 21.98 8.80 79.36 79.36 HR AAA 468,359 46,731,446.33 46,731,446.33 226,430,668.63 20.64 20.64 100.00 CLASIFICACIÓN MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL CALIFICACIÓN AAA/3-F VaR Promedio Límite de VaR 0.011% 0.340% ACTIVOS NETOS 226,317,914.83 En el cálculo del VAR se utilizó el método paramétrico con un nivel de confianza del 95%, una muestra de un año de observaciones y un horizonte de tiempo de un día. _________________________________________________ Lic. Juan Manuel Pérez Porrúa