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F-PYME
FONDO BBVA BANCOMER DEUDA EMPRESAS S.A. DE C.V., Fondo de Inversion en Instrumentos
de Deuda
CARTERA DE VALORES AL 11 FEBRERO, 2016
Tipo Valor
Emisora
Serie
Calif. / Bursatilidad
Valor Razonable
%
DISPONIBILIDADES
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN
CHD
BACOMER
0731625
TOTAL DISPONIBILIDADES
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
VALORES GUBERNAMENTALES
344,867.25
.00
344,867.25
.00
IM
BPAG28
160407
HR AAA
59,996,506.80
.37
IM
BPAG28
160616
HR AAA
20,018,914.20
.12
IM
BPAG28
160818
HR AAA
113,010,560.98
.69
IM
BPAG28
161222
HR AAA
200,158,330.00
1.23
IS
BPA182
170629
HR AAA
100,532,625.00
.62
IS
BPA182
180104
HR AAA
170,715,470.50
1.05
IS
BPA182
180705
HR AAA
47,932,017.10
.29
IS
BPA182
190103
HR AAA
301,096,533.00
1.85
LD
BONDESD
160303
HR AAA
1,374,271,409.99
8.45
LD
BONDESD
160407
AAA(mex)
LD
BONDESD
160505
LD
BONDESD
LD
BONDESD
LD
999,937,710.00
6.15
HR AAA
2,473,753,478.54
15.21
160630
HR AAA
1,825,951,476.39
11.22
160901
HR AAA
1,400,515,156.29
8.61
BONDESD
161027
HR AAA
564,534,920.56
3.47
LD
BONDESD
161229
HR AAA
313,066,503.34
1.92
LD
BONDESD
170223
HR AAA
332,722,356.22
2.05
LD
BONDESD
170427
HR AAA
75,780,496.66
.47
F
BACOMER
15007
mxA-1+
200,274,900.00
1.23
F
BACOMER
15021
mxA-1+
50,114,076.00
.31
F
BACOMER
15032
mxA-1+
50,069,113.50
.31
F
BACOMER
15047
F1+(mex)
175,241,783.50
1.08
F
BANSAN
15006
MX-1
11,274,458.63
.07
F
BANSAN
15023
MX-1
75,063,664.50
.46
F
BANSAN
15031
F1+(mex)
190,017,932.20
1.17
F
BANSAN
15049
F1+(mex)
75,163,059.75
.46
2
JOXSA
91
No aplica
.00
.00
91
METROCB
07
C(mex)
TÍTULOS BANCARIOS
PAPEL PRIVADO
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
290,976.77
.00
11,201,504,430.42
68.86
11,201,504,430.42
68.86
5.53
IQ
BPAG91
161110
HR AAA
898,998,723.41
IQ
BPAG91
171109
HR AAA
1,109,526,332.72
6.82
IQ
BPAG91
180405
HR AAA
1,997,137,354.86
12.28
IQ
BPAG91
191219
mxAAA
1,031,979,983.61
6.34
LD
BONDESD
171221
HR AAA
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
27,705,029.14
.17
5,065,347,423.74
31.14
16,267,196,721.41
100.00
Página 1 de
2
CLASIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
101
AAA/1
VaR Promedio última semana
Límite de VaR
0.001706%
0.026%
Valor en Riesgo (VaR). El método de VaR utilizado es el histórico, para su cálculo se utilizan las matrices de
escenarios proporcionadas por el Proveedor Oficial de Precios. La matriz incluye 500 escenarios de pérdida
para cada uno de los instrumentos en el mercado. Se valúa el portafolio con cada uno de los escenarios y se
ordenan los resultados de menor a mayor obteniendo el 13avo peor el cual corresponde al VaR al 95% de
confianza. El VaR que se presenta es el promedio simple de la última semana
El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores
estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en el fondo consiste en el impacto negativo
debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de
los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los
factores de riesgo implicitos como movimiento de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar
algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo
anterior implica que el riesgo asociado es alto.
BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
Avenida Paseo de la Reforma No 510, Juárez , 06600, Cuauhtemoc, Distrito Federal
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