VECTRF VECTOR FONDO RF, S.A. DE C.V. CARTERA DE VALORES AL 13 noviembre, 2014 Tipo Valor Emisora VALORES EN DIRECTO VALORES GUBERNAMENTALES FED. NAC. IM BPAG28 160616 IS BPA182 171005 IS BPA182 210909 LD BONDESD 150409 LD BONDESD 160303 LD BONDESD 160630 TOTAL DIRECTO VALORES EN REPORTO GUBERNAMENTALES IQ BPAG91 180405 IQ BPAG91 181220 TOTAL REPORTO TOTAL DE INVERSION EN VALORES Serie Calif. / Bursatilidad Cant. Títulos Valor Razonable Participación Porcentual HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA 300,000 300,000 50,000 500,000 250,000 740,000 29,935,245.30 30,175,595.40 5,048,636.55 50,080,173.50 24,951,980.25 73,913,358.58 214,104,989.58 4.19 4.22 0.71 7.01 3.49 10.34 29.96 HR AAA HR AAA 4,503,758 519,395 448,795,556.56 51,699,315.27 500,494,871.83 714,599,861.41 62.80 7.23 70.04 100.00 CLASIFICACIÓN IDCPGUB CALIFICACIÓN AAA/1 S&P VaR Promedio 0.008% Límite de VaR 0.030% El Valor en Riesgo (VaR) es calculado con una metodología de simulación Monte Carlo con 1000 escenarios. Se utiliza para su cálculo un nivel de confianza de noventa y cinco por ciento y factores de riesgo de los últimos 255 días hábiles como período de muestra de un año. El horizonte de tiempo del VaR es un día. _________________________________________________ Lic. Pablo Torroella Soto