1. No category

BMERTES
FONDO BBVA BANCOMER DEUDA GUBERNAMENTAL DE CORTO PLAZO, S.A. DE C.V., Fondo de
Inversion en Instrumentos de Deuda
CARTERA DE VALORES AL 29 FEBRERO, 2016
Tipo Valor
Emisora
Serie
Calif. / Bursatilidad
Valor Razonable
%
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
VALORES GUBERNAMENTALES
IM
BPAG28
160407
HR AAA
28,306,930.10
.35
IM
BPAG28
160818
HR AAA
205,358,483.50
2.53
IM
BPAG28
161222
HR AAA
295,953,037.85
3.65
IM
BPAG28
170223
HR AAA
182,579,556.62
2.25
IQ
BPAG91
160630
HR AAA
194,017,061.30
2.39
IQ
BPAG91
160811
HR AAA
17,606,643.14
.22
IQ
BPAG91
161229
HR AAA
15,129,341.10
.19
IS
BPA182
170629
HR AAA
250,048,005.17
3.08
IS
BPA182
180104
HR AAA
80,305,683.20
.99
IS
BPA182
180705
HR AAA
28,748,062.49
.35
IS
BPA182
181011
HR AAA
101,736,866.00
1.25
IS
BPA182
190103
HR AAA
200,657,074.00
2.47
LD
BONDESD
160901
HR AAA
516,227,106.43
6.36
LD
BONDESD
160929
mxAAA
246,430,240.44
3.04
LD
BONDESD
161027
HR AAA
1,380,310,929.67
17.01
LD
BONDESD
161229
HR AAA
421,322,351.62
5.19
LD
BONDESD
170223
HR AAA
687,497,827.15
8.47
LD
BONDESD
170622
HR AAA
774,564,792.59
9.54
F
BACOMER
15013
mxA-1+
200,551,756.00
2.47
F
BACOMER
15021
mxA-1+
75,081,342.00
.93
F
BACOMER
15022
mxA-1+
200,216,052.00
2.47
F
BACOMER
15025
mxA-1+
200,215,348.00
2.47
F
BACOMER
15032
mxA-1+
75,033,432.75
.92
F
BANAMEX
7422
mxA-1+
100,122,024.00
1.23
F
BANSAN
15021
MX-1
50,127,109.50
.62
F
BANSAN
15023
MX-1
50,129,453.50
.62
F
BANSAN
15025
F1+(mex)
29,039,442.32
.36
F
BANSAN
16008
F1+(mex)
137,044,609.33
1.69
F
BANSAN
16009
F1+(mex)
35,043,114.40
.43
F
BSCTIA
15015
mxA-1+
100,125,978.00
1.23
94
BINBUR
13-2
mxAAA
30,091,530.60
.37
PEMEX
11
HR AAA
TÍTULOS BANCARIOS
PAPEL PRIVADO
95
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
200,423,640.00
2.47
7,110,044,824.77
87.61
7,110,044,824.77
87.61
6.83
LD
BONDESD
191003
HR AAA
554,060,780.68
M
BONOS
161215
HR AAA
451,792,363.39
5.57
1,005,853,144.07
12.39
8,115,897,968.84
100.00
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
CLASIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
108
AAA/1
Página 1 de
2
VaR Promedio Mes
Límite de VaR
0.002362%
0.030%
Valor en Riesgo (VaR). El método de VaR utilizado es el histórico, para su cálculo se utilizan las matrices de
escenarios proporcionadas por el Proveedor Oficial de Precios. La matriz incluye 500 escenarios de pérdida
para cada uno de los instrumentos en el mercado. Se valúa el portafolio con cada uno de los escenarios y se
ordenan los resultados de menor a mayor obteniendo el 13avo peor el cual corresponde al VaR al 95% de
confianza. El VaR que se presenta es el promedio simple de la última semana
El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores
estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en el fondo consiste en el impacto negativo
debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de
los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los
factores de riesgo implicitos como movimiento de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar
algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo
anterior implica que el riesgo asociado es alto.
BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
Avenida Paseo de la Reforma No 510, Juárez , 06600, Cuauhtemoc, Distrito Federal
Página 2 de
2