1. No category

NAFCDVI Fondo en CEDEVIS Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
CARTERA DE VALORES AL 23 diciembre, 2015
Tipo Valor
Emisora
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
PAPEL PRIVADO
95
CDVITOT
11U
95
CDVITOT
11-3U
95
CDVITOT
12U
95
CDVITOT
13U
95
CDVITOT
14U
95
CDVITOT
15U
95
CEDEVIS
05U
95
CEDEVIS
05-2U
95
CEDEVIS
06U
95
CEDEVIS
06-2U
95
CEDEVIS
06-3U
95
CEDEVIS
06-4U
95
CEDEVIS
07U
95
CEDEVIS
07-2U
95
CEDEVIS
07-3U
95
CEDEVIS
0810U
95
CEDEVIS
08-2U
95
CEDEVIS
08-4U
95
CEDEVIS
08-6U
95
CEDEVIS
09U
95
CEDEVIS
09-2U
95
CEDEVIS
09-3U
95
CEDEVIS
09-4U
95
CEDEVIS
09-5U
95
CEDEVIS
10-2U
95
CEDEVIS
10-4U
95
CEDEVIS
10-5U
95
CEDEVIS
10-6U
95
CEDEVIS
11U
95
CEDEVIS
11-2U
95
CEDEVIS
12U
95
CEDEVIS
13U
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
IM
BPAG28
161020
IQ
BPAG91
180614
LD
BONDESD
171221
LD
BONDESD
180328
LD
BONDESD
180927
LD
BONDESD
191003
LD
BONDESD
200130
LD
BONDESD
200924
M
BONOS
310529
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Serie
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
mxAAA
AAA(mex)
mxAAA
mxAAA
AAA(mex)
AAA(mex)
mxAAA
AAA(mex)
mxAAA
mxAAA
mxAAA
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
HR AAA
AAA(mex)
HR AAA
AAA(mex)
AAA(mex)
686,414
518,600
685,861
1,300,223
1,179,321
838,649
372,000
138,000
286,719
610,465
885,123
455,000
223,498
916,675
282,845
694,020
726,602
74,188
330,021
452,459
1,012,264
903,969
1,788,850
796,541
802,353
1,043,411
667,909
2,040,755
1,995,514
2,637,693
1,470,163
284,373
225,821,065.71
131,512,953.82
215,529,671.82
482,971,310.15
512,107,952.43
441,433,142.73
27,720,420.72
7,391,026.63
40,137,613.61
84,070,720.41
103,823,128.44
48,930,074.83
40,219,811.90
206,659,766.04
63,667,871.81
314,897,512.07
299,753,609.77
38,235,766.38
155,470,855.88
99,659,945.04
214,034,302.73
215,924,787.02
444,910,704.42
184,267,805.86
418,437,159.03
550,818,901.89
184,546,813.98
540,289,978.08
666,407,441.84
837,509,247.89
489,725,163.35
88,557,367.72
8,375,443,894.00
8,375,443,894.00
2.22
1.29
2.12
4.75
5.04
4.34
0.27
0.07
0.39
0.83
1.02
0.48
0.40
2.03
0.63
3.10
2.95
0.38
1.53
0.98
2.11
2.12
4.38
1.81
4.12
5.42
1.82
5.32
6.56
8.24
4.82
0.87
82.40
82.40
HR AAA
HR AAA
HR AAA
HR AAA
HR AAA
HR AAA
mxAAA
mxAAA
HR AAA
1,276,580
225,487
616,667
1,915,672
2,891,376
3,000,000
3,024,771
3,023,449
1,823,432
127,573,084.23
22,440,862.45
61,599,918.42
191,019,946.01
288,432,624.68
298,200,508.47
300,027,997.67
300,028,065.82
200,018,590.39
1,789,341,598.14
10,164,785,492.14
1.26
0.22
0.61
1.88
2.84
2.93
2.95
2.95
1.97
17.60
100.00
CLASIFICACIÓN
MEDIANO PLAZO
CALIFICACIÓN
AAA/5-F
VaR Promedio
Límite de VaR
1.137%
2.690%
ACTIVOS NETOS
10,151,952,267.61
En el cálculo del VAR se utilizó el método paramétrico con un nivel de confianza del 95%, una muestra de un año de observaciones y un horizonte de tiempo de un día.
_________________________________________________
Lic. Juan Manuel Pérez Porrúa