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OM-RVST OLD MUTUAL RENTA VARIABLE ESTRATEGICA, S.A. DE C.V.
CARTERA DE VALORES AL 26 marzo, 2015
Tipo Valor
Emisora
Serie
VALORES EN DIRECTO
SERVICIOS INTERNACIONALES
1ISP
ACWI
*
1ISP
DBJP
*
1ISP
EPI
*
1ISP
EWG
*
1ISP
EWJ
*
1ISP
EWP
*
1ISP
EZU
*
1ISP
FXI
*
1ISP
HEDJ
*
1ISP
IVV
*
1ISP
IYW
*
1ISP
MTUM
*
1ISP
USMV
*
1ISP
VEU
*
1ISP
VGK
*
1ISP
XLI
*
1ISP
XLP
*
1ISP
XLY
*
BANCARIOS
CHD
HSBC
3648037
SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
51
PRINFGU
FF1
TOTAL DIRECTO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Calif. / Bursatilidad
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
AAA/2
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
110,600
17,650
11,000
6,000
36,000
2,000
20,400
13,050
14,550
11,898
1,350
27,700
25,000
29,200
9,000
9,500
6,700
1,500
100,601,393.69
11,090,514.32
3,710,021.66
2,726,972.69
6,913,298.30
1,057,409.94
11,984,322.56
8,393,755.51
14,479,647.96
37,242,254.19
2,135,121.48
29,332,206.32
15,493,130.40
21,647,068.43
7,474,867.49
7,962,075.70
4,912,170.45
1,693,112.92
34.37
3.79
1.27
0.93
2.36
0.36
4.09
2.87
4.95
12.72
0.73
10.02
5.29
7.40
2.55
2.72
1.68
0.58
20,820
315,314.74
0.11
202,813
3,540,236.19
292,704,894.94
292,704,894.94
1.21
100.00
100.00
CLASIFICACIÓN
RVESACCINT
CALIFICACIÓN
NA
VaR Promedio
1.133%
Límite de VaR
5.290%
El riesgo se mide por el concepto de VaR. El VaR se define como la pérdida máxima esperada a un cierto nivel de confianza y en condiciones normales de mercado. Por ejemplo, si se
tiene una inversión de 100 pesos y un VaR diario de 2% al 95% de confianza, significa que nuestra inversión puede perder como máximo 2% en un día. Ahora bien, Al hacer el cálculo
a un nivel de confianza del 95%, podríamos esperar que de cada 100 días existan cinco en el que la inversión genere una pérdida mayor al 2%.
La metodología utilizada para el cálculo del Valor en Riesgo (VaR) es a través de un método paramétrico en la cual la volatilidad del fondo será estimada mediante la suavización
exponencial de Risk Metrics.
A grandes rasgos, lo que se hace para medir el riesgo es tomar la cartera del fondo del día a valuar y se toman los precios históricos de los instrumentos en los que está invirtiendo la
Sociedad de Inversión. Con esto se calcula una distribución de probabilidad empírica y se calculan los cuantiles muestrales tales que nos den la máxima pérdida esperada al nivel de
confianza del 95% asumiendo que la distribución de los rendimientos es normal.
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JULIO CÉSAR MÉNDEZ ÁVALOS / ÁLVARO MONTERO AGÓN
Principales tenencias del fondo subyacente
PRINFGU
TENENCIA DEL FONDO
TENENCIA INDIRECTA
INSTRUMENTO
SUBYACENTE
DEL OM-RVMX
BPAS 182
0.11%
0.00%
Bondes D
40.81%
0.49%
Bonos Prot. Ahorro pago20.66%
Trim.
0.25%
Bonos Prot.Ahorro pago 25.02%
mensual
0.30%
Cetes
3.54%
0.04%
Reportos
9.86%
0.12%