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ACTIVPA
Renta Variable
Sociedad Discrecional
T.VALOR
EMISORA
SERIE
CALIF / BURS
1
Acciones Ind.,Com. y de Serv.
ACTINVR
B
BAJB
VALOR TOTAL
9,673,976
9,673,976
%
0.19%
0.19%
1B
Acc.Refer.a Tit.Refer.Acciones
SMARTRC
14
MEDB
47,294,800
47,294,800
0.94%
0.94%
51
51
51
51
51
51
Acc.Soc.de Inver.Instrum.Deuda
ACTIMED
ALTERNA
AGOB+
ACTIGOB
ACTICOB
APOLO12
FF
FF
FF
FF
FF
FF
AA/4
AA/5
AAA/3
AAA/3
AAA/4
AA/4
3,340,341,532
1,325,726,312
926,436,765
725,817,710
185,477,701
141,571,130
35,311,914
66.35%
26.33%
18.40%
14.42%
3.68%
2.81%
0.70%
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
Acc.Soc.de Inver.Rta.Variable
ACTINMO
MAYA
OPTIMO
ACTICRE
QUETZAL
ACTIVAR
DINAMO
ACTIPAT
ACTCOMM
ACTOTAL
ACTINTK
ACTINEM
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
1,485,889,015
275,692,898
253,903,721
215,329,013
130,045,399
119,302,942
116,019,574
95,177,140
91,733,686
59,846,005
54,900,199
40,733,955
33,204,483
29.51%
5.48%
5.04%
4.28%
2.58%
2.37%
2.30%
1.89%
1.82%
1.19%
1.09%
0.81%
0.66%
12,231,000
12,231,000
0.24%
0.24%
33,251
33,251
0.00%
0.00%
3,764,787
3,659,345
105,442
0.08%
0.07%
0.00%
AIM
Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados
ACTINVE
CHD
Chequera Dolares
40-012
EAIM
EAIM
Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados
ACTINVE
INLAT
1171992
FD
FD
Futuros de Divisas
DEUA
DEUA
DC14
DC14
413,914
404,982
8,932
0.01%
0.01%
0.00%
WA
Warrants sobre Acciones
IVV512R
DC003
21,614,337
21,614,337
0.43%
0.43%
LD
LD
REPORTOS
BONDESD
BONDESD
190207
190207
113,521,609
99,321,253
14,200,356
2.26%
1.97%
0.28%
5,034,778,221
4,915,609,939
100.00%
AAA(mex)
AAA(mex)
TOTAL CARTERA
ACTIVO NETO
Cartera al:
13/11/2014
Límite Máximo de VaR:
PARÁMETROS:
2.683%
Var Promedio:
0.158%
Modelo Histórico,1 día con un nivel de confianza al 95% con 252
observaciones.
Límite autorizado por CNBV %
Posición Indirecta de Fondos Subyacentes
Descripción
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras
Acciones Ind., Com. y de Serv.
Acciones cotizadas en el SIC (Tipo de Cambio Spot)
Acciones referidas a los Títulos Referenciados a Acciones
Títulos Referenciados a acciones "Trac's Extranjeras" (Tipo de cambios Spot)
Certificado Bursátil
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial
Certificado Bursátiles Bancario
Valores Parabstateles a Rendim.
AIM Y EAIM
Cetes con Impuesto
Fibras Certificados Inmobiliarios
Forward sobre Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
Chequeras dolares
Chequeras euros
Bonos del Gobierno Federal Colocados en el Exterior UMS (Tipo de Cambio Spot)
Títulos Emisoras Extranjeras SIC
Treasury Notes (Tipo de Cambio Spot)
Futuros de Divisas
Pagaré de Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLV's)
Bonos de Protección al Ahorro (BPAG91)
Bonos de Protecciónn al Ahorro (BPAG28)
Bonos de Protecc al Ahorro con Pago Sem de int (BPAT182)
Bonos Bancarios de Desarrollo
Títulos de Organismos Financieros Multilaterales
Bondes D
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija a 20 años
Opciones sobre acciones
Obligaciones subordinadas
Udibonos
Swaps sobre USD
Warrants sobre Canastas
Total
%
0.11%
15.63%
0.31%
2.25%
3.17%
16.12%
0.39%
2.30%
3.64%
0.05%
2.04%
4.74%
0.00% 0.59%
0.00%
0.29%
0.26%
0.09%
0.00% 1.49%
5.15%
2.09%
0.56%
0.19%
1.11%
13.40%
4.17%
0.00%
0.77%
14.18%
-0.01% 0.01%
Valor Total
5,290,037.36
786,866,979.72
15,662,053.34
113,478,841.88
159,567,037.88
811,592,498.01
19,389,528.07
116,036,907.43
183,307,504.47
2,448,984.58
102,840,929.61
238,726,677.31
6,608.90
29,656,030.38
1,497.90
14,562,139.50
13,057,384.73
4,281,627.91
11,126.15
75,136,286.02
259,073,137.01
105,097,807.45
27,995,059.76
9,452,985.28
56,122,718.04
674,880,061.88
210,162,393.17
4,977.71
38,675,264.10
713,972,760.61
345,891.96
553,641.65
95.09%
4,787,530,125.75