1. Educación

GBMLATM GBM FONDO DE INVERSIONES LATINOAMERICANAS, S.A. DE C.V.
CARTERA DE VALORES AL 05 febrero, 2015
Tipo Valor
Emisora
Serie
VALORES EN DIRECTO
INDUSTRIALES INTERNACIONALES
1ASP
BAK
N
1ASP
CCU
N
1ASP
GGB
N
1ASP
GRAM
N
1ASP
PRE
N
1ASP
SCCO
*
1ASP
UGP
N
1ASP
VALE
N
COMERCIALES INTERNACIONALES
1ASP
CBD
N
SERVICIOS INTERNACIONALES
1ASP
BAP
N
1ASP
CNCO
N
1ASP
ITUB
N
1ISP
ECH
*
1ISP
EWZ
*
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES INTERNACIONALES
1ASP
CPA
N
1ASP
TSU
N
1ASP
VIV
N
VARIOS INTERNACIONALES
1ASP
PBR
N
1ASP
YPF
N
MATERIALES
1
ALPEK
A
1
CEMEX
CPO
1
CYDSASA
A
1
GMEXICO
B
1
MEXCHEM
*
1
SIMEC
B
INDUSTRIAL
1
AEROMEX
*
1
AGUA
*
1
GISSA
A
1
KUO
B
1
PINFRA
L
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO
1
GSANBOR
B-1
1
LIVEPOL
C-1
1
RASSINI
A
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE
1
BACHOCO
B
1
CULTIBA
B
1
FEMSA
UBD
1
KIMBER
A
1
KOF
L
1
WALMEX
V
SALUD
1
FRAGUA
B
1
MEDICA
B
SERVICIOS FINANCIEROS
1
GFINBUR
O
1
GFINTER
O
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
1
AMX
L
TOTAL DIRECTO
VALORES EN REPORTO
GUBERNAMENTALES
IS
BPA182
180104
TOTAL REPORTO
VALORES EN PRESTAMO
TITULOS ACCIONARIOS
1
BACHOCO
B
TOTAL PRESTAMO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
7,000
2,000
19,000
12,000
6,000
3,000
4,000
5,000
959,686.56
557,256.42
990,858.65
1,859,688.18
344,928.79
1,318,091.67
1,204,926.66
557,699.63
1.04
0.61
1.08
2.02
0.38
1.44
1.31
0.61
N/A
2,200
1,085,231.76
1.18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
500
18,500
4,248
5,000
1,400
1,136,673.09
2,101,751.98
808,948.40
2,955,438.68
734,242.95
1.24
2.29
0.88
3.22
0.80
N/A
N/A
N/A
1,300
3,000
2,500
2,233,605.47
990,563.18
716,514.75
2.43
1.08
0.78
N/A
N/A
3,873
5,100
406,818.31
1,882,867.80
0.44
2.05
MEDB
ALTB
BAJB
ALTB
ALTB
ALTB
77,000
203,429
286,753
71,195
57,000
10,040
1,242,780.00
3,004,646.33
7,455,578.00
3,175,297.00
2,497,170.00
439,049.20
1.35
3.27
8.12
3.46
2.72
0.48
MEDB
MEDB
BAJB
BAJB
MEDB
36,000
46,550
206,343
61,747
17,320
814,680.00
1,470,049.00
6,602,976.00
1,535,647.89
2,823,333.20
0.89
1.60
7.19
1.67
3.07
MEDB
ALTB
MEDB
56,017
2,000
12,636
1,291,191.85
319,100.00
360,631.44
1.41
0.35
0.39
MEDB
MEDB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
31,730
91,157
8,700
33,200
16,000
91,700
1,998,990.00
1,590,689.65
1,127,172.00
982,720.00
1,963,200.00
2,713,403.00
2.18
1.73
1.23
1.07
2.14
2.95
BAJB
BAJB
15,500
109,200
3,456,500.00
6,224,400.00
3.76
6.78
ALTB
MEDB
24,486
10,626
979,440.00
1,075,032.42
1.07
1.17
ALTB
407,265
6,577,329.75
84,566,799.66
7.16
92.08
HR AAA
66,300
6,647,794.24
6,647,794.24
7.24
7.24
MEDB
10,000
630,000.00
630,000.00
91,844,593.90
0.69
0.69
100.00
CLASIFICACIÓN
Especializado en Acciones Latinoamericanas
CALIFICACIÓN
VaR Promedio
0.969%
Límite de VaR
4.690%
Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado
(Valmer) que sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora.
El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación:
- Un periodo de muestra de un año
- El nivel de confianza para el VaR fijado al 95%
- El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día
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Lic. José Manuel Fierro Von Mohr