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GBMAGR GBM FONDO DE INVERSION TOTAL, S.A. DE C.V.
CARTERA DE VALORES AL 14 enero, 2016
Tipo Valor
Emisora
Serie
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
EMPRESAS MATERIALES
1
GMEXICO
B
1
MEXCHEM
*
EMPRESAS INDUSTRIALES
1
AEROMEX
*
1
AGUA
*
1
ALFA
A
1
CERAMIC
B
1
CERAMIC
D
1
DINE
A
1
DINE
B
1
KUO
A
1
KUO
B
1
LAMOSA
*
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO
1
CIE
B
1
GSANBOR
B-1
1
LIVEPOL
C-1
1
LIVEPOL
1
1
POSADAS
A
1
RASSINI
A
1
RASSINI
CPO
1
SPORT
S
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE
1
BACHOCO
B
1
BIMBO
A
1
CHDRAUI
B
1
GIGANTE
*
1
HERDEZ
*
1
LACOMER
UBC
1
SORIANA
B
1
WALMEX
*
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS
1
GBM
O
1
GENTERA
*
1ASP
POP
N
1ESP
POPDMC
N
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
1
AXTEL
CPO
1
RCENTRO
A
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
PAPEL PRIVADO
91
GBM
14
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
IS
BPA182
210909
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
ALTB
ALTB
1,002,570
1,075,287
35,330,566.80
40,721,118.69
0.42
0.48
MEDB
MEDB
ALTB
MINB
MINB
MINB
MINB
MINB
MEDB
BAJB
48,431,769
258,879
1,124,254
2,277,500
1,664,640
60,652
4,766,554
1,066,264
21,214,292
6,056,034
1,870,434,918.78
7,261,555.95
34,390,929.86
84,267,500.00
61,591,680.00
618,650.40
47,665,540.00
31,284,185.76
622,427,327.28
221,045,241.00
22.19
0.09
0.41
1.00
0.73
0.01
0.57
0.37
7.38
2.62
MINB
MEDB
ALTB
MINB
BAJB
MEDB
MEDB
MEDB
3,745,652
485,634
960,298
104,590
22,486,971
236,104
164,882
43,248
43,074,998.00
11,324,984.88
190,436,696.38
21,540,310.50
933,209,296.50
7,588,382.56
10,646,430.74
791,005.92
0.51
0.13
2.26
0.26
11.07
0.09
0.13
0.01
ALTB
ALTB
MEDB
MINB
MEDB
ALTB
MEDB
ALTB
6,633,242
264,098
2,773,688
11,972,488
9,539,161
12,672,511
3,090,145
12,586,343
455,106,733.62
12,528,809.12
128,338,543.76
442,982,056.00
411,328,622.32
199,592,048.25
120,762,866.60
553,799,092.00
5.40
0.15
1.52
5.26
4.88
2.37
1.43
6.57
BAJB
ALTB
N/A
N/A
2,909,941
670,145
14,282,170
14,282,170
41,466,659.25
20,385,810.90
727,583,527.44
4,715,558.35
0.49
0.24
8.63
0.06
MEDB
MINB
11,500,000
705,234
97,635,000.00
8,674,378.20
7,500,551,025.81
1.16
0.10
88.98
HR AA+
1,310,000
131,141,850.73
131,141,850.73
7,631,692,876.54
1.56
1.56
90.54
HR AAA
7,850,876
797,671,745.61
797,671,745.61
8,429,364,622.15
9.46
9.46
100.00
CLASIFICACIÓN
ESPECIALIZADA EN ACCIONES
CALIFICACIÓN
VaR Promedio
0.734%
Límite de VaR
8.530%
Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer)
que sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora.
El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación:
- Un periodo de muestra de un año
- El nivel de confianza para el VaR fijado al 95%
- El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día
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Lic. José Manuel Fierro Von Mohr