cartera
GBMAAA GBM INSTRUMENTOS BURSATILES, S.A. DE C.V. CARTERA DE VALORES AL 12 febrero, 2015 Tipo Valor Emisora Serie VALORES EN DIRECTO INDUSTRIALES INTERNACIONALES 1ASP ABBV * 1ASP FCX * 1ASP PFE * SERVICIOS INTERNACIONALES 1ASP JPM * 1E C * 1ISP EWZ * VALORES RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EAIM GBM-INT 0003848 MATERIALES 1 ALPEK A 1 CEMEX CPO 1 GMEXICO B 1 MEXCHEM * 1 SIMEC B INDUSTRIAL 1 AEROMEX * 1 ALFA A 1 GEO B 1 PINFRA * 1 PINFRA L SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO 00 FOTOLUZ B 1 GSANBOR B-1 1 LIVEPOL C-1 PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE 1 COMERCI UBC 1 FEMSA UBD 1 GRUMA B 1 KIMBER A 1 KOF L 1 SORIANA B 1 WALMEX V SERVICIOS FINANCIEROS 1 GFINBUR O 1 GFNORTE O 1 SANMEX B 1B NAFTRAC ISHRS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 AMX L 1 MEGA CPO TOTAL DIRECTO VALORES EN REPORTO GUBERNAMENTALES IQ BPAG91 171109 IS BPA182 180104 TOTAL REPORTO VALORES EN PRESTAMO TITULOS ACCIONARIOS 1 AEROMEX * 1 AEROMEX * 1 AEROMEX * 1 AEROMEX * 1 ALFA A 1 ALFA A 1 ALFA A 1 ALFA A 1 ALPEK A 1 ALPEK A 1 ALPEK A 1 ALPEK A 1 AMX L 1 FEMSA UBD 1 FEMSA UBD 1 FEMSA UBD 1 GEO B 1 GEO B 1 GEO B 1 GEO B 1 GRUMA B 1 GRUMA B 1 GRUMA B 1 GRUMA B 1 GRUMA B 1 GSANBOR B-1 1 GSANBOR B-1 1 SANMEX B 1 SANMEX B 1 SANMEX B 1 SANMEX B 1 SANMEX B 1 SORIANA B 1 SORIANA B 1B NAFTRAC ISHRS 1B NAFTRAC ISHRS 1B NAFTRAC ISHRS 1B NAFTRAC ISHRS 1B NAFTRAC ISHRS 1B NAFTRAC ISHRS 1B NAFTRAC ISHRS 1B NAFTRAC ISHRS 1B NAFTRAC ISHRS 1B NAFTRAC ISHRS 1B NAFTRAC ISHRS 1B NAFTRAC ISHRS 1B NAFTRAC ISHRS 1B NAFTRAC ISHRS 1B NAFTRAC ISHRS 1B NAFTRAC ISHRS 1B NAFTRAC ISHRS 1B NAFTRAC ISHRS 1B NAFTRAC ISHRS TOTAL PRESTAMO TOTAL DE INVERSION EN VALORES Calif. / Bursatilidad N/A N/A N/A Cant. Títulos Valor Razonable Participación Porcentual 3,602 15,000 13,100 3,062,684.07 4,352,713.20 6,808,102.49 0.59 0.83 1.30 5,400 6,500 8,000 4,794,288.91 4,939,545.00 4,112,311.68 0.92 0.94 0.79 518,911 518,911.00 0.10 MEDB ALTB ALTB ALTB ALTB 624,507 2,224,064 997,621 598,772 360 9,779,779.62 33,005,109.76 44,823,111.53 26,184,299.56 14,547.60 1.87 6.31 8.56 5.00 0.00 MEDB ALTB NULB ALTB MEDB 458,766 246,500 424,897 42,077 66,698 10,514,916.72 6,995,670.00 0.42 7,363,054.23 10,738,378.00 2.01 1.34 0.00 1.41 2.05 N/A MEDB ALTB 100,000 1,027,110 42,785 0.10 23,520,819.00 6,914,911.70 0.00 4.49 1.32 ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB MEDB ALTB 107,363 57,802 120,091 316,120 340,173 40,486 1,395,917 5,042,840.11 7,677,261.64 20,347,018.13 9,562,630.00 42,817,575.51 1,435,228.70 46,232,771.04 0.96 1.47 3.89 1.83 8.18 0.27 8.83 92,521 187,700 15,260 325,242 3,640,701.35 14,867,717.00 490,761.60 13,985,406.00 0.70 2.84 0.09 2.67 3,868,638 102,009 62,633,249.22 5,773,709.40 442,950,024.29 11.97 1.10 84.63 HR AAA HR AAA 264,169 26,258 26,284,645.99 2,634,423.23 28,919,069.22 5.02 0.50 5.53 MEDB MEDB MEDB MEDB ALTB ALTB ALTB ALTB MEDB MEDB MEDB MEDB ALTB ALTB ALTB ALTB NULB NULB NULB NULB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB MEDB MEDB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB MEDB MEDB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB 2,000 5,020 1,700 50,000 2,800 2,300 17,000 1,400 9,490 2,013 10,000 8,000 36,500 3,000 3,300 600 6,929 15,600 4,400 8,100 20,000 15,000 5,000 3,500 15,000 1,000 15,000 13,240 10,000 5,000 5,000 1,500 770 4,472 6,000 7,000 10,000 20,000 24,000 25,000 30,000 30,000 30,000 45,000 50,000 50,000 100,000 120,000 130,000 150,000 5,000 250 3,600 45,840.00 115,058.40 38,964.00 1,146,000.00 79,464.00 65,274.00 482,460.00 39,732.00 148,613.40 31,523.58 156,600.00 125,280.00 590,935.00 398,460.00 438,306.00 79,692.00 0.01 0.02 0.00 0.01 3,388,600.00 2,541,450.00 847,150.00 593,005.00 2,541,450.00 22,900.00 343,500.00 425,798.40 321,600.00 160,800.00 160,800.00 48,240.00 27,296.50 158,532.40 258,000.00 301,000.00 430,000.00 860,000.00 1,032,000.00 1,075,000.00 1,290,000.00 1,290,000.00 1,290,000.00 1,935,000.00 2,150,000.00 2,150,000.00 4,300,000.00 5,160,000.00 5,590,000.00 6,450,000.00 215,000.00 10,750.00 154,800.00 51,504,874.72 523,373,968.23 0.01 0.02 0.01 0.22 0.02 0.01 0.09 0.01 0.03 0.01 0.03 0.02 0.11 0.08 0.08 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.49 0.16 0.11 0.49 0.00 0.07 0.08 0.06 0.03 0.03 0.01 0.01 0.03 0.05 0.06 0.08 0.16 0.20 0.21 0.25 0.25 0.25 0.37 0.41 0.41 0.82 0.99 1.07 1.23 0.04 0.00 0.03 9.84 100.00 N/A MEDB N/A ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB MEDB CLASIFICACIÓN Discrecional CALIFICACIÓN VaR Promedio 1.184% Límite de VaR 6.400% Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer) que sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora. El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación: - Un periodo de muestra de un año - El nivel de confianza para el VaR fijado al 95% - El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día _________________________________________________ Lic. José Manuel Fierro Von Mohr
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