1. Educación

OM-RVMX OLD MUTUAL RENTA VARIABLE MEXICO, S.A. DE C.V.
CARTERA DE VALORES AL 13 noviembre, 2014
Tipo Valor
Emisora
Serie
VALORES EN DIRECTO
BANCARIOS
CHD
HSBC
3648011
MATERIALES
1
CEMEX
CPO
1
GMEXICO
B
1
MEXCHEM
*
INDUSTRIAL
1
ALFA
A
1
ASUR
B
1
GAP
B
1
ICA
*
1
OMA
B
1
PINFRA
L
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO
1
ALSEA
*
1
LIVEPOL
C-1
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE
1
AC
*
1
BACHOCO
B
1
FEMSA
UBD
1
GRUMA
B
1
KOF
L
1
LALA
B
1
WALMEX
V
SALUD
1
LAB
B
SERVICIOS FINANCIEROS
CF
DANHOS
13
CF
FIBRAPL
14
CF
TERRA
13
0
CREAL
*
1
GENTERA
*
1
GFINTER
O
1
GFNORTE
O
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
1
AMX
L
1
TLEVISA
CPO
SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
52
GBMCRE
BD
SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
51
PRINFGU
FF1
TOTAL DIRECTO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
3,000
40,870.50
0.00
ALTB
ALTB
ALTB
3,164,480
834,600
100,000
52,688,592.00
37,565,346.00
5,117,000.00
6.35
4.53
0.62
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
MEDB
1,114,700
80,000
88,000
149,566
129,537
116,200
43,997,209.00
14,330,400.00
8,237,680.00
3,190,242.78
8,379,748.53
19,415,858.00
5.31
1.73
0.99
0.38
1.01
2.34
ALTB
ALTB
110,000
32,000
4,659,600.00
4,945,280.00
0.56
0.60
ALTB
MEDB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
59,000
190,000
484,240
78,000
43,717
250,000
495,700
5,130,050.00
12,724,300.00
62,868,879.20
11,479,260.00
6,000,158.25
7,075,000.00
14,945,355.00
0.62
1.53
7.58
1.38
0.72
0.85
1.80
ALTB
185,000
5,518,550.00
0.67
MEDB
MEDB
ALTB
MEDB
ALTB
MEDB
ALTB
110,081
120,000
29,091
269,000
291,000
158,120
851,800
3,850,633.38
3,541,200.00
872,730.00
9,146,000.00
8,645,610.00
16,782,856.80
69,617,614.00
0.46
0.43
0.11
1.10
1.04
2.02
8.40
6,190,000
500,000
97,740,100.00
48,455,000.00
11.79
5.84
27,496,644
240,255,144.06
28.98
109,284
1,886,975.90
829,103,243.40
829,103,243.40
0.23
100.00
100.00
ALTB
ALTB
AAA/2
CLASIFICACIÓN
RVESACCMEX
CALIFICACIÓN
NA
VaR Promedio
3.371%
Límite de VaR
5.860%
El riesgo se mide por el concepto de VaR. El VaR se define como la pérdida máxima esperada a un cierto nivel de confianza y en condiciones normales de mercado. Por ejemplo, si se
tiene una inversión de 100 pesos y un VaR diario de 2% al 95% de confianza, significa que nuestra inversión puede perder como máximo 2% en un día. Ahora bien, Al hacer el cálculo
a un nivel de confianza del 95%, podríamos esperar que de cada 100 días existan cinco en el que la inversión genere una pérdida mayor al 2%.
La metodología utilizada para el cálculo del Valor en Riesgo (VaR) es a través de un método paramétrico en la cual la volatilidad del fondo será estimada mediante la suavización
exponencial de Risk Metrics.
A grandes rasgos, lo que se hace para medir el riesgo es tomar la cartera del fondo del día a valuar y se toman los precios históricos de los instrumentos en los que está invirtiendo la
Sociedad de Inversión. Con esto se calcula una distribución de probabilidad empírica y se calculan los cuantiles muestrales tales que nos den la máxima pérdida esperada al nivel de
confianza del 95% asumiendo que la distribución de los rendimientos es normal.
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JORGE DAVID GALVIS SUÁRES / ÁLVARO MONTERO AGÓN
Principales tenencias del fondo subyacente
PRINFGU
TENENCIA DEL FONDO
TENENCIA INDIRECTA
INSTRUMENTO
SUBYACENTE
DEL OM-DCP
Cetes
5.35%
0.01%
Bonos Prot.Ahorro pago 25.16%
mensual
0.06%
Bonos Prot. Ahorro pago18.21%
Trim.
0.04%
BONDES D
42.08%
0.10%
REPORTOS
9.21%
0.02%
Principales tenencias del fondo subyacente
GBMCRE
TENENCIA DEL FONDO
TENENCIA INDIRECTA
INSTRUMENTO
SUBYACENTE
DEL OM-DEST
TOTAL DIRECTO
81.71%
23.68%
TOTAL REPORTO
15.51%
4.49%
TOTAL PRESTAMO
2.78%
0.81%