1. Bienes raíces

GBMAGR GBM FONDO DE INVERSION TOTAL, S.A. DE C.V.
CARTERA DE VALORES AL 13 noviembre, 2014
Tipo Valor
Emisora
VALORES EN DIRECTO
SERVICIOS INTERNACIONALES
1ASP
POP
N
PRIVADOS
91
GBM
14
MATERIALES
1
GMEXICO
B
1
MEXCHEM
*
1
VITRO
A
INDUSTRIAL
1
AEROMEX
*
1
ALFA
A
1
CERAMIC
B
1
CERAMIC
D
1
DINE
A
1
DINE
B
1
KUO
A
1
KUO
B
1
LAMOSA
*
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO
1
CIE
B
1
GSANBOR
B-1
1
LIVEPOL
C-1
1
LIVEPOL
1
1
POSADAS
A
1
SPORT
S
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE
1
BACHOCO
B
1
BIMBO
A
1
CHDRAUI
B
1
COMERCI
UBC
1
GIGANTE
*
1
HERDEZ
*
1
SORIANA
B
1
WALMEX
V
SERVICIOS FINANCIEROS
1
GBM
O
1
GENTERA
*
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
1
RCENTRO
A
TOTAL DIRECTO
VALORES EN REPORTO
GUBERNAMENTALES
LD
BONDESD
190328
M
BONOS
161215
TOTAL REPORTO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Serie
Calif. / Bursatilidad
N/A
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
14,090,191
993,106,941.50
14.97
AA(mex)
1,310,000
131,107,131.80
1.98
ALTB
ALTB
MEDB
1,002,570
1,075,287
748,746
45,125,675.70
55,022,435.79
26,475,658.56
0.68
0.83
0.40
MEDB
ALTB
MINB
MINB
MINB
MINB
MINB
MEDB
BAJB
48,431,769
510,000
2,277,500
1,664,640
60,652
4,766,554
1,066,264
20,513,381
5,996,073
1,021,426,008.21
20,129,700.00
73,335,500.00
53,601,408.00
412,433.60
33,365,878.00
31,902,618.88
610,067,950.94
178,623,014.67
15.39
0.30
1.11
0.81
0.01
0.50
0.48
9.19
2.69
MINB
MEDB
ALTB
BAJB
MINB
MEDB
3,745,652
365,634
764,165
104,590
22,485,971
43,248
33,149,020.20
7,989,102.90
118,094,059.10
15,858,981.70
539,663,304.00
1,055,683.68
0.50
0.12
1.78
0.24
8.13
0.02
MEDB
ALTB
ALTB
ALTB
BAJB
MEDB
MEDB
ALTB
6,633,242
264,098
2,596,149
10,201,988
11,970,943
9,306,499
824,196
159,697
444,228,216.74
10,019,878.12
116,956,512.45
534,176,091.68
484,823,191.50
333,824,119.13
35,028,330.00
4,814,864.55
6.69
0.15
1.76
8.05
7.31
5.03
0.53
0.07
BAJB
ALTB
2,909,941
501,222
45,686,073.70
14,891,305.62
0.69
0.22
MINB
705,034
12,338,095.00
6,026,299,185.72
0.19
90.82
3,640,831
2,267,475
359,232,383.13
249,792,280.33
609,024,663.46
6,635,323,849.18
5.41
3.76
9.18
100.00
HR AAA
HR AAA
CLASIFICACIÓN
Especializada en Acciones
CALIFICACIÓN
VaR Promedio
0.890%
Límite de VaR
8.530%
Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado
(Valmer) que sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora.
Se parte del supuesto que los rendimientos de los activos de los fondos siguen una distribución normal, y por lo tanto los rendimientos de los fondos también siguen esta distribución. El
método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como delta normal, con los parámetros que se presentan a continuación:
- Un periodo de muestra de un año
- El nivel de confianza para el VaR fijado al 95%
- El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día
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Lic. José Manuel Fierro Von Mohr